Die perfekte Gewinnmitnahme - Seite 9

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yosuf:
(18)
 
Wenn wir in den Markt eintreten, stellen wir uns oft die Frage, ob dies der ideale Zeitpunkt ist, um in den Markt einzusteigen, um zu kaufen oder zu verkaufen. Wie kann man die Antwort auf diese Frage herausfinden? Die Antwort ist sehr einfach, man muss nur ein wenig warten und alles wird so klar wie in der Handfläche sichtbar sein.
 
yosuf:

Um dieses Problem zu lösen, ging ich einen etwas anderen Weg, nämlich die TP und SL vollständig aufzugeben (auf dem Tester TP = 10000pp. und SL = 0) und wies seinen Indikator, um das Problem der Eingabe und Verlassen des Marktes durch sich selbst während des Zeitraums von 01. 01 zu lösen. 2009 bis heute auf Euro/Dollar mit konstantem Lot 0,01 auf TF D1 unter Verwendung der Trendfolgestrategie. Das ist das Ergebnis dieses Vorhabens, das Sie beurteilen können:


Bars in der Geschichte 2269
Modellierte Zecken 3883
Qualität der Simulation k.A.
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 10000,00
Spreizstrom (51)
Nettogewinn 47352,21
Gesamtgewinn 60198,50
Gesamtverlust -12846,29
Rentabilität 4,69
Erwartete Auszahlung 37,52
Absolute Absenkung 1123,53
Maximale Inanspruchnahme 13918,14 (33,10%)
Relative Absenkung 33,10% (13918,14)
Handel insgesamt 1262
Short-Positionen (% Gewinn) 613 (51,71%)
Long-Positionen (% Gewinn) 649 (57,47%)
Gewinnbringende Geschäfte (in % aller Geschäfte) 690 (54,68%)
Verlustgeschäfte (% von allen) 572 (45,32%)
Größte
rentabler Handel 289,58
Verlustgeschäft -102,10
Durchschnitt
rentabler Handel 87,24
Verlustgeschäft -22,46
Maximale Anzahl
aufeinanderfolgende Siege (Gewinn) 101 (12427,81)
Laufende Verluste (Verlust) 49 (-2743,59)
Maximum
Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Gewinne) 25566,97 (100)
Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -2743,59 (49)
Durchschnitt
Dauergewinne 14
Kontinuierlicher Verlust 12


Dasselbe gilt für die Anti-Trend-Strategie, aus der hervorgeht, dass der Markt mit Sicherheit umkehren und über dem Stand vom 21.07.2014, d.h. im Bereich von 1,34500, enden wird:


Bars in der Geschichte 2269
Modellierte Zecken 3883
Qualität der Simulation k.A.
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 10000,00
Spreizstrom (51)
Reingewinn 27011,35
Gesamtgewinn 51819,12
Gesamtverlust -24807,77
Rentabilität 2,09
Erwartete Auszahlung 24,33
Absolute Absenkung 2213,22
Maximale Absenkung 24885,62 (42,47%)
Relative Absenkung 42,47% (24885,62)
Handel insgesamt 1110
Short-Positionen (% Gewinn) 554 (80,51%)
Long-Positionen (% Gewinn) 556 (61,51 %)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 788 (70,99%)
Verlustgeschäfte (% von allen) 322 (29,01%)
Größte
rentabler Handel 212,71
Verlustgeschäft -270,51
Durchschnitt
profitables Geschäft 65,76
Verlustgeschäft -77,04
Maximale Anzahl
135 (13533,75) Dauergewinne (Gewinn)
Kontinuierliche Verluste (Verlust) 100 (-20839,70)
Maximum
Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Gewinne) 14049,01 (105)
Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -20839,70 (100)
Durchschnitt
Dauergewinne 20
Kontinuierlicher Verlust 8

es funktioniert wirklich, gibt es schon eine Million?
 
Pulatforex:
Wenn Sie in den Markt einsteigen, fragen Sie sich oft, ob dies der ideale Zeitpunkt ist, um in den Markt einzusteigen, um zu kaufen oder zu verkaufen. Woher wissen Sie die Antwort auf diese Frage? Die Antwort ist sehr einfach, warten Sie einfach ein wenig und Sie werden alles klar sehen.

Der ideale Take-Profit ist der Gewinn, der Ihrem Money-Management entspricht.

Hier geht es um die Frage "Wie kann man Gewinne wachsen lassen und an den höchsten Wachstumspunkten schließen (an den Spitzen schließen)".

 
papaklass:
Um zu lernen, wie man "an den Spitzen" schließt, muss man zuerst lernen, wie man "an den Tälern" öffnet. :)

Es braucht nicht viel Intelligenz, um sich auf Tröge zu öffnen !!!! Der einfachste TS ermöglicht es Ihnen, dies zu tun! Es ist ein normaler Pullback-Handel !!!

Hier wären die Ideen (METHODEN) der Trendverfolgung und der Antizipation (Erkennung) von Umschwüngen interessant!!!

 
papaklass:

:)

Gibt es noch irgendetwas auf der Welt, das Sie noch nicht gekauft haben?

Haben Sie überhaupt schon einmal gehandelt?

Offensichtlich wollen Sie mir unterstellen, dass ich ein Dilettant bin!!!

Na dann erklär mal, mach dir die Mühe einen sinnvollen Beitrag zu schreiben, da du ja so ein Alleswisser bist!!!

