Marktmuster - Seite 25
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Logischerweise habe ich eine ungefähre Vorstellung davon, wie man es machen könnte, aber alles, was noch zu tun ist, ist, es umzusetzen))
Mein Gedanke ist folgender: Es wird Rauschen erzeugt, zum Beispiel mit einer konstanten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion Werte gegen die Zeit, mit MO =0. Dann wird ein Differential (C(t)-C(t-1) oder O(t)-C(t) oder der Mittelwert) berechnet, und das Rauschen wird an eine Reihe von Differentialen aus dem FI angepasst, wobei MO und Wahrscheinlichkeitsdichte von der Amplitude abhängen, die für FI ungefähr normal ist. Es wird eine Mischung mit zufälligen Längen der einzelnen Abschnitte erstellt und dann ein kumulativer Plot aus diesen Inkrementen berechnet. Dann gibt es keine "Nähte" und es sieht wie ein einziges Instrument aus. Aber es wird an einigen Stellen Muster geben und an anderen nicht.
Einfacher: Man nimmt eine reelle Reihe und dreht mit 0,5 Wahrscheinlichkeit die Kerze um, und mit 0,5 Wahrscheinlichkeit lässt man sie unverändert. Das Umdrehen bedeutet, dass das Vorzeichen der Inkremente für Close, High und Low geändert wird.
Die Volatilitätsstruktur einer solchen Reihe ähnelt der einer realen Reihe, die Richtung ist jedoch zufällig.
Herzlichen Glückwunsch!
Blaue SB, rote CVR. Der Schlüssel ist beigefügt.
Danke für die Zeilen!
Es war so vom Autor. Anbei die Version in Zahlen, wenn überhaupt.
Einfacher: Man nimmt eine echte Reihe und dreht mit der Wahrscheinlichkeit 0,5 die Kerze um, und mit der Wahrscheinlichkeit 0,5 lässt man sie unverändert. Das Umdrehen bedeutet, dass das Vorzeichen der Inkremente für Close, High und Low geändert wird.
In einer solchen Reihe bleibt die Volatilitätsstruktur wie in einer realen Reihe erhalten, aber die Richtung wird zufällig sein
Ja, als Option. Ziel ist es, zu verstehen, mit welcher Mindestanzahl von Testreihen der Bot getestet werden soll und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind, um die Zuverlässigkeit des Bonustests zu maximieren.
Nun, im Allgemeinen, mit dem Maß an Zuverlässigkeit, die mir passt, kam ich ungefähr auf die Methode der Remote-Überprüfung von Bots.
Finden Sie heraus, was die Masse gerade tut (es gibt nur zwei Möglichkeiten: kaufen oder verkaufen) und tun Sie das Gegenteil :)
Meine Herren Suchenden, es gibt ein unumstößliches Gesetz auf dem Markt - die Crowd verliert IMMER !!!
Finden Sie heraus, was die Masse gerade tut (es gibt nur zwei Möglichkeiten: kaufen oder verkaufen) und tun Sie das Gegenteil :)
Dieses Meta-Prinzip liegt implizit allen Rollback-Strategien zugrunde. Formalisiert in Oszillatoren.
Wenn wir verstehen, wie Oszillatoren funktionieren, können wir ihren gemeinsamen Faktor erkennen, der der zweiten Ableitung für diskrete Reihen entspricht. Ganz einfach, es ist eine Art "Beschleunigung". Wir sollten nicht durch "Geschwindigkeit", sondern durch "Beschleunigung", die Menge ist die erste Ableitung - "Geschwindigkeit", wird es oft offensichtlich (durch Trend-Indikatoren bestimmt), wenn die "Beschleunigung" ist auf der gegenüberliegenden Seite gerichtet und wir müssen zu verlassen oder umdrehen, unter Berücksichtigung der Verzögerung der Filter. Deshalb scheint es sich um ein Spiel gegen den Trend zu handeln, aber nur auf diese Weise, denn die Zustandserkennung verzögert sich, und wenn die "Beschleunigung" festgestellt wird, handelt es sich in Wirklichkeit um ein Extremum oder den Beginn eines Mikrotrends, aber wie lange er anhalten wird, weiß nur Gott. Für SB ist eine solche Technologie bedeutungslos.
Für tsvr kann nur die Statistik eine Antwort darauf geben, was sinnvoll ist.
Ich werde nicht auf diese spezielle Situation eingehen, da ich mich nicht wirklich für Ausnahmen interessiere, sondern ich werde allgemein sprechen:
Nur das Preisänderungspotenzial, das nach einem bestimmten Muster von Zuständen auftritt, die überdurchschnittlich häufig vorkommen, sollte berücksichtigt werden.
Strukturen, die eine Trendumkehr/eine Abschwächung/eine Fortsetzung des Trends bewirken, die aber entweder nicht identifiziert werden können (sie sind nicht als Vektor formalisiert) oder nicht geclustert werden können, sind nicht sinnvoll zu berücksichtigen.
