eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 52
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
2) Nach der Lektüre vieler kluger Bücher habe ich vergessen, wonach ich gesucht habe :). Wenn ich richtig verstanden habe, dass Sie unter dem Begriff des Funktionals der potentiellen Energie verstehen, ist es nicht klar, warum wir danach suchen, da das Ergebnis der Suche die Gleichung (nicht der Wert, sondern die Funktion!) der Trajektorie sein wird, bei der die Bewegung die Veränderung der potentiellen Energie (während der Bewegung, anstatt bei der Erreichung des Endpunktes!Ich verstehe, dass sich der Preis entlang genau dieser Bahn bewegt und wir haben bereits die Gleichung gewählt, die diese Bahn annähert (Regressionsgleichung), es bleibt nur noch festzustellen, wie gut wir diese Bahn annähern. Aber wenn wir trotzdem danach suchen, finden wir vielleicht die quadratische Funktion, und wenn die Koeffizienten В und С in der Gleichung Ah^2+Вх+С gleich (oder sehr nahe) an denen in der Regressionsgleichung sind, ist dies vielleicht der notwendige Kanal, obwohl ich schon anfange zu zweifeln :)
Ja, das habe ich auch festgestellt. (Ich habe etwas überprüft und es unterwegs gefunden). Das heißt, durch die Lösung der MNC-Gleichungen der Ableitungen der Summe der Quadrate der Abweichung lösen wir gleichzeitig das Problem der Minimierung der Summe der gerechten Abweichungen. Dies gilt für den Fall von RMS23>SCO (zumindest in meinem Fall). Vielleicht habe ich aber auch etwas vergessen oder verwechselt. :)(
Die Kanäle sind hochfrequent, die Intervalle reichen von 60 bis 99,99 %. In der Abbildung sind keine abweichenden Kanäle zu sehen. Wenn es einen Kanal gibt, der nicht als konvergenter Kanal definiert ist, egal wie lang er ist, wird er bei der Erstellung der Projektion nicht berücksichtigt, da Kanäle dazu neigen, durchbrochen zu werden - d.h. je länger sich der Preis in dem Kanal befindet, desto wahrscheinlicher ist sein Durchbruch. Ich habe kein genaues Kriterium, um diesen Moment zu bestimmen (hoffe ich zumindest) - ich verwende Murray-Levels oder Wellenzählung oder Unterstützungs-/Widerstands-Levels, oder etwas anderes könnte erfunden werden.
2 Rosh Was die Parabel betrifft, so hat sie einen unangenehmen Nebeneffekt: Es ist unmöglich, den Extremwert zuverlässig zu bestimmen, bis er tatsächlich überschritten wird. Und das alles wegen einer so unangenehmen Eigenschaft der Linie zweiter Ordnung, dass diese Linie auf nicht eindeutige Weise durch zwei Punkte gezogen werden kann. Es ist also nicht sehr praktisch, um Projektionen zu zeichnen. Für die Bestätigung des Passierens des Drehpunkts reicht es jedoch aus.
Aus diesem Grund verwende ich beim Zeichnen der Projektionen nicht die Linien zweiter Ordnung.
Viel Glück und gute Trends.
Es gibt ein einfaches physikalisches Gesetz: Einfallswinkel ist gleich Reflexionswinkel. Seltsamerweise funktioniert das sehr oft:) Man kann sie irgendwie benutzen, um eine mögliche aktuelle Parabel zu finden, aber wie - das weiß ich noch nicht.
Ich denke, wir haben auch davon profitiert :).
In letzter Zeit habe auch ich beschlossen, herauszufinden, wie ich die Ideen von Vladislav, die mir so gut gefallen haben, in der Praxis anwenden kann. Ich möchte also meine 2 Cent einbringen.
1 Idee. Das Preisfeld ist potenziell, d. h. die Arbeit, den Preis von einem Wert zu einem anderen zu bewegen, hängt nicht von der Form des Bewegungspfads ab.
Wenn wir davon ausgehen, dass die potenzielle Energie eine skalare Funktion von Preis und Zeit ist, dann ist jedes derartige Feld potenziell, und die in einem solchen Feld wirkende Kraft ist gleich dem Gradienten des Potenzials. Die Annahme der Potenzialität ist also in praktischer Hinsicht nicht sehr hilfreich.
