Für die Käufer und Kunden von Expert Advisors (Handelsrobotern), ist dies gewidmet.
Und? ))))))))))
Hat noch jemand Zweifel an der Notwendigkeit einer komplexen mathematischen Analyse von Handelssystemen?
Sichern Sie sich gegen mögliche Fehler ab, bevor Sie ernsthaft echtes Geld auf Ihr Handelskonto einzahlen!
Ich verwende keine komplexen Berechnungen - ich habe einen Schulabschluss der achten Klasse ))))
Ich handle ohne Mathe. Das Thema ist interessant, fahren Sie fort (keine Ironie, ehrlich).
...
Alle logischen Entscheidungsregeln, Abhängigkeiten und Indikatoren können in Form eines präzisen mathematischen Modells beschrieben werden, und sobald dieses Modell erstellt ist, kann es an einer beliebig großen Anzahl historischer Daten getestet und die Überprüfungsergebnisse ausgewertet werden.
Die Erstellung eines genauen mathematischen Modells, das Schreiben zusätzlicher Prüfprogramme und verschiedene Kontrollen nehmen natürlich viel Zeit in Anspruch. Manchmal eine Woche, manchmal mehrere - das ist eine Menge Arbeit. Aber...
1. Die anschließende Überprüfung des fertigen Modells anhand der gesamten verfügbaren Historie dauert, anders als bei einem Expert Advisor, von Sekundenbruchteilen bis zu mehreren Sekunden.
2. Weiterhin können Sie alles mit dem Modell machen. Ändern Sie die Einstellungen, Regeln, Regelsätze usw. und erhalten Sie sofort visuelle Diagramme der Ergebnisse dieser Änderungen, die es Ihnen ermöglichen, einen korrekten, profitablen Expert Advisor zu schreiben, der später nicht mehr geändert werden muss.
3. Im Gegensatz zu Beratern ermöglichen es mathematische Modelle, sehr schnell, genau und umfassend Informationen zu erhalten, die das Ergebnis der Überprüfung der Durchführbarkeit von Handelshypothesen, Annahmen und Systemen sind.
>>>Der Käufer oder Kunde bekommt also die "Katze im Sack" und kann die darin geschriebenen Regeln nicht überprüfen <<<<
--- Wie das? Dafür sind die Aufgabenbeschreibungen gedacht. Punkt für Punkt. Jeder Punkt kann überprüft werden, um zu sehen, ob er im Programm funktioniert.
Wenn alle Klauseln funktionieren, hat der Programmierer seine Arbeit getan. Der Programmierer hat programmiert, was in der Anforderungsspezifikation beschrieben wurde.
Wenn die Logik der Gewinnerzielung bei der Bestellung falsch war, hatte der Programmierer nichts damit zu tun. Die Schuld des Auftraggebers sollte nicht auf den Auftragnehmer abgewälzt werden.
Bildlich gesprochen - der Kunde bestellte eine "krumme" Couch Tischler, bei Erhalt der Couch passen die Zeichnungen, aber es ist unmöglich, darauf zu schlafen. Ist der Schreiner schuld daran?
Ich verwende keine komplexen Berechnungen - ich habe einen Schulabschluss der achten Klasse ))))
Ich handle ohne Mathe. Das Thema ist interessant, machen Sie weiter so ( keine Ironie, ehrlich ).
Vielen Dank für Ihr Interesse an dem Thema ). Ich werde auf jeden Fall weitermachen.
Was ist der Unterschied zwischen diesem "mathematischen Modell" und dem EA? Es scheint, dass jemand das Rad neu erfindet. Sie können alles in einem EA ändern: Parameter, Regeln und alles andere. Wie schnell das geht, hängt davon ab, wie Sie das alles schreiben.
Dieser Artikel richtet sich nicht an Programmierer. Ich persönlich schreibe keine Handelsroboter. Das ist nicht mein tägliches Brot. Aber Sie programmieren es wahrscheinlich? Sind Sie mit der Programmiersprache MQL vertraut? Sind Sie damit vertraut? Sie haben Recht, der Expert Advisor kann die Regeln, Parameter und alles andere ändern. Aber nicht jeder kann den Code des Expert Advisors ändern. Und jedes Mal ein neues Programm zu bestellen, ist zumindest langwierig und kostspielig. Eine vorgefertigte Matrix kann wie ein Kaleidoskop gedreht werden, und die Analyseergebnisse sind in Sekundenschnelle verfügbar.
