Marktmuster - Seite 11
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Mit dem Auge kann man den Unterschied nicht erkennen. Wenn Sie uns 1.000.000.000 Daten geben, z. B. im csv-Format, dann können Sie einen Test durchführen und mit Sicherheit sagen, ob wir es mit der SB oder dem realen Markt zu tun haben.
Leider habe ich sie nicht, weil ich sie nicht brauche. Das Bild (Geschichten) ist hier aufgenommen
Du machst eine große Sache draus. Die Ziele wurden klar und deutlich angekündigt:
... die nur ein marktnahes Einkommen haben dürfen.... Ich bin sowohl in meinem derzeitigen Beruf als auch als Verkäufer von Illusionen tätig... nur Bilder pushen.
.... Sie können nur Kleingeld verdienen, indem Sie attraktive automatische Testsysteme über Websites verkaufen, aber das sind höchstens 3(ue) Stellen pro Monat...
Und glauben Sie mir, es ist in seinem Fall, und wird, wenn er beschloss, in den Markt zu bekommen, obwohl, wenn er qualifiziert Zeitplan, dann tun zum Beispiel spetsyfektov zu Filmen können sogar ohne Risiko zu haben 50-150k $ pro Jahr. Das ist ein Vielfaches des Einkommens eines Durchschnittskaufmanns, so dass ich in seinem Fall überhaupt keinen Sinn darin sehe.
Schauen Sie von 1.21.00 und 1.34.00 wird es einfacher zu verstehen, was zu zielen
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (ich weiß nicht, wie ich das Video von dort einfüge)
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Ein kleiner nachträglicher Einfall;)
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Es ist nicht das erste Mal wende ich mich an Forex, das erste Mal war vor 4 Jahren, aber ich kann nicht widmen alle verfügbaren Zeit, so bin ich immer noch ein Anfänger, ich habe nicht einen Weg gefunden, um zumindest eine stabile 2-5 koe pro Monat.
...
Die so genannten Muster bei FI leben nicht lange. Es kann also nicht schaden, von Stabilität zu träumen. Handel ist Wahrscheinlichkeitshandel, d.h. es handelt sich um ein riskantes Geschäft, nicht um einen festen Gehaltsscheck + Vorschuss.
Die Märkte verändern sich, da die Muster das Ergebnis einer großen Anzahl von Händlern sind, die eine Reihe von TS anwenden, die den Preis in Abhängigkeit von der TA bewegen. Sobald es anderen Händlern gelingt, die Marktbewegungen in Abhängigkeit von eben diesen TS in Form von Regelmäßigkeiten zu berechnen, beginnen diejenigen, die diese Regelmäßigkeiten entdeckt haben, zu verdienen, und diejenigen, die diese Regelmäßigkeiten geschaffen haben, zu verlieren. Es ist nur natürlich, dass diejenigen, die die Muster mit ihrem TS geschaffen haben, ihre Strategien ändern oder die Märkte verlassen, wenn sie Verluste feststellen. Die Regelmäßigkeiten auf den Märkten ändern sich daher ständig - Nicht-Stationarität.
Um es deutlicher zu machen, sollten wir einen EA nehmen, der erfolgreiche Vorwärtstests mit positivem MO mehrerer Spreads erstellt ( hier ist er z.B. kostenlos), einen Teil der Historie nehmen und ein kontrollierendes Stück historischer Daten nach dem Teil mit Vorwärtstest lassen. Optimieren Sie den Expert Advisor mit aktiviertem Forward, um eine bestimmte Anzahl erfolgreicher Forward-Tests zu erreichen. Überprüfen Sie die Ergebnisse anhand eines Teststücks aus der Vergangenheit, und Sie werden feststellen, dass einige der Pässe nach einer gewissen Zeit nach einer erfolgreichen Weiterleitung nicht mehr funktionieren, d. h. der Markt hat sich verändert und die zuvor identifizierten Muster funktionieren nicht mehr.
Da wir nicht im Voraus wissen, wann die identifizierten Muster aufhören werden zu funktionieren, ist die Stabilität des Handels unmöglich.
