eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 231
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Die Zeit ist kontinuierlich. Der Preiswert ändert sich nicht vom Eintreffen eines Angebots bis zum Eintreffen des nächsten Angebots. Daher weist die Preisfunktion am Ankunftspunkt der Notierung eine Unstetigkeit erster Art auf - sie ist auf der linken Seite stetig und hat auf der rechten Seite einen Grenzwert.
Die Funktion f(x) ist auf der linken Seite im Punkt x0 stetig, wenn für jedes epsilon>0 ein solches delta>0 gefunden wird, dass die Ungleichung |f(x0-delta) - f(x0)|<epsilon erfüllt ist. Ähnliches gilt für die rechte Seite. Eine Funktion ist bei x0 stetig, wenn sie an diesem Punkt definiert ist und links und rechts stetig ist. Es sei denn natürlich, ich habe etwas vergessen.
Leute, ich habe eine Frage. Wenn jemand bereits kagi-renko auf der Grundlage der Dissertation geschrieben hat, was haben Sie verwendet, kontinuierliche oder diskontinuierliche Algorithmen? Bislang scheint es mir, dass wir uns auf eine kontinuierliche Arbeit beschränken sollten.
Noch eine Sache. Inwieweit unterscheiden sich die H-Gebäude des Autors von den klassischen Kagi und Renko? Leider kenne ich die klassischen Definitionen nicht. Nur scheint es mir (nach dem, was ich auf der Spinne gelesen habe), dass der klassische Renko die Folge r(0) ist... r(n), aus denen er dann Paare extrahiert, bei denen das Vorzeichen wechselt. Ich frage deshalb, weil er recht vage schreibt. Ich könnte es noch viel einfacher erklären. Aber ich muss die Straße buchstäblich mit einer Axt, einem Flammenwerfer und einer Mutter durchschneiden. Deshalb würde ich gerne, zumindest für die Grundkonstruktion, etwas Klareres lesen.
P.S. Bezüglich allgemeiner Software. Leute, was haltet ihr von der Idee, zu Matlab zu wechseln? Schließlich ist es ein absolut gängiges Werkzeug. Ich habe mir MathCad 13 zugelegt und mich davon überzeugt, wie viel übersichtlicher und bequemer Matlab ist. Der einzige Nachteil ist, dass es viel schwerer ist. Ich habe 2,5 g statt 122 Megabyte, die von MathCad 13 belegt werden. Aber es hat buchstäblich alles. Und eine ganze Reihe von Paketen wird frei und kostenlos verteilt.
Sergej, du irrst dich. Eine solche Ersetzung ist durchaus angemessen.
Befolgen Sie Ihren Rat und führen Sie den Beweis selbst an. Wir werden es zu schätzen wissen.
zu eugenk 25.01.07 00:08
Der Autor des Papiers verfolgt mit seiner strengen mathematischen Sprache nur ein einziges Ziel, nämlich im mathematischen Sinne streng zu sein. Dies wiederum garantiert uns eine maximale Übereinstimmung der Ergebnisse des Autors mit der Realität.
Indem Pastuchow die Klasse der kontinuierlichen Funktionen in seinen Konstruktionen verwendet, zeigt er uns die Konstruktions- und Funktionsmechanismen der von ihm vorgeschlagenen Konstruktionen so einfach und anschaulich wie möglich. Mit Blick auf die Klasse der stückweise monotonen Funktionen zeigt er, wie sich ein realer Preis an Wendepunkten verhalten kann und was zu tun ist, wenn die nächste Notierung zum Beispiel eine Diskretisierungsstufe (Größe eines Ziegelsteins) "überspringt".
Im Grunde genommen ist es sinnlos, jetzt herauszufinden, ob der Autor den Renco- und Kagi-Algorithmus klassisch oder anderweitig einsetzt, denn wir diskutieren SEINE Strategie und werden seine Konstruktionen verwenden.
Über die mathematische Unterstützung. Als wir die Unzulänglichkeit von Excel für unsere Aufgaben betrachteten, kamen wir zu dem Schluss, dass wir zur Mathcad-Plattform wechseln sollten. In diesem Sinne ist Mathlab eine nicht weniger gute und angemessene, manchmal sogar überflüssige Anwendung. Sie können es gerne verwenden.