Versetzen Sie sich in die Lage des Kunden. Wie lange dauert es allein, die TOR, den Schriftverkehr usw. zu vereinbaren? Und wie viel Zeit wird der Berater benötigen, um ein großes historisches Intervall zu überprüfen? Sie kennen die Antwort. Und wenn etwas nicht stimmt und das Programm umgeschrieben werden muss? Was wird er tun, wenn das Programm richtig geschrieben ist, aber die Regeln nicht funktionieren? Und das, obwohl der Kunde auf die Dienste eines Programmierers nicht verzichten kann!
Meine Aufgabe ist eine andere. Der Programmierer muss dem Kunden nämlich ein klares Regelwerk zur Verfügung stellen, dessen Anwendung ihm ein bestimmtes finanzielles Ergebnis liefert. Er hat (z.B. mit Ihrer Hilfe) den Expert Advisor geschrieben und begonnen, im Stillen zu arbeiten.
Ich will das Rad nicht neu erfinden". In den Teams, in denen ich gearbeitet habe und arbeite, war dies immer der Fall. Jeder macht sein eigenes Ding: Die Programmierer programmieren, die Analysten recherchieren und überprüfen.
Wenn alle Punkte funktionieren, hat der Programmierer seine Arbeit getan. Er hat programmiert, was in der TOR beschrieben wurde.
Wenn die Logik zur Erzielung eines Gewinns bei der Bestellung fehlerhaft war, hat der Programmierer nichts damit zu tun. Sie sollten die Schuld nicht vom Kunden auf den Umsetzer abwälzen.
Es ist sehr interessant zu sehen, wie unterschiedliche Menschen das Thema wahrnehmen). Ich habe diese Frage bereits oben beantwortet und werde sie wiederholen. Mein Thema ist nicht gegen die Programmierer gerichtet. Außerdem möchte ich niemanden beleidigen. Wenn ein Programmierer seine Arbeit richtig gemacht hat - Respekt an ihn/sie. Aber es ist ein Fall, in dem es einen Kunden und einen Auftragnehmer gab. Wenn jemand versteht, was er/sie kauft - großartig! Und wie viele Menschen kaufen Expert Advisors (Handelsroboter) nur der Werbung wegen, ohne eine Ahnung zu haben, wofür sie bezahlen?
Meine Aufgabe besteht lediglich darin, dafür zu sorgen, dass der Kunde dem Programmierer ein klares Paket bewährter Regeln vorlegt, deren Anwendung ihm ein bestimmtes finanzielles Ergebnis bringt. Der Kunde wird also nicht das Geld auf das Handelskonto einzahlen und es verlieren, ohne zu verstehen, wie das passiert ist. Für solche Leute spreche ich über die Möglichkeiten mathematischer Modelle für den Handel mit FOREX.
Es ist ziemlich dumm, einen EA mit ALLEN verfügbaren Daten laufen zu lassen. Was in den 70er Jahren gut funktioniert hat, funktioniert in den 2000er Jahren überhaupt nicht mehr.
Der Anfangspost ist ein sehr gutes Diagramm, das zeigt, dass die TS - NICHT auf "alle" Geschichte getestet werden SOLLTE. Jeder TS ist für ein bestimmtes Marktverhalten konzipiert und sollte genau dann eingesetzt werden, wenn der Markt dieses Verhalten zeigt. Natürlich sollte in jedem TS ein "Absperrhahn" vorhanden sein, der deutlich darauf hinweist, dass das System nicht mehr funktioniert und zumindest eine Überarbeitung oder sogar ein Austausch erforderlich ist.
Was den Kauf von Robotern betrifft, so sehe ich nichts Falsches daran. Der Händler baut den TS auf und bestellt einen Expert Advisor, der seine Regeln genau befolgt, damit er nicht die Routineaktionen seiner Nutzung durchführen muss. Übrigens muss der Expert Advisor auch den "Stop Crane" selbst überwachen und dem Händler ein Signal über Veränderungen im Marktverhalten geben.
Ja, können Sie mir mehr darüber sagen, wie oder womit das mathematische Modell berechnet wird, mit µl oder anderen Mitteln?
Ein weiterer Versuch einer Gralserfindung?
Was ist das matte Modell, wenn wir alle als die andere Seite des INSIDER-Geschäfts agieren?
Auf dem Markt gibt es ein Gesetz: "A CROWD MUST LOSE". Und die Wirkung dieses Gesetzes hängt nicht von der Anwesenheit (oder Abwesenheit) Ihrer Matrix ab. :)
Wenn der Händler mit dem Handel auf einem echten Konto beginnt, muss er sich darüber im Klaren sein, dass er diese Einlage früher oder später verlieren wird. Das ist ein Axiom! Er wird sie verlieren, weil er ein TOTAL ist.
Die Hauptaufgabe eines Händlers ist es, so viel wie möglich zu verdienen, bevor er seine Einlage verliert! Dafür werden die Roboter geschrieben. Diese Roboter sind NICHT GÖTTLICH, sie erledigen nur Routinearbeiten. Diese Roboter sind mit Strategien ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, in einem bestimmten Stadium Geld zu verdienen. Das bedeutet aber keineswegs, dass sie ewig verdienen werden! Denken Sie daran, wir sind alle eine MENGE und die Menge muss verlieren!
Deshalb muss ich persönlich schmunzeln, wenn ich über das Testen von Robotern über einen langen Zeitraum (3-10 Jahre) lese und der Autor die Testergebnisse bewundert. Der Autor dieses Super-Roboters ist einfach sehr weit von den realen Ereignissen auf dem realen Markt entfernt: Sie handeln gegen einen Betrüger, der viel stärker ist als Sie! :)
Willst du einen Gral gratis? - "Tu dich mit einem Verlierer-Händler zusammen und mach das Gegenteil! Und Sie werden immer schwarze Zahlen schreiben!" ))))))))))
Aber im Ernst: Überlassen wir die Erstellung von Gralen jemandem, der tatsächlich in der Lage ist, Wunder zu vollbringen.
Das mathematische Modell ist nur ein guter Weg, um die Regeln zu bewerten, die der Händler in den Roboter eingibt. Roboter werden gebraucht! Ich fordere nicht, dass sie zugunsten von etwas anderem aufgegeben werden, ganz im Gegenteil.
Was die Aussage "wir sind alle eine MENGE" betrifft, so betrachtet sich nicht jeder Händler als Vertreter einer "MENGE", sondern im Gegenteil als Individuum! Und diese Person hat Recht.
Sie schreiben: "Wir handeln gegen einen Betrüger, der viel stärker ist als Sie selbst. Vielleicht. Das ist seine Stärke (Betrug") und seine Schwäche. Er kann nicht auf Sie persönlich reagieren! Er kann auf kumulative Aktionen reagieren. Auf dem Markt gibt es immer welche, die gewinnen, und welche, die verlieren. Das wollen Sie doch nicht bestreiten, oder? Nun denn. Eine umfassende Analyse Ihrer eigenen Algorithmen für Handelsentscheidungen, die Ihnen das mathematische Modell liefern kann, wird es Ihnen ermöglichen, statistisch gesehen eher zu den Gewinnern zu gehören als umgekehrt. Das ist alles.
Ich kenne genug Menschen und Finanzinstitute auf der ganzen Welt, die einfach zu der Kategorie derjenigen gehören, die eher auf der Habenseite stehen. Sie schreien nicht nach ihrem Gral, sie brauchen keine großen Worte und sie bieten niemandem etwas an. Sie brauchen es einfach nicht. Warum sollten sie ihre Regeln jemandem anbieten und verkaufen, wenn sie bereits perfekt funktionieren?
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Jeder Expert Advisor ist ein individueller Satz klarer Regeln für die Handelsentscheidung, einen Auftrag zu eröffnen oder zu schließen, in den Markt einzusteigen oder ihn zu verlassen. Die Gesamtheit dieser Ausfälle bildet die in das Programm eingebettete TS (Handelsstrategie oder ein Handelssystem). Allerdings,
Erstens kennen die meisten Leute, die EAs kaufen oder bestellen, nicht die Sprache der EAs, d.h. MQL. Der Käufer oder Kunde bekommt also die "Katze im Sack" und kann die darin enthaltenen Regeln nicht überprüfen, ganz zu schweigen von komplexeren Systemen, die beispielsweise künstliche Intelligenz nutzen. Dann wundert er sich, warum der Handelsroboter völlig andere Ergebnisse anzeigt.
Zweitens kann der Kunde (der Käufer) diese Regeln gegebenenfalls nicht ohne Hilfe ändern.
Drittens kann er das Regelwerk nicht selbst ändern.
Viertens. Die Überprüfung des Roboters in großen Zeitintervallen nimmt zu viel Zeit in Anspruch, daher werden solche Überprüfungen nur von sehr wenigen Händlern durchgeführt. Und wir müssen jeden Expert Advisor auf alle verfügbaren Historien prüfen. Irgendetwas stimmt nicht, der Expert Advisor zeigt einen Verlust an, wir bestellen eine Überarbeitung oder ändern den EA und führen den Test erneut durch, aber das ist langwierig, unbequem und kostet wieder Zeit und Geld. Diejenigen, die es ausprobiert haben, wissen, wovon ich spreche.
Fünftens ähnelt das Gewinndiagramm der meisten Handelssysteme einem sägezahnartigen Muster, d. h. wenn der EA in einem bestimmten Intervall getestet wird, kann er gute Ergebnisse erzielen (aber nicht über das gesamte Intervall), und dies hängt nicht nur und nicht so sehr von der Trendrichtung und -art ab, sondern auch von anderen Gründen. Siehe das folgende Beispiel.
Schließlich verfügen die meisten Kunden nicht über einen klaren, geprüften TS. In diesem Fall können sie sich nur auf die Werbung und die Autorität des Erstellers des Expert Advisors verlassen.
Eine bewährte Handelsstrategie ist eine Strategie, die seit 10 (!) oder mehr Jahren anhand historischer Daten getestet wurde.
Eine bewährte profitable Handelsstrategie ist eine bewährte Handelsstrategie, bei der Sie:
Was ist der Ausgang?
Alle logischen Entscheidungsregeln, Abhängigkeiten, Indikatoren können in Form eines exakten mathematischen Modells beschrieben werden, und indem man dieses Modell erstellt, kann man es auf einer beliebig großen Menge historischer Daten testen und die Ergebnisse des Tests auswerten.
Die Erstellung eines genauen mathematischen Modells, das Schreiben zusätzlicher Prüfprogramme und verschiedene Kontrollen sind natürlich sehr zeitaufwendig. Manchmal ist es eine Woche, manchmal mehrere - es ist eine Menge Arbeit. Aber.
1. Die anschließende Überprüfung des fertigen Modells anhand der gesamten verfügbaren Historie dauert, anders als bei einem Expert Advisor, von Sekundenbruchteilen bis zu mehreren Sekunden.
2. Weiterhin können Sie alles mit dem Modell machen. Ändern Sie die Einstellungen, Regeln, Regelsätze usw. und erhalten Sie sofort visuelle Diagramme der Ergebnisse dieser Änderungen, die es Ihnen ermöglichen, einen korrekten und profitablen Expert Advisor zu schreiben, der später nicht mehr geändert werden muss.
3. Im Gegensatz zu den Expert Advisors ermöglichen die mathematischen Modelle eine sehr schnelle, genaue und vollständige Information, die das Ergebnis der Überprüfung der Durchführbarkeit jeglicher Handelshypothesen, Annahmen und Systeme ist.
Unterm Strich.
Statistiken zufolge verlieren 98 % aller Händler ihre Investitionen, da sie von Begeisterung und nicht von kühler Berechnung angetrieben werden. Wenn Sie sich entscheiden, z.B. in FOREX zu investieren, und sei es auch nur ein paar Tausend Dollar, und ein Handelssystem oder einen Expert Advisor verwenden, müssen Sie das Risiko, das Sie eingehen, in genauen Zahlen verstehen. Das Testen eines Handelssystems mit mathematischen Modellen wird einer großen Anzahl von Menschen dieses Verständnis vermitteln und ihnen zumindest die Möglichkeit geben, ihr Geld nicht zu verlieren. Und für diejenigen, die bereits arbeiten und Gewinne erzielen, wird dieser Scheck es ihnen ermöglichen, das Beste aus ihrem TS herauszuholen.
Abschließend möchte ich Ihnen ein altes Beispiel nennen. Ich habe dieses mathematische Modell bereits im Jahr 2000 erstellt. Der Zeithorizont - 1999. - Gegenwärtiger Zeithorizont - 1999.
Währungspaar EURUSD, Zeitrahmen H1.
Hier ist so eine lustige Grafik ... Passen Sie auf, ein Handelssystem, das von 2000 bis 2004 hervorragende Ergebnisse zeigte und seinen Kunden (schon damals gut betuchte Leute aus einem bekannten kapitalistischen Land) in 4 Jahren Arbeit etwas weniger als 50 000 Pt einbrachte, wurde unrentabel.
Der Umschwung von einem stabilen Gewinn zu einem Nettoverlust vollzog sich nicht in einem Monat oder einer Woche... oder gar an einem Tag. Es geschah in 1 Stunde! Es handelte sich nicht um einen abrupten Wechsel der Trendart und -richtung. Nein. Es war eine sofortige Regeländerung. Es ist unmöglich, eine solche Veränderung auf einem Candlestick-Chart visuell zu verfolgen. Nur... nennen wir es einen "Marktarchitekten" kann die Regeln auf diese Weise ändern. Und Sie, können Sie es verfolgen?
Und? ))))))))))
Hat noch jemand Zweifel an der Notwendigkeit einer komplexen mathematischen Analyse von Handelssystemen?
Schützen Sie sich vor möglichen Fehlern, bevor Sie ernsthaft echtes Geld auf Ihr Handelskonto einzahlen!
18.02.2015.
Liebe Freunde!
Erstens betrachte ich diese Informationen als persönlich und vertraulich.Ich kann nicht allen antworten, sonst müsste ich nicht arbeiten, nur dieses Forum. Ich werde die Fragen gruppieren und so viele wie möglich beantworten.
Bei konkreten Fragen und ernsthaften Anregungen zum Thema wenden Sie sich bitte persönlich an mich. Sie können die E-Mail-Adresse in meinem Profil finden.
Teil 1.
Nach Ihren Antworten und den E-Mails zu urteilen, die ich nur einen Tag (!), nachdem ich mit dem Thema begonnen hatte, erhielt, hatte ich keine Ahnung, wie groß die Kluft in der Wahrnehmung der meisten Händler in Bezug auf die Methoden der Informationsanalyse und Entscheidungsfindung im Vergleich zu den in anständigen Finanzstrukturen verwendeten Methoden ist. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Finanzstrukturen regelmäßig Gewinne erzielen, während die "Masse", wie es einer meiner Gegner ausdrückte, regelmäßig Verluste macht. Diese Art der Analyse ist eine gängige Praxis in einem seriösen Handelsansatz, und ich wollte diese Erfahrung nur an die breite Masse weitergeben.
Sie können über das, was ich schreibe, spotten und versuchen, diese Art der Analyse mit einem Handelsprogramm zu vergleichen. Verstehen Sie, dass das eine das andere nicht aufhebt! Sie benötigen eine Analyse, und die daraus gewonnenen Regeln können und sollten in einen Handelsroboter integriert werden. Wie ich oben schrieb, ist die Analyse mein Teil der Gesamtarbeit. Ich habe immer im Team gearbeitet. Warum? Weil es viel effektiver ist, als wenn eine Person ein "Heiler und Schnitter und Stockmacher" ist - und effektiver in jedem Bereich - in der Armee, im Sport, im Beruf...
Aufforderungen, mir den Betrag meines Geldes und mein Konto zu nennen, sowie "einen Schlüssel zu der Wohnung, in der das Geld aufbewahrt wird", werden stets ignoriert.
Weil:
Zweitens. Die Ergebnisse meiner Konten sind meine Version des Rendite-Risiko-Verhältnisses. Mein regelmäßiges Einkommen beträgt 20-25% pro Monat. Vielleicht werden diese Zahlen einige nicht beeindrucken, aber ich persönlich bin sehr zufrieden mit ihnen. Ich selbst habe die Regeln, nach denen mein Geld arbeitet, getestet und bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Drittens. Ich bin ein Verfechter von "Portfolio-Investitionen". Dieser Ansatz diversifiziert die Risiken. Das gibt mir mehr Seelenfrieden.
Viertens. Ich versuche nicht, "an verschlossene Türen zu klopfen", jemanden gewaltsam davon zu überzeugen, dass ich Recht habe, usw.
Fünftens: Ich bitte niemanden um Geld, weder für die Verwaltung noch in irgendeiner anderen Form. Ich brauche es nicht.
Teil 2. "Das mathematische Modell
Was ist eigentlich ein "mathematisches Modell"? Ein mathematisches Modell sollte nicht als "Einheitsgröße für alle" verstanden werden. Ihr persönliches mathematisches Modell ist individuell. Es handelt sich um eine Reihe von Regeln für die Entscheidungsfindung, die speziell von Ihnen (!) in der genauen Sprache der Zahlen und Formeln beschrieben werden.
Als ich diesen Thread eröffnete, dachte ich, dass die Konzepte der komplexen Analyse und des mathematischen Modells für jedermann verständlich sind, aber vielleicht ist es notwendig, den Hauptteil meines Themas durch einige Beispiele zu ergänzen, damit die Leute eine klare Vorstellung von dem Thema haben können. Ich verspreche nicht, dass ich es dringend tun muss. Es ist eine Menge Arbeit, aber ich werde es auf jeden Fall tun.
Viel Glück und Gewinn für alle!