Marktmuster - Seite 4
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Dieser Thread ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, warum dies der Fall ist:
Алготрейдеры - засранцы: шифруются.
In diesem Zusammenhang ist es viel richtiger, ein Arschloch zu sein.
Ich stimme zu. Der Devisenmarkt wird von zu vielen Informationen beeinflusst und ist sehr uneinheitlich, so dass er eher wie eine zufällige Bewegung aussieht. Bisher scheint es mir unmöglich, die Richtung für die nächsten 10 Stunden zu bestimmen, man kann nur den ungefähren Charakter dieser Bewegung bestimmen. Aber ich würde gerne von jemandem hören, der das nicht so sieht (und nicht nur IMHO, und ich würde gerne die Methode sehen).
Wohlgemerkt, ich habe kein Wort über die Richtung gesagt. Die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung einer Bewegung als Ganzes zu kennen und die künftige Kursrichtung zu bestimmten Zeitpunkten vorhersagen zu können, sind zwei verschiedene Dinge.
Ich möchte darauf hinweisen, dass ich mit Ihnen übereinstimme.
Man muss dafür keine komplexen Modelle verwenden (sobald man sie auf dem Markt anwendet, funktionieren sie nicht mehr).
Jedes mathematische Modell kann noch so schön gestaltet sein - in der Realität nützt es nichts.
Es sollte einfacher sein als das.
Ich beziehe mich wieder auf den Wert von Hearst (wenn wir von der Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung/-umkehr sprechen, meinen wir eigentlich den Preisdeterminismus). Deshalb halte ich es für angebracht, diesen Wert in diesem Thread noch einmal (aber nur am Rande) zu erwähnen.
Bei der Methode selbst handelt es sich um eine benutzerdefinierte nichtparametrische numerische Methode, die auf dem Zickzack-Indikator basiert. Die Mathematik selbst ist spezifisch, ich glaube nicht, dass es sich lohnt, hier darüber zu diskutieren. Wichtig ist nur, dass die Berechnungsergebnisse mit einer angemessenen Genauigkeit mit den Testdatenreihen übereinstimmen. So ergab der für die Reihe mit dem bekannten Wert H=0,30 berechnete Koeffizient 0,34, für rad 0,50 0,51 und für rad 0,70 0,70 (d. h. je stärker der Trend, desto geringer der Fehler). Soweit ich weiß, gibt es jedoch Funktionen in der Sprache R, insbesondere im Paket "pracma", die nicht weniger genau arbeiten, aber ein Vielfaches an Rechenleistung benötigen. Die Methode selbst ist also zweitrangig, wichtig ist nur, dass die für die Teststichproben ermittelten Werte nahe an den erwarteten Werten liegen, so dass wir davon ausgehen können, dass auch der für die Märkte ermittelte Wert nahe am wahren Wert liegt.
Es wurden verschiedene Märkte getestet. In dieser Hinsicht weisen sie ähnliche Merkmale auf: Alle Tendenzwerte liegen im Bereich von 0,5 - 0,54, aber es gibt einige andere Statistiken, die sich sehr stark unterscheiden. Bei der komplexen Berechnung von H habe ich auch einige andere Werte erhalten, die von Markt zu Markt sehr unterschiedlich sind, aber was sie bedeuten, weiß ich noch nicht. Daran arbeite ich gerade. Es gibt jedoch erste Vermutungen. Ich glaube also, dass ich der numerischen Definition des Noah/Joseph-Effekts nahe komme, ebenso wie dem Koeffizienten, der die Geräuschhaftigkeit des Marktes anzeigt (wenn es wirklich stimmt, dann ist der Devisenmarkt einer der geräuschvollsten Märkte).
imha, das ist ein Fehler in den Annahmen. D.h. die Auswirkung des Gedächtnisses auf die Volatilität, das Clustering usw. Gerade sonst dieser Test, effektiv ein profitables TS auf allen Märkten und ohne Filter. Fantastisch. Wie auch immer, es wäre interessant, diesen Test ausführlicher zu diskutieren, aber anscheinend ist das hier ein Offtopic
verwendet, um diagonal zu lesen.
"Sie haben den Thread über robuste Strategien auch diagonal gelesen, sonst hätten Sie die Antwort auf Ihre Frage gefunden.
Ausgezeichnete Formulierung einer einfachen Frage - warum?
