Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 889
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Beim Training erhält es Gewichte und Offsets für die Neuronen und berechnet anhand dieser die Ausgabe auf neue Daten.
Sie hat also die Gewichte einfach durch Statistiken ermittelt. Andernfalls kann es die Gewichte nicht verteilen, ohne zu wissen, was auf dem letzten Balken war. Oder die Netze sind primitiver als ich dachte...
Sie hat also die Gewichte einfach durch Statistiken ermittelt. Andernfalls kann es die Gewichte nicht verteilen, ohne zu wissen, was auf dem letzten Balken war. Oder das Netz ist primitiver als ich dachte...
Sicherlich durch Statistiken, wie die Wälder, wie Ihre Arrays.
Ich meine, dann gibt es keinen Punkt, in welcher Chronologie die Informationen zur Analyse vorgelegt werden sollen.
Ich meine, dann gibt es keinen Punkt, in welcher Chronologie die Informationen analysiert werden sollten.
Fast keine, nur wegen der Sperrtiefs oder Wiederholung.
aber in der Regel brechen sie von selbst aus den Tiefs aus, wenn nötig, können Sie sie mehrmals neu trainieren und vergleichenWie wird der beste Baum in einem zufälligen Wald ausgewählt oder ein Durchschnittsbaum erstellt?
Gehe ich recht in der Annahme, dass das Modell umso stabiler ist, je weniger Regeln ein Baum hat?
Welches Verhältnis wird dann als normal angesehen? Ich habe 403933 Zeilen für die Ausbildung, gebildet 69779 Regeln, so stellt sich heraus, dass für alle 5,79 Zeilen 1 Regel, die mir scheint, ist zu viel, oder ist es normal? Wenn man sich die Zuverlässigkeit ansieht, verändert sich das Verhältnis nach oben, was bedeutet, dass die Verteilung nicht gleichmäßig ist, aber wie sieht man, was es ist?
Hier ist das erste Testobjekt fertig - Training 2015-2016, und ab 2017 reines Trading auf ausgewählte Baumregeln - nicht verloren - schon gut?
Gegen den Handel ohne NS - Ausbildung (ugh - Tuning und Optimierung) 2016-2017
Ich weiß immer noch nicht, wie ich es am besten anstellen soll - am Ende habe ich Regeln ausgewählt und sie in Code umgewandelt - sehr mühsame Handarbeit... eine gewisse Automatisierung des Prozesses benötigen.
Und dies ist 2017-2018 durch Baumregeln für die Eingabe, aber mit noch nicht in den Trainingsdatensatz integrierten Filtern
Wir brauchen eine Art Automatisierung des Prozesses.
Ich hab's! Das Programm hat Zeilen mit unterschiedlichen Eingabedaten nach Regeln gruppiert (und ich habe Ihnen gesagt, dass Sie die Ergebnisse als Datei entladen können, aber es gibt einige Sätze von Variablen zu jeder Zeile, Statistiken und Regelnummer), und jetzt müssen wir herausfinden, welche Variablen in diesen Zeilen gleich sind - das wird die Regel sein!
Ich werde schlafen und darüber nachdenken, wie ich es besser organisieren kann - wenn Sie eine Idee haben, schreiben Sie!
Ich hab's! Das Programm hat Zeilen mit unterschiedlichen Eingabedaten nach Regeln gruppiert (und ich habe Ihnen gesagt, dass Sie die Ergebnisse als Datei entladen können, aber es gibt einige Sätze von Variablen zu jeder Zeile, Statistiken und Regelnummer), und nun müssen Sie herausfinden, welche Variablen in diesen Zeilen gleich sind - das wird die Regel sein!
Ich werde darüber schlafen und darüber nachdenken, wie ich es besser organisieren kann - wenn Sie Ideen haben, schreiben Sie!
Sie haben es bereits arbeiten, ohne einen Baum ) versuchen, den Optimierer aus meinem Artikel über den Wald hinzufügen, vielleicht werden die Ergebnisse zu verbessern
Der Code ist verfügbar, wenn Sie ihn benötigen.