eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 53

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<br/ translate="no"> Ich verstehe ehrlich gesagt nichts von dieser Datei. Es wäre interessant, die Kommentare dazu zu hören. Ich bin der Meinung, dass das Risiko eines Handels in der Vladislava-Strategie ausschließlich auf der aktuellen Preisposition im Konfidenzintervall und nicht auf dem Zufallszahlengenerator berechnet werden sollte. Soweit ich weiß, ist es der Zufallszahlengenerator, der als Sollwert für die Anzahl der Trades in der Datei verwendet wird.


In Ihrem Tester-Bericht können Sie sehen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Gewinnhandels bei 0,9 liegt, während der durchschnittliche Gewinn 10 Pips (~1%) und der durchschnittliche Verlust 20 Pips (2%) beträgt. Das heißt, wenn Sie mit 0,1 Lot der $1000 Einzahlung bei Alpari eröffnen. Wenn Sie also die Losgröße (Risiko) variieren, können Sie ungefähre Abfolgen von Geschäften und Wahrscheinlichkeitsbilanzen erhalten. Auch hier zeigt ein stumpfes Drücken von F9, dass es sich um sehr gute Ergebnisse handelt, ein Ablassen ist unmöglich. Natürlich nur, wenn der Handel in Zukunft auf diese Weise verteilt wird.
Das ist, kurz gesagt, die Idee hinter dieser Simulation.
 
Interessant... Und ich löste dieses Problem ist nicht viel anders, in der Netto-Zerlegung der Normalverteilung Funktion (12 Zeilen) gefunden und betrachten die Wahrscheinlichkeit, das zweite Zeichen, ich weiß nicht, kann es verlangsamen die Berechnung (an den Experten zu nähern), wenn es interessant sein wird, kann ich ein Stück Code zu legen ...

Auch ich habe die Inet-Berechnung der Quantile auf der Website ALGLIB.SOURCES.RU gefunden. Aber irgendwie sah es so aus, als wären es gar nicht 12 Strings und eine Funktion erforderte die Berechnung von anderen. Ich habe bereits in diesem Thread darüber geschrieben. Ich denke also, dass der auf dieser Website verwendete Ansatz den Expert Advisor verlangsamt hätte. Wenn Sie also 12 Codezeilen haben, die dasselbe tun, dann wäre jeder daran interessiert, sie zu lesen. Ich verwende eine Quantil-Tabelle mit 3 Dezimalstellen. Ich denke, dass 2 Nachkommastellen das Gesamtbild der Arbeit nicht verändern werden, aber sie werden für alle nützlich sein.
 
Wie hoch ist die maximale Standardabweichung in Punkten, die wir haben? Nicht mehr als 100. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein beliebiger Punkt auf der Kurstabelle in der Nähe des Zentrums der Verteilung liegt, beträgt dann nicht mehr als 1 %, d. h. 2 Dezimalstellen. Es besteht also kein Bedarf an größerer Präzision.
 
Vielleicht habe ich die Schlussfolgerungen des zentralen Grenzwertsatzes nicht verstanden (in meinem Nachschlagewerk steht es so: Wenn eine Zufallsvariable als Summe einer großen Anzahl unabhängiger Komponenten dargestellt werden kann, von denen jede nur geringfügig zur Summe beiträgt, dann ist diese Summe näherungsweise normalverteilt), dann stellt sich heraus, dass wir einfach eine Tabelle mit Normalverteilungsfunktionen verwenden, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, das c in dem durch den Wert der Tabelle gegebenen Konfidenzintervall zu finden.

Deshalb habe ich einfach eine Reihenerweiterung der Verteilungsfunktion durchgeführt und die Intervallgröße entweder in Pips (wenn k=true (d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs nach oben oder unten bewegt)) oder in Rationswerten bestimmt

double ver(bool k, double Par,int e, int b) {if(k) {Kanal(PriseData,e,b);
Par=(Par-KanalA[0]*b-KanalA[1])/KanalA[2];} double t=MathAbs(Par); double sum=t; double x=t*t; double s=0; for( int m=3; MathAbs(s-sum)>0.01;m=m+2){t=x*t/m; s=sum; sum=sum+t;} if(Par>0)return(-0.7968*sum*MathExp(-x/2)); else return(0.7968*sum*MathExp(-x/2)); }




Ich war sehr überrascht, dass Sie das nicht getan haben, und jetzt zweifle ich an allem...

Und wenn Sie nichts dagegen haben, erklären Sie mir bitte, was Sie unter dem Begriff "Quantil" verstehen.

 
Hier ist ein vorgefertigter Code für die praktische Berechnung der Wahrscheinlichkeit durch Abweichung.

https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/kvantil.zip

Wie man sie im Code verwendet, ist nicht schwer zu erraten.
 