Northwind merkte in einer seiner Nachrichten an, dass die These nicht die Arbitrage-Definition enthält (http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46), d.h. das Kriterium, nach dem man klar definieren kann: man kann oder kann nicht ein stabiles Einkommen mit der bestehenden Maklergesellschaft Provision bekommen.
Siehe das Papier auf S. 64, Behauptung 2.1.1.
Offensichtlich ist die Strategie profitabel, wenn die rechte Seite der Ungleichung größer als Null ist. Wenn man den letzten Term auf der rechten Seite der Ungleichung vernachlässigt, weil er zu klein ist, erhält man die Bedingung der Arbitrarität:
|nt-2H|/Spread>1, wobei nt die Gesamtlänge des Zick-Zack-Kurses (in Punkten) bezogen auf die Anzahl der Verbindungen (Unterbrechungen) oder die durchschnittliche Länge einer Verbindung ist. H - Diskretion der Partitionierung (in Punkten). Spread ist die DC-Provision (in Punkten).
Zum Beispiel, wenn nt-2H>0, sollten wir H+-Strategie (offen in Richtung Preisbewegung), wenn nt-2H<0, sollten wir H-Strategie (offen gegen die Preisbewegung) verwenden.
All dies gilt auch für den Renko-Build.
Nachdem wir nun den Renko- und Cagy-Algorithmus kennen, können wir damit beginnen, die Marginalitäten der verfügbaren Finanzinstrumente zu analysieren!
Ich fordere alle auf, ihre Meinung zu äußern.
Ich glaube schon, aber ich werde den Zahn nicht verraten.
Hier hat Pastuchow auf Seite 68 eine klare Definition des Kriteriums des Arbitragemarktes:
Dies steht in vollem Einklang mit dem, was wir selbst bekommen haben, wenn wir K(H)=nt/H setzen, haben wir:
|nt-2H|/Spannweite=|K(H)-2|H/Spannweite>1 oder |K(H)-2|H-Spannweite>0.
Das ist eine Freude!
Wer und wie weit sind die Konstruktionen Renko und Kagi? Ich brauche Hilfe - ich kann Matkad-Dateien mit Codes posten.
Als ich begann, mich mit dieser These im Detail zu befassen, verstand ich nach kurzem Ringen erstens den Unterschied zwischen Kagi und Renko (bis dahin waren sie mir nie begegnet), und zweitens, dass der Zickzack, den ich vor 1,5 Jahren schrieb und mit dem ich meine Marktforschung begann, nichts anderes ist als der von Pastuhov beschriebene Kagi. Der einzige Trost ist, dass es vor Pastuchow erfunden wurde, "im 18. Jahrhundert" ("Gefangener des Kaukasus") :-)) Ich kann den Code entwerfen.
Im Allgemeinen wollte ich etwas auf EURUSD-Ticks berechnen. Ich werde es wahrscheinlich heute fertigstellen und dann werden wir sehen.
Ich denke, dass Renko auch praktiziert werden kann, aber nur der Vollständigkeit halber.
Ich habe meine Meinung dazu bereits gesagt. Und was ich berechnen wollte, gibt mir die Möglichkeit, diese Ausfälle abzuschätzen.
Übrigens, Sergej, wissen Sie nicht, welche Zahl in der ersten Spalte der Tabelle "Kapitalzuwachs" steht?
Hier ist eine Beispielzeile: 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
Die erste Nummer 191306362, wie lautet sie? Und am Ende scheint es Bid,Ask,D zu sein?
Ich glaube, es ist eine Durchgangszeit in Sekunden aus irgendeinem Jahr...
Die erste Nummer 191306362, wie lautet sie? Und am Ende scheint es Bid,Ask,D zu sein?
nur die Ordnungsnummer des Ticks, unter allen DC-Ticks, unabhängig von den Währungen.
Bitte lassen Sie alle zu Wort kommen.
Die Währungsinstrumente in der Dissertation wurden bereits untersucht, und die Schlussfolgerungen sind nicht ermutigend.
...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов!
Прошу всех высказаться.
Die Währungsinstrumente in der Dissertation sind bereits untersucht worden, die Ergebnisse sind nicht ermutigend.
Mir scheint, dass die Kagi/Renko-Muster viel interessanter sind... Allerdings habe ich das erste Mal nur flüchtig gelesen, um mich mit dem Text vertraut zu machen. Ich habe erst vorgestern begonnen, mich eingehend damit zu befassen.