eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 59

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<br / translate="no"> Es gibt ein paar Fragen:
1. Was ist für den Zufluss zu nehmen? Der volle Preis, die Modulo-Differenz oder nur die positive Differenz? Mit anderen Worten: Hat das Konzept des "Zuflusses" in der fraglichen Methode irgendeine Auswirkung auf die Aufbereitung der Daten? Oder sollen die zu untersuchenden Daten als Zufluss betrachtet werden. Intuitiv habe ich zum Beispiel den Schlusskurs in meine Berechnungen einbezogen.


Zufluss ist in Ägypten auch Zufluss. Das heißt, bei der klassischen Interpretation muss man die Differenz Close[i]-Close[i+1] nehmen. Nach meiner Lektüre von Peters.
 

Есть несколько вопросов:
1. Что брать за приток? Полную цену, разность по модулю, только положительную разность? Другими словами, имеет ли понятие «приток» в рассматриваемом методе влияние на предварительную подготовку данных? Или следует за приток принимать данные, которые надо исследовать. Я интуитивно, к примеру, взял в расчетах цену закрытия.


Ein Zufluss ist auch in Ägypten ein Zufluss. Die klassische Interpretation besteht also darin, die Differenz Close[i]-Close[i+1] zu nehmen. Nach meiner Lektüre von Peters.


Danke. Die Differenz Close[i]-Close[i+1] ist jedoch häufig negativ (in Ägypten kann sie in Ordnung sein).
Ist der Unterschied modulo oder as is? Und wo kann ich Werke von Herrn Peters lesen?
 
Es war hier - http://stock01.narod.ru/ Und tatsächlich hat solandr in diesem Thread einen Link zu einer Astronomieabteilung angegeben, und der ist 3 Seiten lang.
 
Es war hier - http://stock01.narod.ru/ Und tatsächlich hat solandr in diesem Thread einen Link zu einer Astronomieabteilung angegeben, und der ist 3 Seiten lang.


Wahrscheinlich habe ich es beim Lesen des Forumsmaterials übersehen.
 
Ich habe mehrere Kapitel von "Chaos and Order in Capital Markets" von E. Peters über die Berechnung des Hearst-Index gelesen. Ich habe nichts darüber gefunden, "was ein Zufluss ist".

Aus meiner technischen Sicht unterscheidet sich Close[i]-Close[i+1] stark von der Close[i]-Reihe. Im Grunde ist es eine ganz andere Serie. Wenn Sie es modulo nehmen, ähnelt es wahrscheinlich einem Graphen potenzieller Gewinne, und es erscheint fragwürdig, auf der Grundlage seiner Differenz Annahmen für Close[i] zu treffen. Was aber, wenn ich zum Beispiel die Gewinne analysieren möchte? Soll ich die Differenz von der Differenz nehmen? Es scheint mir, dass ich einfach Close[i] für den Zufluss nehmen sollte, wenn ich Hearst dafür analysieren will und nicht für die Differenz.

In meinen Berechnungen verwirrt mich der durchschnittliche Zufluss. Oder sollte ich eine für N berechnete Zahl für alle n Beobachtungen nehmen, oder muss ich für jedes n auf einem Abschnitt von 1 bis N seinen Zufluss berechnen? Wer würde antworten?
 
Der Füllstand des Reservoirs... ändert es sich... auf irgendeine zufällige Weise. Mal fließt mehr, mal weniger Wasser ein. Es gibt also eine Differenz zwischen Zufluss und Abfluss. Das ist der Unterschied, der die Schwankungen des Pegels verursacht. Wir müssen wissen, ob die Pegelschwankungen zufällig sind oder einen Trend aufweisen, ob das Wasser austrocknet oder überläuft. Wir messen also jedes Jahr den Wasserstand und erstellen ein Diagramm. Aus dem Diagramm müssen wir auch erkennen, ob es sich um einen Unfall oder eine Tendenz handelt. Maximaler Wasserstand minus Minimum ist unsere Spanne. Veränderungen zwischen aufeinanderfolgenden Jahren sind Zufallsvariablen. Messen Sie die Standardabweichung für N Jahre und vergleichen Sie sie mit der Streuung. Wenn das Verhältnis zu groß ist, besteht keine Chance, wenn es klein ist, bedeutet dies, dass das Niveau weder nach oben noch nach unten durchbrochen wird. Das Gleiche gilt für den Preis - wir sollten die Preisschwankungen mit den zufälligen Schritten dieses Preises vergleichen.
 
grasn, Seite 12 zeigt den Algorithmus zur Berechnung des Hearst-Index nach Vladislavs Empfehlungen. Beiträge lesen
solandr 15.05.06 19:09
Vladislav 15.05.06 21:18
 
Auf derselben Website findet sich auch E. Peters' Fraktalanalyse.
Irgendwo auf Seite 69 findet sich ein Rezept zum Zählen. 69 gibt es ein Rezept zur Berechnung.
Wenn ich es richtig verstehe, wird log(Close[i]/Close[i+1]) verwendet, und es werden alle Unterteilungen in gleiche Segmente der Länge 1 bis N verwendet.
 
Auf der gleichen Website gibt es "Fractal analysis" von E. Peters. <br/ translate="no"> Es gibt ein Rezept zum Zählen irgendwo auf p. 69 gibt es ein Rezept zur Berechnung.
Wenn ich es richtig verstehe, wird log(Close[i]/Close[i+1]) verwendet, und es werden auch alle Partitionen in gleiche Segmente der Länge von 1 bis N verwendet.


Die Log-Normalisierung ist vor allem für Aktien mit einem langen Zeithorizont relevant.
 
Der Füllstand des Reservoirs... ändert es sich... auf irgendeine zufällige Weise. Mal fließt mehr, mal weniger Wasser ein. Es gibt also eine Differenz zwischen Zufluss und Abfluss. Das ist der Unterschied, der die Schwankungen des Pegels verursacht. Wir müssen wissen, ob die Pegelschwankungen zufällig sind oder einen Trend aufweisen, ob das Wasser austrocknet oder überläuft. Wir messen also jedes Jahr den Wasserstand und erstellen ein Diagramm. Aus dem Diagramm müssen wir auch erkennen, ob es sich um einen Unfall oder eine Tendenz handelt. Maximaler Wasserstand minus Minimum ist unsere Spanne. Veränderungen zwischen aufeinanderfolgenden Jahren sind Zufallsvariablen. Messen Sie die Standardabweichung für N Jahre und vergleichen Sie sie mit der Streuung. Wenn das Verhältnis zu groß ist, besteht keine Chance, wenn es klein ist, bedeutet dies, dass das Niveau weder nach oben noch nach unten durchbrochen wird. Das Gleiche gilt für den Preis - wir sollten die Preisspanne mit den zufälligen Inkrementen des Preises vergleichen. <br / translate="no">.


Verstehe ich das richtig, dass wir in unserem Fall Close[i] "als ob" für den Füllstand im Reservoir nehmen? Wenn ja, ist der Zufluss der Modulus der Differenz Close[i]-Close[i+1]?
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