 

Ich denke, wir können nur dann von einem idealen Take Profit sprechen, wenn wir einen idealen Stop Loss finden. Und ich denke, dass die beste Option der Fall von TP=SL ist. Wir müssen den optimalen Wert für dieses Tandem finden. Zum Beispiel habe ich für meinen TS auf Euro/Dollar,Ф D1, mit festem Lot 0.01, vorläufig festgestellt, dass von 2009 bis jetzt der beste Fall TP=SL=300 Pips ist. (vier Ziffern), was zu folgenden Ergebnissen führt:


2.272 Bars in der Geschichte
3889 simulierte Zecken
Modellierungsqualität k.A.
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 1000,00
Spreizstrom (20)
Nettogewinn 1342,40
Gesamtgewinn 28726,12
Gesamtverlust -14783,72
Rentabilität 1,94
Erwartete Auszahlung 8,62
Absolute Absenkung 0,00
Maximale Absenkung 2134,66 (45,02%)
Relative Absenkung 45,02% (2134,66)
Handel insgesamt 1617
Short-Positionen (% Gewinn) 812 (63,42%)
Long-Positionen (% Gewinn) 805 (58,01%)
Gewinnbringende Geschäfte (in % aller Geschäfte) 982 (60,73%)
Verlustgeschäfte (% von allen) 635 (39,27%)
Größte
rentabler Handel 29,99
Verlustgeschäft -31,39
Durchschnitt
rentabler Handel 29,25
Verlustgeschäft -23,28
Maximale Anzahl
kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 89 (2628,26)
Laufende Verluste (Verlust) 46 (-392,48)
Maximum
Kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Gewinne) 2628,26 (89)
Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -1235,56 (41)
Durchschnitt
Dauergewinne 19
Kontinuierlicher Verlust 12

 

yosuf, ich habe Ihre Theorie (Formel 18) aufmerksam gelesen und finde sie plausibel, auch wenn nicht alles darin eindeutig ist. Die Situation ist interessant, denn nach den Berichten zu urteilen, funktioniert das Handelssystem - immer ein schöner Umstand - die Bestätigung der Theorie durch die Praxis. Ich weiß nicht, wie lange die Optimierung dauert und wie viele Eingabeparameter sie hat... aber die Zahlen sprechen für sich selbst - herzlichen Glückwunsch!

Ich bitte Sie jedoch, in diesem Thread nicht viel (oder gar keine) Werbung für Ihren TS zu machen - dieser Thread wurde eingerichtet, um gesammeltes Wissen und Ideen zu sammeln, die Händlern beim Schreiben des TS helfen können.

Die Frage, wie man eine Position zum richtigen Zeitpunkt mit dem besten Gewinn schließt, ist wichtig und muss geklärt werden. Die Idee des Schließens durch einen Indikator ist sicherlich eine gute Idee, und ich würde Ihren Indikator auf ein Signal zum Schließen überprüfen, wenn der Indikator einen entsprechenden grafischen Puffer hat, von dem man das Signal - einen Trigger - nehmen kann.

 
Der ideale TA? Ich versuche, das Mindestziel zu erreichen, und wenn ich Glück habe, das Höchstziel. Wie wäre es mit dieser Option: Teilen Sie das Geschäft in zwei Hälften und nehmen Sie mit zwei Aufträgen teil. Ein TP sollte auf das nächstgelegene Ziel eingestellt werden. Der andere, oder ohne TP, sollte durch einen Trailing-Stop oder bis zum weitesten Ziel geschlossen werden. Es ist praktisch, die Pivots zur Markierung von Zielen zu verwenden; der Kurs erreicht fast immer den ersten Pivot und selten den dritten. Wenn ein kleines Ziel genommen wird, sollten Sie die zweite Order auf den Break-Even übertragen und psychologisch warten, bis der zweite Gewinn genommen oder bei Null geschlossen wird.
 
yosuf:

Ich denke, wir können nur dann von einem idealen Take Profit sprechen, wenn wir einen idealen Stop Loss finden. Und ich denke, dass die beste Option der Fall von TP=SL ist. Wir müssen den optimalen Wert für dieses Tandem finden. Zum Beispiel habe ich für meinen TS auf Euro/Dollar,Ф D1, mit festem Lot 0.01, vorläufig festgestellt, dass von 2009 bis jetzt der beste Fall TP=SL=300 Pips ist. (vier Ziffern), was zu folgenden Ergebnissen führt:


Bars in der Historie 2272
Modellierte Ticks 3889
Modellierungsqualität n/a
Chart-Mismatch-Fehler 0
Ersteinlage 1000.00
Spread Current (20)
Nettogewinn 13942,40
Gesamtgewinn 28726,12
Gesamtverlust -14783.72
Rentabilität 1.94
Gewinnerwartung 8.62
Absoluter Drawdown 0.00
Maximaler Drawdown 2134.66 (45.02%)
Relativer Drawdown 45.02% (2134.66)
Gesamte Trades 1617
Short-Positionen (% Gewinn) 812 (63.42%)
Long-Positionen (% Gewinn) 805 (58.01%)
Gewinnbringende Geschäfte (% aller) 982 (60,73%)
Verlustbringende Geschäfte (% aller) 635 (39,27%)
Größtes
gewinnbringendes Geschäft 29,99
Verlustbringendes Geschäft -31.39
Durchschnittlicher
gewinnbringender Handel 29,25
verlustreicher Handel -23,28
Maximum
kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 89 (2628.26)
kontinuierliche Verluste (Verlust) 46 (-392,48)
Maximum
kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Gewinne) 2628.26 (89)
kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -1235,56 (41)
Durchschnitt
kontinuierlicher Gewinn 19
kontinuierlicher Verlust 12

Und ich verwende einen Stop, der halb so groß ist wie ein Stop Loss, aber mit einem Trailing Stop. Zum Beispiel: Stop 20 Pips, Take Profit 10, Trailing mit 7 bringt den Stop zum Breakeven.
12345678910
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