Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 7
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Ich wünsche dir natürlich viel Glück, Amigo. Aber meine Vermutung ist, dass es bei 0 bleiben wird, bis der Spread anfängt, das Depot aufzufressen, oder 1-2 schwarze Schwäne.
Warum sollte ich Angst vor einem "schwarzen Schwan" bei SL haben? Nun, das ist keine große Sache, jeder TS ist dafür ausgelegt. Darüber hinaus kann der Qualitätsparameter für TS ohne einen einzigen Verlust nicht berechnet werden (da es unmöglich ist, Wiederherstellungen zu berechnen).
Und was die "Nullrunde" angeht - nun, vielleicht ist das so. Das bedeutet, dass TZs für die Arbeit falsch ausgewählt werden. Sie sehen selbst - einige TZs arbeiten seit Mitte Juni und haben gute Ergebnisse erzielt. In der Tat ist die Frage der Auswahl der TCs für mich noch nicht gelöst, ich habe es mehr als einmal gesagt. Aber meiner Meinung nach ist diese Frage immer noch etwas einfacher als die Frage "was muss man sich einfallen lassen, damit der TS funktioniert".
Meiner Meinung nach sollte die Anzahl der TK in der Liga stetig reduziert werden und nicht wie im Fußball von Liga zu Liga übertragen werden. Das Auswahlkriterium ist ein Verständnis des Algorithmus seiner Arbeit + die durchschnittliche Rentabilität.
Wenn Sie den Algorithmus verstehen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie den TS einstellen. IMHO.
Nein, meiner Meinung nach kann man die Zahl der TS nicht reduzieren. Die Gesamtzahl der TS, die an der Demo arbeiten, ist festgelegt und ändert sich nicht. Und was ist mit dem "Transfer von der Abteilung zur Abteilung" - ich denke, es ist umgekehrt, das ist eine sehr korrekte und rationale Idee. Das Auswahlkriterium ist Qualität des Handels + Nachhaltigkeit des Handels. Der erste Teil ist gelöst, für jeden TS wird ein integraler Qualitätsindex abgeleitet, der die Bilanzkurve sehr gut charakterisiert. Die Frage der Stabilität ist nicht gelöst.
Und zum Thema "Feinabstimmung von TS" - das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht die richtige Richtung. TS wird in der Vergangenheit getestet, TS arbeitet einige Zeit in der Demo und zeigt gute Ergebnisse. Das ist alles. Wir brauchen keine weitere Anpassung. Wir müssen nur die "Kontrollparameter" überwachen. Sobald der TS ein inakzeptables Verhalten zeigt, das während des Tests nicht erkannt wurde, ist es aus, wir sollten diesen TS sofort an die untere Abteilung schicken.
Nein, der Ansatz selbst ist recht originell... Eine gute Idee für Liebhaber von Optimierung, Ergebnisverarbeitung usw.
Aber ich würde es wahrscheinlich auf Handelssignale anwenden.
Aber in Bezug auf TS stellt sich heraus, "ohne eine Seele" - ich verstehe nicht, wie man in den Algorithmus der 448 TS bekommen kann?
Jeder TS von mir folgt also dem Trend. In der Hälfte der Fälle kreuzt er den aktuellen Kurs und den EMA, und in der Hälfte der Fälle berührt er die Kanalbegrenzung. Inwiefern ist das nicht "dem aktuellen Trend folgend"? Aber wie Sie sehen, gibt es sowohl trendfolgende als auch gegenläufige (flache) TS unter den Führern.
Ein Flat ist nur eine Variante einer relativ "kleinen", abwechselndtrendgerichteten Bewegung der Notierungen,
und unterscheidet sich nur in der Höhe des möglichen Gewinns oder Verlusts der verwendeten Preisspanne.
Die ganze Frage ist, WIE diese oder jede andere Preisbewegung gehandhabt werden sollte! Die EMA ist hier kein Assistent!
Nein, der Ansatz selbst ist recht originell... Eine gute Idee für Liebhaber von Optimierung, Ergebnisverarbeitung usw.
Aber ich würde es wahrscheinlich auf Handelssignale anwenden.
Aber in Bezug auf TS stellt sich heraus, "ohne eine Seele" - ich verstehe nicht, wie Sie in den Algorithmus des 448 TS bekommen kann?
Kein Problem. Im vorherigen Thread habe ich den Algorithmus im Detail beschrieben.
Wir werden den Trend erkennen. Zwei Möglichkeiten - Preis-EMA-Kreuzung und Berührung der Grenze des Kanals.
Wir steigen auf zwei Arten ein - mit dem Trend und gegen den Trend.
Verfolgen Sie ihn auf vier Arten (da ich die Nachverfolgung für wichtiger halte als den Einstieg) - direktes Trailing (SL an den Preis heranziehen), inverses Trailing (TP an den Preis heranziehen), Rolls, feste TP-SL.