Aber das ist nicht der Punkt. Die Tatsache ist, dass, wenn ein Muster gibt profitable ÌÎ in Höhe von mehreren Spreads und wenn das Muster nicht mehr funktioniert, erhalten wir den Verlust in Höhe von minus Spread, erhalten wir positive ÌÎ im Allgemeinen.
Es ist möglich zu berechnen, dass das Muster bei einem bestimmten Symbol nicht mehr funktioniert, allerdings mit einer gewissen Verzögerung. Wählen Sie dazu das Symbol im Terminal aus, wählen Sie die Ergebnisse aus, z. B. nur für die letzte Woche, und sehen Sie sich den Gewinn an. Wenn er negativ ist, bedeutet das, dass es für dieses Symbol an der Zeit ist, nach anderen Regelmäßigkeiten zu suchen, d.h. den Expert Advisor neu zu optimieren.
Wenn man mit mehreren Symbolen gleichzeitig handelt (man sollte Symbole mit fetten Forward-Ergebnissen wählen), systematisch den Ablauf von Mustern überprüft und rechtzeitig eine Re-Optimierung mit eingeschaltetem Forward durchführt, dann ist das Ergebnis instabil und mit Drawdowns, aber im Allgemeinen positiv.
Wenn wir theoretisch argumentieren, dann ist das Fehlen von konstanten Mustern in FI eine Art SB (Bernoulli-Schema, nicht Random Walk, weil Random Walk in alle Richtungen möglich ist, und Bernoullis Schema nach rechts oben und rechts unten oder nach rechts ohne Preisänderungen). Andererseits können erkannte Muster nach ihrer Entdeckung noch einige Zeit, wenn auch auf unbestimmte Zeit, Gewinne mit MO in Höhe von mehreren Spreads bringen - das ist bereits eine Marktineffizienz. Diese Ineffizienz sollte ausgenutzt werden.
Jetzt sehe ich, dass ich die Antworten auf meine Fragen nicht auf die Art und Weise bekommen kann, wie ich sie präsentiert habe. Ich danke allen für die Teilnahme, aber wahrscheinlich werde ich nicht in der Lage sein, eine allgemeine Methode für die Suche nach Methoden zu verallgemeinern. Aber spezifische Strategien Stück für Stück zu zerlegen oder sich auf die Magie der Optimierung zu verlassen - das ist unwissenschaftlich. Am Anfang ist es faszinierend. Aber dann habe ich das starke Gefühl, dass die Zeit stehen bleibt, zumindest für mich.
Ich möchte nur verstehen, ob es eine solche Methodik gibt, auch wenn sie geheim ist, oder ob sich alle, selbst die größten Hedgefondsmanager der Welt, mit einem solchen Mosaik von Themen beschäftigen. Vielleicht habe ich noch nicht die Quantenebene erreicht, so dass ich rückwärts gehen und Prozesse synthetisch simulieren könnte. Und dann suchen Sie nach ihren Standards in der echten Serie. Das ist offenbar das Geheimnis.
Schauen Sie sich 1.21.00 und 1.34.00 an, damit Sie besser verstehen, wonach Sie suchen müssen.
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (ich weiß nicht, wie ich das Video von dort einfüge)
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Ein kleiner nachträglicher Einfall;)
Dies ist ein Nachtrag aus dem Jahr 2008. Seitdem hat sich viel verändert.
Danke für die Links zu den Vorträgen!
Jetzt sehe ich, dass ich die Antworten auf meine Fragen nicht auf die Art und Weise bekommen kann, wie ich sie präsentiert habe. Ich danke allen für die Teilnahme, aber wahrscheinlich werde ich nicht in der Lage sein, eine allgemeine Methode für die Suche nach Methoden zu verallgemeinern. Nun, ich kann konkrete Strategien nicht Stück für Stück auseinandernehmen oder mich auf Optimierungsmagie verlassen - das ist unwissenschaftlich. Am Anfang ist es faszinierend. Aber dann habe ich das starke Gefühl, dass die Zeit stehen bleibt, zumindest für mich.