Ich scheine keine Fehler in dieser Funktion gefunden zu haben, also werde ich nichts ändern, bis ich einen Experten habe.

Ich werde eine Erklärung der Funktion abgeben:
k - Schlüssel, der angibt, was im Parameter Par an die Funktion übergeben wird
Wenn k=true, ist Par ein Preis, und in diesem Fall sollten wir auch die Kanalparameter in die Funktion eingeben, in Bezug auf die die Wahrscheinlichkeit berechnet wird. Die Parameter e ist der letzte Kanalbalken und b ist der erste Kanalbalken.
wenn k=false, dann ist Par die Abweichung, ausgedrückt in RMS-Werten, und dann werden die Parameter b und e nicht verwendet.
Canal(Data[],e,b) ist eine Funktion, die die Regression und den RMS berechnet, indem CanalA [] mit den erhaltenen Werten gefüllt wird.

Und dann der Zersetzungsalgorithmus, der von der Website http://www.kamlit.ru/docs/aloritms/lgolist.manual.ru/maths/matstat/NormalDF/NormalDF1.php.htm stammt

MathAbs(s-sum)>0.01 und hier können Sie die gewünschte Genauigkeit einstellen
 
<br/ translate="no"> Wenn eine Zufallsvariable als Summe einer großen Anzahl unabhängiger Terme dargestellt werden kann, von denen jeder nur einen kleinen Teil zur Summe beiträgt, dann ist die Summe annähernd normalverteilt), dann verwenden wir einfach eine Normalverteilungsfunktionstabelle, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, das c im Konfidenzintervall um einen bestimmten Wert zu finden.

ZSY Dass Sie es nicht getan haben, hat mich sehr überrascht und lässt mich jetzt an allem zweifeln...

ZZZY Und bitte erklären Sie mir, was Sie unter dem Begriff "Quantil" verstehen.

In der Formulierung "Wenn eine Zufallsvariable als Summe einer großen Zahl dargestellt werden kann" ist das Schlüsselwort " groß". Und dieses Wort bezieht sich meiner Meinung nach sowohl auf die Faktoren selbst als auch auf die Anzahl der Beobachtungen. In der Praxis haben wir es zum Beispiel mit Proben von 30 bis zu 1000 Takten zu tun. In diesem Fall ist es angemessener, die Student'sche Verteilung statt einer Normalverteilung zu verwenden. Ich tue genau das. Obwohl, vielleicht erhalten wir das Gleiche mit einer Normalverteilung. Ich habe es noch nicht getestet.

Ehrlich gesagt, konnte ich Ihren Code auf den ersten Blick nicht verstehen. Wie kann man Freiheitsgrade in einem so kleinen Teil des Codes berücksichtigen? Excel verfügt über vorgefertigte Funktionen zur Berechnung von Quantilen für verschiedene Wahrscheinlichkeiten und verschiedene Freiheitsgrade. Ich verwende die Student'sche Verteilungstabelle, keine Normalverteilung (S. 53-55 Bulashev).

Mit "Quantil" meine ich dasselbe, was Bulaschew auf den Seiten 18-19 seines bahnbrechenden Werks schreibt.
 
<br / translate="no"> Ehrlich gesagt, konnte ich Ihren Code auf den ersten Blick nicht entziffern.


Erläuterung der Funktion im obigen Beitrag
 
solandr, die einzige Anwendung der Student'schen Verteilung, an die ich mich erinnere, ist die Bewertung von Labormessungen. Ich erinnere mich, dass ich beim Terver-Test eine Drei bekommen habe, was im Allgemeinen nicht so schlecht war, da der Rest der Gruppe eine Vier bekam :)
Deshalb würde es mich interessieren, wie Sie die Studentenverteilung anwenden :)

ZS Leider war Terver damals zu theoretisch, um im Leben angewendet zu werden.
 
Deshalb würde es mich interessieren, wie Sie die Studentenverteilung anwenden :)

Nun, das habe ich bereits oben geschrieben. Ich berechne nur die Quantile, um Konfidenzintervalle zu bilden. Wie kann es sonst verwendet werden? Bulashev hat geschrieben, wie man genau diese Quantile in Exxle berechnet. Im Allgemeinen habe ich dieselbe Datei, die Sie oben gepostet haben, aber nur für die Verteilung von Schülern. Hier liegt der Unterschied. Überlegen Sie einmal, wie Sie die normale Wahrscheinlichkeitsverteilung auf eine Stichprobe von z. B. 30 Balken anwenden können, wenn es nur wenige Balken gibt. Vergleichen Sie einfach die Quantile der Student'schen Verteilung bei verschiedenen Freiheitsgraden und alles wird sofort klar.
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Grund der Beschwerde: