Marktprognose basierend auf makroökonomischen Indikatoren - Seite 52
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Das Bild ist schön, aber könnten wir stattdessen bei jedem Schritt das Produkt aus der vorhergesagten Veränderung und der tatsächlichen Veränderung berechnen, über den gesamten Zeitraum summieren und durch dasselbe Produkt dividieren, wobei jedoch die vorhergesagte und die tatsächliche Veränderung modulo genommen werden?
0.963834
Angepasste Daten im Anhang
0.963834
Die korrigierten Daten sind beigefügt.
Ich danke Ihnen. Allerdings ist es schwierig, Experimente ohne Spaltennamen durchzuführen (zumindest in einer separaten Datei).
Aber der Indikator ist super gut. Könnte man etwas handelbares wie Indizes und nicht das BIP mit solcher Genauigkeit vorhersagen, könnte man ein Vermögen machen.
Lassen Sie uns gemeinsam nachdenken. Ich wollte eine einfache Schrittfunktion wählen:
out = -1 wenn Eingang < Schwellenwert, +1 wenn Eingang > Schwellenwert
...
So erhielt vor etwa 40 Jahren ein Dorfvorsteher in Wladimirowka, Oblast Astrachan, ein Gehalt von 3 Rubel 62 Kopeken. Sein Dienstalter am Tag der Auszahlung betrug nicht mehr als 25 Jahre und nicht weniger als 25 Jahre, sondern genau 25 Jahre :)
PS Der Wert von 3,62, der den Kosten für einen halben Liter Wodka entspricht, wurde vom Entwickler standardmäßig übernommen.
Vorhersagen des BIP Atlantean Fed:
Entnommen aus
https://www.frbatlanta.org/research/publications/wp/2014/07.aspx
Dort gibt es auch einen Artikel, in dem das Vorhersagemodell erläutert wird:
https://www.frbatlanta.org/-/media/Documents/research/publications/wp/2014/wp1407.pdf?la=en
Das GDPNow-Modell hat bisher nur eine kurze Geschichte (ich glaube, seit 2011) und kann kaum mit professionellen Blue-Chip-Prognosen verglichen werden. Aber die Schöpfer des Modells zeigen die folgende Genauigkeit ihrer Vorhersagen in Abhängigkeit von der Anzahl der Tage vor der Veröffentlichung des BIP:
Nun, vergleichen wir.
Fertigstellung der linearen BIP-Vorhersagen. Hier sind zwei Quartale voraus:
Es gibt 4 Prädiktoren in dem Modell, obwohl 3 ausreichend sind. Nach 3-4 Prädiktoren sieht der Rest wie Rauschen aus. Die Vorhersage des S&P500 mit der gleichen Methode wie das BIP funktioniert sehr schlecht. Ich zeige sie nicht einmal hier. Ich habe auch schnell nichtlineare Transformationen mit einer Stufenfunktion ausprobiert, wie ich sie zuvor beschrieben habe. Sie funktioniert schlechter als die lineare Regression.
Ich warte auf die Veröffentlichung des neuen BIP-Wertes Ende April. Sie ruhen sich erst einmal aus.
Hier sind die Prognosen für die ersten 4 Punkte:
Andie ersten 6 Punkte und die "genaue" Vorhersage, die Sie versuchen zu machen, glaube ich nicht:
Wir gebenweiterhin Punkte ein, aber die grundlegende Prognose ändert sich nicht, obwohl die Vorahnung eines Rückgangs immer realer wird:
Kurz vor dem Fall glaubt das Modell nicht an einen katastrophalen Fall:
Selbst nach der vollendeten Tatsache des Rückgangs lädt das Modell den Indikator nach oben ein, was später geschehen wird, und sagt seinen Wert für heute korrekt voraus:
DasBIP ist wieder auf dem Stand der Prognosen, wie es zu beweisen und zu zeigen war. Dies zeigt, dass die Krise eine Täuschung war:
Schließlich geben wir alle Daten ein:
Hier ist eine Vorhersage für die ersten 4 Punkte:
Zu den ersten 6 Punkten: Ich glaube nicht an eine "genaue" Vorhersage, wie Sie sie anstreben:
Wir gebenimmer wieder Punkte ein, aber die grundlegende Vorhersage ändert sich nicht, obwohl die Vorahnung eines Absturzes immer realer wird:
Kurz vor dem Fall glaubt das Modell nicht an einen katastrophalen Fall:
Selbst nach der vollendeten Tatsache des Rückgangs lädt das Modell den Indikator nach oben ein, was später geschehen wird, und sagt seinen Wert für heute korrekt voraus:
DasBIP ist wieder auf dem Stand der Prognosen, wie es zu beweisen und zu zeigen war. Dies zeigt, dass die Krise eine Täuschung war:
Schließlich geben wir alle Daten ein:
Aber wenn Ihr Modell den Crash von 2008 und andere Crashs vorhersagen könnte, dann könnten Sie entweder Ihre Ersparnisse retten, einen Gewinn erzielen, einen gut bezahlten Job in einem Hedgefonds bekommen oder ... Die Vorhersage eines fast gleichbleibenden durchschnittlichen BIP-Wachstums von 2 % ist also etwas, das man ohne Modelle machen kann, wenn man weiß, dass dies das Ziel der US-Regierung ist. Werfen Sie Ihr Modell weg. Sie nützt nichts, weder im Handel noch bei der Vorhersage der Wirtschaft. Erweitern Sie Ihren Horizont, probieren Sie neue Modelle und Theorien aus.
Vladimir, ziehen Sie bitte keine voreiligen Schlüsse und begraben Sie das Modell. Sie stellen die Aufgabe - sehen Sie die Lösung! Man kann davon ausgehen, dass die Hedgefonds, wenn sie im Besitz des Modells gewesen wären, es jedes Quartal durchgeführt hätten, wenn neue Daten verfügbar waren. Hätten sie ihn also 6 Quartale vor der Krise durchgeführt, hätten sie das Bild gezeigt, von dem Sie sprechen:
Nach Eingabe von 3 Werten, die keine Bedrohung darzustellen scheinen, zeigt das Modell einen bevorstehenden Zusammenbruch an:
Nach einem Vierteljahr wird es deutlicher:
Die US-Regierung ergreift noch nie dagewesene Maßnahmen:
Der Zusammenbruch ist unaufhaltsam:
Das Ausmaß der Krise ist erschütternd:
Mitenormen Anstrengungen wird die Krise überwunden:
Die Wirtschaft erholt sich, aber das Gespenst der Krise ist allgegenwärtig:
Nach einem Vierteljahr verschwindet das Gespenst der Krise:
Doch das Gespenst taucht wieder auf:
Esdroht ein Sturz:
Ein Absturz, gefolgt von einer Erholung:
Ohne Worte:
Schließlich sollte sich der letzte Fall erholen:
Diese Art von Analyse muss nach jedem Quartal durchgeführt werden, wofür ich im Moment keine Zeit habe.
Viele Bilder, nicht viel Nutzen. Zeigen Sie nur ein Diagramm: was das Modell an jedem Punkt des Kilometerzählers für 1, 2, usw. Quartale vorausgesagt hat. Einen Abschnitt der Geschichte herauszugreifen und 2-3 Traktate zu zeigen und sie dann locker zu interpretieren, wird so nicht funktionieren. Lassen Sie uns das wissenschaftlich angehen, mit numerischen Vorhersagen für jedes Quartal.
Sie versuchen, die Aufgabe, die Wirtschaft vorherzusagen, zu vereinfachen, indem Sie 2-3 Trajektorien auf 2-3 Punkte des BIP anpassen. Das BIP ist kein Stein, den man wirft und die Gesetze der Physik versuchen zu bestimmen, wo er in einiger Zeit liegen wird.
GDPNow korrigiert das US-BIP für das erste Quartal weiterhin nach unten. Ihre Vorhersage lautet nun 0,1 % Wachstum für das erste Quartal.
So lautet die Prognose