Zwei Candlesticks und ein Volumen sind ein zu kleiner Vektor. Wenn wir Statistiken über die Ergebnisse nach einer solchen Bedingung sammeln, wird es mit Sicherheit ein zufälliges Ergebnis sein. Nach meiner Erfahrung sind es mindestens 10 Komponenten, besser noch dreißig.
Ebenfalls erwähnenswert ist die OS-Relativität. Ich habe lange Zeit kein Vertrauen in Kerzen gehabt. Und dass die Funktionalität des Bandes von seiner Quelle abhängt und sich ständig verändert.
Im Allgemeinen geht es bei diesem Thema um die Beschreibung von Mustern, das Clustering, das Auffinden auf der TzVR und den Vergleich mit Benchmarks.
Aber niemand hat bisher etwas Vernünftiges zu diesem Thema gesagt, und man kann verstehen, warum.
Dieses Bild macht mir wirklich zu schaffen...
Im Allgemeinen sind Nanex gut, sie stellen die Daten klar dar. Sie sollten auch die Glasdaten (Ebene2) auf die gleiche Art und Weise darstellen, da die Ziffern nicht so schnell mit dem Gehirn interagieren.
Ich denke, um etwas zu suchen, sollte man die Daten zunächst in einer geeigneten Form präsentieren.
Eigentlich geht es in meinem Beitrag um Psychologie (Stimmungen in der Menge), nicht um Muster.
In dem Beispiel habe ich eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man die Stimmungen, die derzeit auf dem Markt herrschen, ermitteln kann. Jeder muss seine eigenen Kriterien für diese Bewertung festlegen. Aber das Gesetz bleibt das gleiche - Crowd ALWAYS LOSS.
"Die Masse verliert immer", schrieb Fred Kelly 1930 in seinem Werk über die Börse, "weil die Masse immer falsch liegt. Sie sind falsch, weil sie sich normal verhalten.
DIE MENGE VERLIERT IMMER!!!
Wenn man sagt, dass die Masse immer falsch liegt, bedeutet das, dass der Markt falsch liegt, und das widerspricht dem Postulat "der Markt hat immer Recht".
Wenn wir sagen, dass sich der Markt umgekehrt zu dem offensichtlichen Trend verhalten sollte, müssen wir uns einig sein. Aber auch hier gibt es viele Nuancen in Bezug auf Zeitrahmen und so weiter. Dies gilt natürlich nicht für Ein-Minuten-Balken, aber zumindest bei Ein-Stunden-Balken kann man von einem solchen Muster sprechen.
Wie bestimmen Sie den Trend? Wenn sie einen langen Weg zurückgelegt hat. Es geht nicht nur für ein paar Stunden nach oben, sondern wenn er die Grenze des vorherigen Kanals überschritten hat und nicht gestoppt wurde, haben alle Stopps und Margin Calls ausgelöst und Öl ins Feuer gegossen. Nun, das ist in der Regel die letzte Aufladung, und sie wird entweder korrigiert oder bricht zusammen.
Was ist die Moral? Erstens: Warten Sie nicht darauf, dass der Kanal durchbrochen wird. Zweitens sollten Sie, wie bereits erwähnt, auf die ersten Anzeichen der Preisbewegung achten.
Generell gilt: Steigen Sie in den Zug ein, wenn er gerade losfährt, und steigen Sie aus, wenn er langsamer wird. Berechnen Sie quantitativ, welcher Zeitrahmen für Sie günstig ist und Ihnen bei Tests einen statistischen Vorteil verschafft.
Die Menge kann also nicht falsch sein. Der Teil davon, der auf den ersten Impuls folgt, ist nicht richtig. Der Teil, der den ersten Impuls auslöst, ist derjenige, der die Creme abnimmt.
Das Momentum selbst kann nicht auftreten, und die Market Maker können es auf dem Forex wegen seiner großen Liquidität nicht schaffen. Nur ein Funke kann im richtigen Moment übersprungen werden. Diejenigen, die den Funken erkennen und das Feuer entfachen, sind die Gewinner.
Eine Eigendynamik kann nicht entstehen, und Market Maker können sie im Devisenhandel aufgrund der enormen Liquidität nicht erzeugen. Nur ein Funke kann im richtigen Moment übersprungen werden. Diejenigen, die den Funken erkannt und das Feuer gelegt haben, gewinnen.
Was soll das heißen, "sofort"?! An welche Stäbe denken Sie? Außerdem war es ein sehr kleiner Schwung.
Und was das "Handels-Chaos" angeht, so ist das die Demagogie des Psychologen. Sein "Alligator" ist ein Fee! Es ist genial, die ohnehin schon schleppenden Mash-ups nach vorne zu verlagern! Vor allem als Ergebnis von 20 Jahren Praxis.