Ich sehe zunehmend Werbung auf einfachen Websites mit Signalen per SMS. einige versuchen, Bücher über den Markt zu schreiben und wie cool und profitabel zu handeln... aber wenn sie ein solches professionelles Niveau erreicht haben, ist es unmöglich, ihr System zu verwenden, um konsequent Gewinn für sich selbst zu bringen, ihre zukünftigen Kunden und ihre Familien) kann ich manchmal nicht verstehen... wie kommt das? Handel ist bereits so nah an das Geld, dass Sie nur nehmen, lernen und verdienen. Und die Möglichkeiten und die Obergrenze sind unbegrenzt, Sie können Millionen von Rubel verdienen. Aber nein. Sie fangen an, mit allen möglichen unbedeutenden Dingen Geld zu verdienen, wie Büchern, Handelssignalen per SMS und Web-Geld, Robotern... Ich verstehe es für Designer, Webmaster, Kreative... sie sind selbst als Erwachsene arm und mittellos. Ihr Gehirn ist auf Kreativität, Muse und Leidenschaft für den Prozess ausgerichtet, nicht auf das Geldverdienen. Sie haben kein Interesse daran, die gesamte Finanzwelt zu verstehen. Aber das ist Handel, Finanzen, Futures, Aktien, Optionen! Wozu all diese Bücher? SMS-Nachrichten, erbärmliche Excel-Roboter. Wozu? Um 30 Kopeken für solchen Unsinn zu verdienen? Warum konzentrieren sich diese klugen Köpfe mehr darauf? Sie konzentrieren sich nicht auf ihr Handelssystem, sie versuchen nicht, sich in Richtung fundamentaler und technischer Faktoren, ihres Psychotyps und ihrer Psychologie zu entwickeln? Und wenn die Signale wirklich richtig sind, warum sollte man sie für drei Rubel verkaufen, warum Bücher schreiben, wenn man damit Zehntausende verdienen kann?Bitte erklären Sie mir das, damit ich nicht selbst auf diese Frage zurückkommen muss.
Wenn Sie einen idealen TS für alle Märkte meinen, dann werden Sie hier definitiv keine Beschreibung dafür finden, den gibt es nicht. Genauer gesagt, in bestimmten Intervallen können Sie diese mit einer gewissen Fehlermarge berücksichtigen.
Das ist es, was ich meine - es gibt kein solches TC, daher gibt es auch keinen Test, um "Zufälligkeit"/CB von Nicht-Zufälligkeit zu unterscheiden
Jedes Muster basiert entweder auf dem Prinzip der Trendfortsetzung oder der Trendumkehr. Egal, wie viele Muster es gibt, sie verwenden alle die gleichen Effekte. Um dies zu veranschaulichen, nehmen Sie zwei beliebige Trendroboter, die auf unterschiedlichen Prinzipien basieren. Lassen Sie sie auf demselben Symbol laufen - ihre Korrelation wird hoch sein. Der Grund dafür ist, dass beide zwar unterschiedliche Muster verwenden, aber dank des gemeinsamen Nennwerts H dennoch Geld verdienen.
Ich verstehe, was Sie meinen. Aber das ist eine sehr grobe Vereinfachung, in der Regel werden solche brutalen Muster schon vor uns "gestohlen", oder in der Annahme, dass sie so offensichtlich sind, werden Fallen gebaut, von Figuren auf höheren Ebenen der Nahrungskette.
Es ist, wie wenn man zum Beispiel über Musik spricht und sie verallgemeinert in laut, leise und abwesend. Aber es gibt Klassik, es gibt Pop, es gibt Heavy Metal, es gibt Techno und so weiter. Es gibt auch viele Strukturen, Formationen, Muster auf dem Markt, von denen jede Gruppe mit größerer Genauigkeit die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten weiteren Verhaltens signalisiert als die MO-Gruppen aller FI-Gruppen unter dem Namen "Trend". Deshalb ist die "Tendenz" im Allgemeinen so wenig offensichtlich (3 %). Wenn wir größere Mikrogruppen solcher Formationen bei entsprechenden FI (Indizes usw.) erkennen können und die Wahrscheinlichkeiten für jede Gruppe von Formationen oder bestimmte Elemente kennen, haben wir einen erheblichen statistischen Vorteil. Nun, natürlich sollten solche Formationen automatisch gefunden und gefunden werden. Ich arbeite daran. Es handelt sich um eine mehrstufige Technologie, die noch nicht sehr elegant ist, eine Mischung aus statistischer Verarbeitung, neuronalen Netzen und menschlicher Analyse, aber ihr Kern ist bereits erkennbar. Und es ist klar, dass die öffentlich bekannten Formationen bereits angeknabbert wurden und fast kein Gewinnpotenzial mehr haben.
Sabjmaker geht in die richtige Richtung, aber ich würde sagen, das ist alles technisch sehr schwierig. Matan, Statistik, funktionale Analyse, Expertensysteme, neuronale Netze, usw. usw. KI ist, was soll ich sagen, die komplexeste Sache der Welt.
Ich bin eher an Ratschlägen interessiert, wie man Level 2 im Devisenhandel analysieren kann, da es sich um einen fragmentierten Markt handelt, jeder Liquiditätsanbieter seine eigenen Daten hat und jeder anders ist. Selbst bei börsengehandelten Devisen-Futures sind diese Informationen nicht ganz ausreichend, da es sich um ein Derivat des Instruments handelt und der entscheidende Faktor die Kursentwicklung des Basiswerts ist. Ich habe viel über dieses Problem nachgedacht, aber ich verstehe immer noch nicht, wie es beeinflusst werden kann. Auf dem Aktienmarkt verstehe ich, wie Lev 2 den Preis beeinflusst, aber in Forex? Mit seiner Streuung? Ich würde gerne Ihre Meinung zu diesem Thema erfahren.