2 Idee. Die potenzielle Energie im Bereich des aktuellen Preisverlaufs kann durch eine quadratische Form dargestellt werden.
Die allgemeinste Form der quadratischen Form U(x,y)=A*y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x+G. Das bedeutet, dass y der Preis und x (als unabhängige Variable) die Zeit ist. Es ist klar, dass U(x,y) durch den Skalenfaktor definiert ist. Daher ist es möglich, A=1 zu setzen. Darüber hinaus kann der Ursprung U(x,y) immer an eine beliebige Stelle verschoben werden. Daher kann auch der freie Term G vernachlässigt werden.
Отсюда: U(x,y)=y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x.
Für jeden festen Punkt in der Zeit ist diese Funktion eine Parabel. Der Preis bewegt sich entlang des Minimums dieser Parabel. Das Minimum ergibt sich aus der Bedingung, dass die private Ableitung U(x,y) gleich 0 ist.
dU(x,y)/dy=2y+B*x+D=0;
Daraus ergibt sich die Gleichung für die Projektion des Minimums der potentiellen Energie auf die Ebene (x,y):
y=-(B*x+D)/2 oder y=a*x+b - das ist die lineare Regressionsgleichung. Wir ermitteln die Parameter dieser Gleichung auf der Grundlage der aktuellen Marktdaten mittels OLS.
Es folgt ein Zitat aus einem früheren Beitrag von Vladislav
Die Trajektionsfunktion ist, soweit ich weiß, potentielle Energie. Die Suche nach Extremwerten von Qualitätskriterium-Funktionalen ist, wie ich vermutet habe, so etwas wie das Prinzip der geringsten Wirkung, nur in integraler Form. Und all dies, um eine Flugbahn zu finden. Aber wir haben sie bereits gefunden! Und wir haben sogar die Parameter berechnet! So kam auch ich zu der von Jhonny gestellten Frage: Warum brauchen wir überhaupt potenzielle Energie?
Entweder verstehe ich etwas nicht oder ich verstehe nicht alles! :-)
3 Idee. Das Optimierungsproblem lautet "Auswahl von Stichproben, die die Qualitätskriterien in höchstem Maße erfüllen"(Vladislav). Und er ist
Es gibt einfach nichts zu sagen. Was kann die potentielle Energie geben und was kann ein solches Qualitätskriterium darstellen, wenn das Minimum der potentiellen Energie für die quadratische Form auf jeden Fall immer eine Gerade ist? Was kann die Potentialität hier geben, wenn die Arbeit der Kräfte für jede Flugbahn die gleiche ist? Inwiefern ist dann die eine Flugbahn besser als die andere?
Lieber Vladislav, ich habe lediglich erklärt, was ich von Ihrer Methodik verstanden habe und was nicht. Wenn ich etwas nicht verstehe, schreibe ich es meiner Dummheit zu, also entschuldigen Sie mich. Wenn Sie etwas erklären können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Falls nicht, auch Ihnen vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
Vladislav, da hast du absolut Recht ;o) Ich habe mein "Schema" entworfen und meine erste, meiner Meinung nach, brauchbare Variante des Expert Advisors bekommen. Formal ist es mein vierzehnter Expert Advisor in den letzten 2 Wochen, seit ich ihn nach Ihrer in diesem Thread beschriebenen Strategie erstellt habe ;o).
