Markttheorie - Seite 274
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1. Ich schlage vor, die Grenzen der Korrektheit nicht zu überschreiten.
2. Wenn Sie ein Experte auf dem Gebiet der Statistik sind, bringen Sie Ihre Argumente vor.
3. Ich werde das Buch finden und genau darauf hinweisen.
Das Buch wurde von Menschen geschrieben, die genauso krank sind wie wir. Das Wichtigste ist, dass Sie es selbst schaffen. ))
Lieber Yousufkhodja! Haben Sie ein Handelssystem mit formalen Regeln, dessen Ergebnisse Sie veröffentlichen können?
Mike, da diese Theorie noch relativ jung ist, wird der TS auf ihrer Basis noch im MT4-Tester getestet. Wir überprüfen die Ergebnisse der theoretischen Schlussfolgerungen in Bezug auf die Möglichkeit, einen Marktvorteil unter relativ eingeschränkten Ausgangsbedingungen zu erzielen, wie TP=SL, das Fehlen jeglicher optimierbarer Parameter außer dem Stichprobenumfang. Es wird ein Marktpreis P gehandelt, dessen Existenz ich zusammen mit dem aktuellen Preis Ts im Rahmen dieser Markttheorie nachgewiesen habe. Es wird gezeigt, und es ist meine Aufgabe, dies zu beweisen, dass Devisenkurse aus Teilen (Streams) von P- und CD-Preisen gebildet werden, die sich als Ergebnis von Marktkämpfen zwischen Verkäufern und Käufern abwechselnd ersetzen. Wenn P derzeit Bulls ist, dann nimmt CD die Form von Bears an und umgekehrt. Der Preisfluss von P bildet den Markt, und Ts bildet die Marktteilnehmer, weil sie ihn sehen und beobachten können. Die P-Preise sind für niemanden sichtbar. Nur mein Indikator berechnet sie und zeigt sie auf dem Chart an. Im folgenden Test wird postuliert, dass, wenn der Markt von Bullen regiert wird - Kaufen, und wenn Bären - Verkaufen. Alle Aufträge werden standardmäßig geschlossen, wenn der Markt den Höchststand erreicht, unabhängig von einem Gewinn oder Verlust. Die Positionen werden auch geschlossen, wenn die in den Einstellungen festgelegten Stop-Orders erreicht werden, TP=SL=300 Punkte (insbesondere für TF D1, Euro/Dollar). Es gibt keine weiteren Bedingungen oder Einstellungen. Aus den untenstehenden Testergebnissen im Zeitraum von Anfang 2009 bis heute wird deutlich, dass der TS einen signifikanten Statusvorteil gegenüber dem Markt erreicht und die neue Markttheorie es zumindest verdient, sie zu entwickeln (alle Ticks, Fixed Lot 0,01):
Bars in der Geschichte 2073
Modellierte Zecken 27489572
Modellierungsqualität k.A.
Fehler der Diagrammabweichung 5331933
Ersteinlage 2000,00
Spreizstrom (2)
Reingewinn 11163,85
Gesamtgewinn 28364,88
Gesamtverlust -17201,04
Rentabilität 1,65
Erwartete Auszahlung 6,26
Absolute Absenkung 7,89
Maximale Absenkung 2674,27 (38,11%)
Relative Absenkung 51,41% (2505,03)
Handel insgesamt 1782
Short-Positionen (% Gewinn) 890 (59,66%)
Long-Positionen (% Gewinn) 892 (59,19%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 1059 (59,43%)
Verlustgeschäfte (% von allen) 723 (40,57%)
Größte
größtes profitables Geschäft 30,63
Deal Deal -32.95 (% von allen)
Durchschnitt
26,78 Gewinngeschäft
Verlustgeschäft -23,79
Maximale Anzahl
Kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 83 (2502,99)
Kontinuierliche Verluste (Verlust) 58 (-1521,07)
Max.
Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Gewinne) 2502,99 (83)
Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -1521,07 (58)
Durchschnitt
Kontinuierliches Gewinnen 14
Kontinuierlicher Verlust 10
Erhard ist ein renommierter mathematischer Wissenschaftler, der die Märkte erforscht hat. Mit meinen bescheidenen mathematischen Kenntnissen sollte man Bücher lesen, nicht schreiben. :)
Hören Sie - wer war dieser große Mathematiker?
Ich habe noch nie von ihm gehört, ich habe ihn gegoogelt -Erhard Schmidt, aber er ist 1959 gestorben, und er hatte nie mit Märkten zu tun (und er lebte in der DDR), und er hatte nicht einmal mit Mathematik und Theorie zu tun. UndLudwig Erhard - aber der war praktizierender Wirtschaftswissenschaftler und hat sich auch nicht mit Märkten beschäftigt.
Auf wen haben Sie sich bezogen?
Boris, es ist nicht korrekt, für den geschätzten Yousufkhodja zu antworten ... :)
Vielleicht haben Sie es einfach noch nicht zu schätzen gewusst?
Wieder der Personenkult, die unbestrittene Autorität, der Respekt vor den Taten, kein Staub in den Augen, Luftschlösser und Seifenblasen! Und ein bisschen Bescheidenheit, keine Hattrickerei, der Theoretiker des Fachs...
Da haben wir es wieder, gereizt und nicht einmal ein Gral! Welche Produktivität!
Für jemanden, der die Grundlagen der Mathematik kennt, sind die Argumente des Mathematikers William Eckhardt recht überzeugend.
P. 152, am Ende über den Mittelwert, den viele fälschlicherweise die mathematische Erwartung (ME) nennen.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(trader)
Ich danke Ihnen für diese ausführlichen Informationen. Gestatten Sie mir, einige Fragen zu stellen:
1. Mit welchem Spread wurde dies getestet?
2. In welchem Zeitrahmen?
3."Wenn der Vorstand wechselt, werden alle Aufträge zwangsweise geschlossen" - wie wird der Richtungswechsel diagnostiziert?
4. Ich sehe keinen so großen Drawdown auf dem Chart ... wenn auch nur ganz am Anfang?
Buch, pp. 145ff.
Für eine Person, die die Grundlagen der Mathematik kennt,sind die Argumente des Mathematikers William Eckhardtrecht überzeugend.
Und wo steht, dass die Preisreihen keine MO haben? Sie besagt, dass die Preisreihen eine unendliche Varianz haben - jeder wusste über die Nicht-Stationarität der Preisreihen Bescheid, ohne es zu wissen.
Wo ist der Mangel an MO?
Und seit wann ist ein Mann, der nicht mindestens einen wissenschaftlichen Titel trägt, ein Wissenschaftler-Mathematiker?
Wieder der Personenkult, unanfechtbare Autorität, Respekt für Taten, kein Staub in den Augen, Luftschlösser und Seifenblasen! Und ein bisschen Bescheidenheit, keine Hattrickerei, der Theoretiker des Fachs...
Da haben wir es wieder, gereizt und nicht einmal ein Gral! Welche Produktivität!
Ansonsten kann TS mit 30 Parametern auf einmal optimiert werden....
Ein solcher TS sollte bei den Daten, die nicht in die Optimierungsstichprobe aufgenommen wurden, sofort versagen.