eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 55
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Ich denke, das ist nicht die richtige Art, Hirst zu verwenden. Ich denke nicht, dass sie zur Identifizierung eines Ereignisses verwendet werden sollte. Es muss mit einer angemessenen Stichprobe gerechnet werden, und wenn diese Stichprobe gebildet ist, wird es zu spät sein. Das haben Sie ja auch geschrieben.
Wenn sich Hearst für einen bestimmten Kanal im gleichen Zeitintervall ändert, wenn Sie zu einem anderen t/f wechseln, dann ist die Probe (eine der beiden) nicht zufriedenstellend. Der Hearst-Wert für einen Kanal sollte sich nicht ändern. Vielleicht kann dies als Kriterium für die Auswahl der Proben verwendet werden.
IMHO
Vladislav hat nichts über den Wechsel zu anderen Zeitrahmen gesagt. Ich sehe auch keinen Sinn darin, verschiedene Zeitrahmen durchzugehen. Ich verstehe, dass Sie Ihren eigenen Ansatz zur Lösung des Problems erfinden.
Auf Seite 24 habe ich einen Beitrag geschrieben:
Eine interessante Beobachtung. Der optimale nächstgelegene Kanal auf der Uhr ist derselbe wie der Kanal auf 15 Minuten am Rande der Kurve (2006.06.09 01:15) . Sie können also entweder nach einer Reihe von Kanälen auf einem flachen Zeitrahmen oder nach den nächstgelegenen Kanälen auf verschiedenen Zeitrahmen suchen. Die Bestätigung ist, dass die nächstgelegenen optimalen Kanäle auf dem 15-Minuten- und dem 30-Minuten-Zeitrahmen im Moment gleich sind.
Die richtige Aufgabenstellung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe ein einfaches System entwickelt, das auf zwei bekannten Grundsätzen beruht:
1) Der Preis kann nicht vorhergesagt werden.
2) Der Trend wird sich eher fortsetzen als umkehren.
Wie sich herausstellt, lassen sich darauf viele robuste Systeme aufbauen, deren Grundidee dieselbe ist - der Handel entlang des Trends. Ein weiteres Problem ist, dass die Formulierung dieses Falles eine nicht triviale Aufgabe ist.
Diese Datei enthält die Daten der Teststrategie mit den optimalen Parametern, die zuvor ermittelt wurden, aber auf der Probe, die nicht optimiert wurde, sowie die realen Handelsdaten.
Ich kann eine gewisse Korrelation der Kurvenform erkennen. Aber wir können nicht sagen, dass die Korrelation hoch genug ist. Besonders ärgerlich ist auch, dass die Kurvenrichtung ein wenig anders ist. Wir haben Verluste auf dem realen Konto, aber fast keine Verluste auf Tests, die nicht als Beweis für die Lebensfähigkeit dieses Systems - ein System der zufälligen Vermutung auf der Grundlage der aktuellen Daten der Bar-Parameter betrachtet werden kann. Sie können sich vorstellen, dass die Versuchsergebnisse nicht absolut zuverlässig waren, weil es in dem Zeitraum etwa 5 Stromausfälle / keine Verbindung zum Server für 3 bis 20 Stunden gab, was meiner Meinung nach nur ein erheblicher Nachteil des Systems ist (hohe Empfindlichkeit gegenüber unvermeidlichen externen Unfällen, die immer wieder auftreten werden, egal welche Maßnahmen zu ihrer Beseitigung ergriffen werden). Im Zusammenhang mit diesem experimentell gewonnenen Ergebnis kann ich folgende Schlussfolgerungen ziehen:
1. Die Anzahl der Geschäfte, die auf der Grundlage historischer Daten optimiert wurden, garantiert Ihnen nichts für die Zukunft. Das heißt, dass 3600 Geschäfte in einem Zeitraum von 1,5 Jahren getätigt wurden, was keine Garantie für den Erfolg der folgenden 754 Geschäfte sein kann.
2. Die Testdaten und die tatsächlichen Handelsdaten weichen erheblich voneinander ab und überschreiten den zulässigen Grenzwert, was immer noch als Fehler angesehen werden kann.