Ich möchte nur verstehen, ob es eine solche Methodik gibt, auch wenn sie geheim ist, oder ob sich alle, selbst die größten Hedgefondsmanager der Welt, mit einem solchen Mosaik von Themen beschäftigen. Vielleicht habe ich noch nicht die Quantenebene erreicht, so dass ich rückwärts gehen und Prozesse synthetisch simulieren könnte. Und dann ihre Standards schon in realen Serien zu suchen. Das ist offenbar das Geheimnis.
Dies ist ein Off-Topic aus dem Jahr 2008. Seitdem hat sich viel verändert.
Danke für die Links zu den Vorträgen!
Ich möchte nur verstehen, ob es eine solche Methodik gibt, auch klassifiziert, oder alle, auch die Manager der größten Hedge-Fonds der Welt, sind von einem solchen Mosaik betroffen.
Siehe die traurige Geschichte der LTCM Foundation
Zitat:
"Die in der Finanzwirtschaft entwickelten Modelle sind sehr nützlich, haben aber, wie die Modelle in anderen Wissenschaften, ihre Grenzen. So würde beispielsweise jeder Händler, der mechanisch eine Formel zur Bewertung von Optionen anwendet, schnell sein Geld verlieren. Praktiker und Akademiker haben zahlreiche Verfeinerungen der Black-Scholes-Formel entwickelt. Allerdings funktionieren diese Raffinessen nur eine gewisse Zeit lang gut und können dann unerwartet zusammenbrechen.
Das heißt, Wunder gibt es nicht. Der Handel ist ein risikoreiches Geschäft, und wer ein stabiles Einkommen sucht, sollte besser woanders nach Stabilität suchen, z. B. auf einem örtlichen Bauernhof als Landwirt.
Wer eine stabile Geldmaschine im Aktienhandel haben will, landet bei einer Lippenbekenntnismaschine.
Siehe die traurige Geschichte der LTCM Foundation
Zitat:
Das heißt, es gibt keine Wunder. Der Handel ist ein risikoreiches Geschäft, und wer im Handel ein stabiles Einkommen sucht, sollte besser anderswo nach Stabilität suchen, z. B. in der heimischen Kolchose als Hausmeister.
Siehe die traurige Geschichte der LTCM Foundation
Zitat:
"Die in der Finanzwirtschaft entwickelten Modelle sind sehr nützlich, haben aber, wie die Modelle in anderen Wissenschaften, ihre Grenzen. So würde zum Beispiel jeder Händler, der mechanisch eine Formel zur Bewertung von Optionen anwendet, schnell sein Geld verlieren. Praktiker und Akademiker haben zahlreiche Verfeinerungen der Black-Scholes-Formel entwickelt. Allerdings funktionieren diese Raffinessen nur eine gewisse Zeit lang gut und können unerwartet zusammenbrechen.
Das heißt, Wunder gibt es nicht. Der Handel ist ein risikoreiches Geschäft, und wer im Handel ein stabiles Einkommen erzielen will, sollte sich besser anderweitig um Stabilität bemühen, z. B. in der heimischen Kolchose als Tierpfleger arbeiten.
Wer eine stabile Geldmaschine im Aktienhandel haben will, landet bei einer Lippenbekenntnismaschine.
Warum klingen die Aussagen von Verlierern (oder Unfähigen oder Faulen) immer wie Axiome?... Es ist das Schicksal flügelloser Kröten, in einem Sumpf zu sitzen und laut über die prinzipielle Unmöglichkeit des Fliegens zu quaken, weil der Lauteste irgendwie mit aller Kraft gesprungen ist ... и ... ...und er ist nicht geflogen!!! Und nein, um nach oben zu schauen und zu sehen, was die Schwalben da oben am Himmel machen... fliegen? - Blödsinn!!! - Fliegen ist im Grunde unmöglich...
P.S. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Schwalben nicht so laut schreien - sie haben andere Prioritäten, sie müssen Mücken fangen..., viele Mücken...
Jetzt sehe ich, dass ich die Antworten auf meine Fragen nicht so bekommen kann, wie ich sie dargestellt habe. Ich danke Ihnen allen für Ihre Teilnahme, aber es ist unwahrscheinlich, dass ich in der Lage sein werde, eine allgemeine Methode für die Suche nach Methoden zu verallgemeinern.