Insgesamt haben wir 2x2x4=16TS.
Das System kennt 28 Symbole. Jede von ihnen hat ihre eigenen Einstellungen. Diese Einstellungen sind im TS-Code fest kodiert und werden erst durch den "Kontrollschuss" geändert.
Wir haben also 16x28 = 448 TS.
"Seele" ist hier wirklich unnötig. Für mich war es wichtig, so viele Möglichkeiten wie möglich abzudecken. Und dann aus den verfügbaren zu wählen.
Ich verstehe.
Ein Flat ist nur eine Variante einer relativ "kleinen" und abwechselnd gerichtetenTrendbewegung der Notierungen,
und unterscheidet sich nur in der Höhe des möglichen Gewinns oder Verlusts der verwendeten Preisspanne.
Die ganze Frage ist, WIE diese oder jede andere Preisbewegung gehandhabt werden sollte! Die EMA ist kein Assistent!
Warum nicht? Ich habe lange Zeit verschiedene Einstiegsmethoden verglichen und bin zu dem Schluss gekommen, dass es nur zwei signifikante Unterschiede gibt - entweder den Einstieg relativ zum gleitenden Durchschnitt oder den Einstieg relativ zu einer Kanalgrenze. Alles, was mir einfällt, tendiert zu diesen beiden, der Unterschied liegt in Prozenteinheiten und spielt keine große Rolle. Nehmen Sie nicht den EMA, sondern den SMA - und die Eingaben werden etwas anders sein, als beim EMA. Nehmen Sie einen anderen gleitenden Durchschnitt - es wird dasselbe sein. Nehmen Sie sogar die Mitte des Kanals - in diesem Fall ist der allgemeine Charakter der Eingaben auf langen Segmenten derselbe wie der EMA. Die Eingänge unterscheiden sich nur dann wesentlich, wenn die Grenzen des Kanals genutzt werden. Und auch hier gilt: Egal, wie viele Kanäle verwendet werden, das Ergebnis wird ähnlich sein.
Deshalb habe ich bei diesen beiden Varianten des Einstiegs (und der Trenderkennung) angehalten.
Warum "kein Helfer"? Ich vergleiche seit langem verschiedene Einstiegsmethoden und bin davon überzeugt, dass es nur zwei signifikant unterschiedliche gibt - entweder den Einstieg relativ zum gleitenden Durchschnitt oder den Einstieg relativ zur Kanalbegrenzung. Alles, was mir einfällt, tendiert zu diesen beiden, der Unterschied liegt in Prozenteinheiten und spielt keine große Rolle. Nehmen Sie nicht den EMA, sondern den SMA - und die Eingaben werden etwas anders sein, als beim EMA. Nehmen Sie einen anderen gleitenden Durchschnitt - es wird dasselbe sein. Nehmen Sie sogar die Mitte des Kanals, und in diesem Fall ist das allgemeine Muster der Eingaben auf langen Segmenten dasselbe wie der EMA. Die Eingänge unterscheiden sich nur dann wesentlich, wenn die Grenzen des Kanals genutzt werden. Auch hier ist das Ergebnis ähnlich, egal wie viele Kanäle verwendet werden.
Daher habe ich mich für diese beiden Möglichkeiten des Einstiegs (und der Trendbestimmung) entschieden.
Das Gesamtergebnis wird also gleich sein. Nun, wenn der gesammelte Kundenstamm für einige Zeit erhalten bleibt...
Am Ende wird das Gesamtergebnis auch dasselbe sein. Es ist gut, wenn der Kundenstamm, den Sie sich aufgebaut haben, eine Weile anhält...
Das ist es, was ich meine: Man muss nichts Kompliziertes erfinden, das Gesamtergebnis ändert sich nur wenig. Wie die Erfahrung der TK-Liga zeigt, funktionieren die einfachsten TKs genauso gut wie die komplexen.
Und der "Kundenstamm" - das verstehe ich nicht. Von welchem "Kundenstamm" ist die Rede? Ich habe keine "Kunden"... Ich brauche sie nicht...
Das ist der Punkt: Man muss nichts Kompliziertes erfinden, und das Gesamtergebnis ändert sich kaum. Wie die Erfahrungen der TK-Liga zeigen, funktionieren die einfachsten TK ebenso gut wie die komplexen.
Und der "Kundenstamm" - ich verstehe das nicht... Von welchem "Kundenstamm" ist die Rede? Ich habe keine "Kunden"... Ich brauche sie nicht...
Sie werden jetzt nicht gebraucht, solange es nichts gibt, was man ihnen anbieten kann, um etwas von ihnen zu bekommen. Und sie sind (potenziell und moralisch) bereits IHRE "Kunden"!