3. Folglich ist es offensichtlich eine Sackgasse und ein Verlust an Zeit und Geld, zu versuchen, die Parameter zu optimieren, ohne eine Strategie zu haben, die auf etwas mehr basiert als nur auf dem Wunsch, "dies zu nehmen und zu versuchen". In dieser Hinsicht ist der Sinn der Jagd nach vollständigen historischen Daten ohne Löcher eine Voraussetzung für das Spiel "passe die Geschichte besser an, als du es im wirklichen Leben mit den realen Maklerkursen hättest tun können, die tatsächlich passiert sind";o). Ich denke, dass eine Strategie, die wirklich funktioniert, bereits auf den Daten, die auf dem Server des Brokers vorhanden sind (16k Bars für jeden TF), Ergebnisse zeigen wird, und in Zukunft auch auf dem realen Markt positive Ergebnisse zeigen wird. Man schaut sich einfach die Qualität der Einstiegspunkte auf dem Server an und zieht daraus seine Schlüsse. Wenn die Strategie funktioniert, sollten die allerersten Durchläufe des Testers dies zeigen. In diesem Fall wäre es logischer, die Systemparameter auf der Grundlage einer logischen Argumentation zu ändern (auszuwählen), als auf der Grundlage eines einfachen arithmetischen Mittels, das auf den Ergebnissen der N-ten Anzahl von Geschäften in der Historie basiert.
Vielleicht können diese Ergebnisse viele Menschen beeindrucken, die vor 3 Monaten noch genauso dachten wie ich.
Sollte ich jedoch mit meinen Schlussfolgerungen falsch liegen, würde ich mich freuen, die Berichte mit Argumenten zu lesen. Vielleicht ist die Tatsache, dass mein System 30% meines realen Kontos verloren hat, anstatt meine Einlage innerhalb des angegebenen Zeitraums um das 1,5-fache zu erhöhen, nur ein Zufall und ich hätte noch ein paar Monate warten sollen, dann hätte ich einen geschätzten Gewinn gehabt? Bislang habe ich Zweifel an der Notwendigkeit, den Depotabsturz mit dieser Strategie weiter zu beobachten. Aus diesem Grund habe ich aufgehört, in dieser Richtung zu experimentieren.
Ich denke, Sie haben in allen 3 Punkten absolut Recht.
Und die Frage ist meines Erachtens nicht, wie man die Qualität der Tests oder der Optimierung verbessern kann, sondern in der Strategie selbst und ihrer Umsetzung.
Wenn Sie sich also fragen, warum Vladislavs Strategie zu so unglücklichen Ergebnissen geführt hat, dann liegt die Antwort meines Erachtens wieder in den Details der Umsetzung. Jede Strategie besteht aus einer Folge von Schritten, und die Wahrscheinlichkeit ihres kumulativen positiven Ergebnisses ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten für eine positive Lösung bei jedem Schritt. Um also die Wahrscheinlichkeit eines positiven Gesamtergebnisses deutlich über 50 % zu erreichen, muss die Wahrscheinlichkeit bei jedem Schritt mindestens 90 % betragen. Es genügt, dass nur ein einziges Glied einen Adlerabdruck aufweist, und die Gesamtwahrscheinlichkeit sinkt unter 50 %, was ein unvermeidliches Scheitern bedeutet.
Wenn Sie sich erinnern, hat Vladislav wiederholt über die Vielzahl unterschiedlicher Kriterien gesprochen, die in den verschiedenen Phasen der Strategieumsetzung verwendet werden. Indem wir ein solches Kriterium in unserer Implementierung auslassen, überlassen wir es dem Zufall. Das ist es, was den ganzen Fall ruiniert. Wenn es genügen würde, mehrere Kanäle zu bauen, um die Einstiegs- und Ausstiegspunkte richtig zu identifizieren, wäre das schon lange geschehen. Ich denke, man sollte die Hoffnung auf elementare Lösungen aufgeben. Genauso wie die Hoffnung, dass ein gütiger Mensch daherkommt und uns eine Gelddruckmaschine schenkt.