Hier sind die Ergebnisse des Geschichtslaufs. Ich werde Ihnen jedoch nicht die vollständige Erklärung zeigen, da sie in gewissem Maße den Arbeitsalgorithmus des Expert Advisors impliziert, den Sie offiziell als geheime Information in dieser Branche deklariert haben.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/stat14_results.zip
Der Expert Advisor arbeitet nach dem folgenden Prinzip. Zu Beginn eines neuen Stundenbalkens startet der Expert Advisor. Der Expert Advisor berechnet die Kanäle, geht bei Bedarf sofort eine Position ein und setzt die Limits. Der EA wird dann erst zum Zeitpunkt des Auftretens des nächsten Stundenbalkens gestartet. Er wurde speziell für das Testen eines solchen Expert Advisors im Tester von MT4 mit der Schnellmethode auf Basis der offenen Kurse geschärft. Dementsprechend wurden in einigen weiteren Berechnungen des Expert Advisors die PRICE_OPEN-Kurse als Berechnungspreise verwendet. Der Code des Expert Advisors umfasst etwas mehr als 4.000 Codezeilen, die von Hand entwickelt und noch nicht ganz bereinigt wurden (dies wird später geschehen, wenn wir die Arbeitsweise des Expert Advisors ausarbeiten). Bei jedem Start des Expert Advisors beträgt die Berechnungszeit der Kanäle etwa 2 Sekunden. Dank der Tatsache, dass wir einen Algorithmus für die schnelle Berechnung von Kanälen entwickelt haben, können wir nun auf die Testergebnisse des Expert Advisors "in diesem Leben" warten :o). Die hier vorgestellten Daten wurden in etwa 12 Stunden Berechnungen auf einem P4 2.4GHz erhalten. Für die Prüfung wurden die strengsten Kriterien für die Besetzung einer Stelle festgelegt. Daran können Sie sehen, dass nicht alle Wendepunkte im Spiel waren. In naher Zukunft werden wir die Kriterien für die Eröffnung einer Position aufweichen und eine variable Losgröße für die Eröffnung einer Position in Abhängigkeit vom berechneten Risiko einführen, wie es Vladislava getan hat. In diesem Bericht wurde die Losgröße auf 5USD festgelegt, Hebelwirkung 1:200.
PS: Zu diesem Thema möchte ich Folgendes anmerken. Dieses Ergebnis wurde beim ERSTEN Durchlauf der Geschichte OHNE OPTIMIERUNG erzielt!!! Jeder, der sich mit der Optimierung und dann mit dem realen Handel auf der Grundlage von Optimierungsergebnissen beschäftigt, wird mich sehr gut verstehen!:o) Das heißt, es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen den Strategien im ersten und zweiten Fall. Obwohl die Anzahl der Trades während des Tests sehr gering erschien, wird niemand an der Effizienz des Systems zweifeln, wenn wir uns die Qualität der Einstiegspunkte selbst ansehen ;o))).
Vladislav, nochmals vielen Dank für die STRATEGY!!!!!!!
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zip
Ich versuche, einen einfachen Expert Advisor für den Impulshandel zu machen, alle Funktionen sind jetzt bereit (Code Größe ist weniger als 300 Zeilen), aber Impuls-Funktion ist noch nicht geschrieben :) (Ich denke, ich werde nicht mehr als 300 Zeilen benötigen). Ich habe die Multiframes von Anfang an festgelegt, um nicht mehr darauf zurückkommen zu müssen.
Aber die Endlosschleife, die die Kanäle zeichnet (im Bild oben) und einen Fehler bei der Neuberechnung von Hearst enthält, sieht so aus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Skriptprogramm Startfunktion | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- while (!IsStopped()) { if (ChannelNotExist()) { FindChannel(); BuildChannel(firstBar,lastBar); } if (isChangedFirstOrLastBar()) BuildNewChannel(firstBar,lastBar); Sleep(1000); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+Um ehrlich zu sein, habe ich nichts von dieser Akte verstanden. Es wäre interessant, Ihre Kommentare dazu zu hören. Ich bin der Meinung, dass das Risiko eines Geschäfts in der Vladislava-Strategie ausschließlich auf der aktuellen Preisposition im Konfidenzintervall und nicht auf dem Zufallszahlengenerator berechnet werden sollte. Soweit ich weiß, ist es der Zufallszahlengenerator, der als Sollwert für die Anzahl der Trades in der Datei gewählt wird.
Interessant... Und ich löste dieses Problem ein wenig anders, fand die nete Zersetzung der Normalverteilungsfunktion (12 Zeilen) und betrachten die Wahrscheinlichkeit, die zweite Stelle, ich weiß nicht, kann es langsam Berechnung (an den Experten nähert sich der aktuellen), wenn es interessant wäre, kann ich ein Stück Code legen ...
Denn jetzt auf die Berechnung der Kanäle (ohne Hurst und quadratische Funktionen (so weit wie weiße Flecken, für Kanäle mit Proben weniger als etwa 80 der Index > 1, so wahrscheinlich irgendwo Fehler)), die kürzesten Kanäle auf die Bedingung der Konvergenz RMS) dauert etwa 5-6 Sekunden, aber mein Duron 800 :)