Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 855
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Geben Sie die Prädiktoren ein und speisen Sie die normalisierten Zeitreihen in das NS ein. Der NS findet selbständig Prädiktoren - +1-2 Schichten, und schon hat man Prädiktoren
Ich habe in der Vergangenheit versucht, Deltas vom 0. Balken für 10-50 Balken einzugeben. Die Fehlerquote lag bei 45-50 %. Der Spread funktioniert nicht mit solchen Prozentsätzen.
Inwiefern?
Versucht, Deltas von Takt 0 für 10-50 Takte in der Vergangenheit einzugeben. Der Fehler lag bei 45-50 %. Mit solchen Prozentsätzen kann nicht gearbeitet werden.
Für mich funktioniert das alles. Aber ich mache keine Prognosen, sondern nur Einschätzungen, ob ein Geschäft den Gewinn wert ist oder nicht.
Deltas, wenn sie richtig verstanden werden, sind meiner Meinung nach unnötig. Preis BP selbst, normalisiert.
Für mich funktioniert das alles. Aber ich mache keine Prognosen, sondern nur Einschätzungen, ob ein Geschäft den Gewinn wert ist oder nicht.
Deltas, wenn sie richtig verstanden werden, sind meiner Meinung nach unnötig. Preis BP selbst, rationiert.
Ich dachte, Sie hätten geschrieben, dass Sie immer noch Informationen aus dem Glas verwenden.
Wie hoch ist die Fehlerquote beim Lernen und beim realen Handel?
Ich dachte, Sie hätten geschrieben, dass Sie immer noch Informationen aus dem Glas verwenden.
er schrieb viele Dinge, und jedes Mal war es anders, Rena #2
Du bringst schon wieder den ganzen Thread durcheinander.
...und ein Bild, das er mir gezeigt hat, einige kahle Fetzen, die ich tonnenweise tippen kann.
anstatt sich wie ein Junge zu verhalten.
Ich dachte, Sie hätten geschrieben, dass Sie immer noch Informationen aus dem Tumblr verwenden.
Ja, aber NS spielt hier nicht mit. Es geht nur um den direkten Einstieg in den Handel.
Darf ich Sie daran erinnern, dass ich bei fx bin? Aber Tests auf Forex das System besteht, Real auf fx Ich habe nicht versucht.
Zy Ja, ns ist nur ein Teil des Systems, das Entscheidungen trifft. Der Rest sind gewöhnliche, aber ihre Indikatoren.
Aber, bei NS nur Preis BP.
Wie hoch ist Ihre Fehlerquote beim Training und im realen Handel?
In Ausbildung und Tests 20-30%.
Beim realen Handel weiß ich es nicht, ich habe nicht mitgezählt. Annehmbar.
Sehen Sie sich das an, ich habe es aus dem Kontaktbereich herausgeholt. Sehr nützliche Informationen, die zum Verständnis des Marktes beitragen!!!
Bifurkationspunkt
In der Thermodynamik gibt es ein spezielles Konzept, das sich auf nahezu jedes komplexe dynamische System anwenden lässt. Von Zeit zu Zeit gerät ein solches System, sei es der Staat, die Wirtschaft oder die menschliche Psyche, in einen kritischen Zustand der Unsicherheit.
An diesem Punkt ist die Ordnung des Systems bedroht, und seine weitere Entwicklung kann zwei möglichen Szenarien folgen: entweder in einen chaotischen Zustand kollabieren oder ein qualitativ neues Niveau der Ordnung erreichen. So kann ein Bifurkationspunkt für einen Staat als Vollbremsung politischer Instabilität, für eine Wirtschaft als Wirtschaftskrise und für eine Person als traumatisches Ereignis bezeichnet werden.
Sehen Sie sich das an, ich habe es aus dem Kontaktbereich herausgeholt. Sehr nützliche Informationen, die zum Verständnis des Marktes beitragen!!!
Bifurkationspunkt
In der Thermodynamik gibt es ein spezielles Konzept, das sich auf nahezu jedes komplexe dynamische System anwenden lässt. Von Zeit zu Zeit gerät ein solches System, sei es der Staat, die Wirtschaft oder die menschliche Psyche, in einen kritischen Zustand der Unsicherheit.
An diesem Punkt ist die Ordnung des Systems bedroht und seine weitere Entwicklung kann zwei möglichen Szenarien folgen: entweder der Zerfall in einen chaotischen Zustand oder der Übergang zu einer qualitativ neuen Ordnungsebene. So kann ein Bifurkationspunkt für einen Staat als Vollbremsung politischer Instabilität, für eine Wirtschaft als Wirtschaftskrise und für eine Person als traumatisches Ereignis bezeichnet werden.
Gut gemacht, Mikhail! Wir sollten auf die Entropie/Nicht-Entropie und ihre Analyse zurückkommen. Legen Sie es auf einen der Eingänge von NS, und das war's.
Am zuverlässigsten ist es wahrscheinlich, die Kombinationen von Prädiktoren durchzugehen. Aber das ist sehr lang.
Schauen Sie sich das Paketvarbvs an, das schnelle Algorithmen für die Anpassung von Bayes'schen Variablenauswahlmodellen und die Berechnung von Bayes-Koeffizienten implementiert, bei denen das Ergebnis (oder die Antwortvariable) durch lineare oder logistische Regression modelliert wird. Die Algorithmen basieren auf den Variationsannäherungen, die in" Scalable variational inference for Bayesian variable selection in regression, and its accuracy in genetic association studies" ("Skalierbare Variationsinferenz für die Bayes'sche Variablenselektion in der Regression und ihre Genauigkeit in genetischen Assoziationsstudien" P. Carbonetto und M. Stephens, Bayesian Analysis 7, 2012, Seiten 73-108). Die Software wurde auf große Datensätze mit über einer Million Variablen und Tausenden von Stichproben angewendet.
Es wählt die Prädiktoren gut aus und erstellt gute Modelle.
Viel Glück!