Wenn man eine vernünftige und bis zu einem gewissen Grad auch fundierte Ideologie hat, dann muss man sie durch ein intelligentes Management ergänzen, damit sie funktioniert und rentabel ist. Denn auch wenn Sie ein Auto und Kraftstoff haben, aber kein zuverlässiges Management, können Sie nicht sicher fahren.
Deshalb sollten wir die Situation als Chance für eine unabhängige Forschung nutzen. Vladislav hat zwei Jahre für alles gebraucht. Da er seine Ideen mit uns geteilt hat, werden wir wahrscheinlich weniger Zeit benötigen, um sie in die Strategie einzubringen. :-)
Ich denke, dass Vladislavs Strategie im Gegenteil eine Art Optimismus auslöst, zumindest habe ich sie für meine unmittelbaren Pläne gewählt. Der erste Test dazu wurde von mir auf Seite 26 veröffentlicht. In meinem letzten Beitrag ging es ausschließlich um meine Strategie, die ich auf den Seiten 7-8 beschrieben habe. Bei meiner Strategie handelt es sich um eine Strategie zum Auffangen von Lärmspitzen (eine Strategie des zufälligen Ratens), die nichts mit Vladislavs Strategie zu tun hat.
In der Tat ist die Variante der Strategie, die ich auf der Grundlage der Daten dieses Threads habe, noch nicht sehr hell. Wenn meine Variante von Vladislav's System hat Rentabilität von mehr als 6 auf EURUSD gezeigt, ist das Ergebnis der GBPUSD etwas höher als 0 mit dem gleichen Algorithmus (die erste Hälfte des Zeitraums hat depo Wachstum erlebt und dann den gleichen Verlust). Jetzt arbeite ich daran, den Algorithmus für die Auftragsvergabe zu verbessern, um auch bei GBPUSD ein positives Ergebnis zu erzielen. Ich denke, dass mein Expert Advisor einen gewissen Weg der Modifikation gehen muss, um positive Ergebnisse auf verschiedenen Währungspaaren zu erzielen, bevor ich ihn wirklich einsetzen kann.
1) Der Preis kann nicht vorhergesagt werden.
2) Der Trend wird sich wahrscheinlich eher fortsetzen als umkehren.
Wie sich herausstellt, lassen sich darauf viele robuste Systeme aufbauen, deren Grundidee dieselbe ist - der Handel entlang des Trends. Ein weiteres Problem ist, dass die Formulierung dieses Falles eine nicht triviale Aufgabe ist.
Hallo Rosh.
Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne privat mit Ihnen kommunizieren.
Bitte senden Sie mir Ihre E-Mail.
Mit freundlichen Grüßen,
Alexey.
Mein Fehler, ich habe es nicht verstanden.
Dennoch bleibt alles, was ich geschrieben habe, bestehen. Wenn Sie heute beim GBPUSD ein Nullergebnis erhalten haben, kann dies morgen auch beim EURUSD der Fall sein.
Die Ergänzung des ideellen und rechnerischen Aspekts der Strategie durch intellektuelle Logik ist also etwas, das wir alle brauchen.
Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich mich gerne privat mit Ihnen unterhalten.
Bitte teilen Sie mir Ihre E-Mail mit.
Herzliche Grüße,
Alexey.
Ich werde Ihnen antworten, bitte senden Sie mir Ihre Kontaktdaten auf Alpari, oder spider, oder investor, oder wyack. Ich bekomme ohnehin schon eine Menge Spam, deshalb möchte ich die Adresse nicht weitergeben, tut mir leid.
Привет, Rosh.
Если ты не против, хотел бы пообщаться с тобой приватно.
Сообщи, пожалуйста, свой mail.
С уважением,
Алексей.
Schreiben Sie Ihre Koordinaten in einer persönlichen Nachricht auf Alpari, oder spider, oder investor, oder viac - ich werde antworten.
Ich bekomme ohnehin schon eine Menge Spam, deshalb möchte ich die Adresse nicht weitergeben, tut mir leid.
Meine Adresse ist die gleiche wie zuvor.