Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там где-то мысля была про фракталы и прочее, что последняя цена не всегда имеет лучшую предсказательную способность. То есть иногда надо останавливать окно по условиям или через другую нс зафитить, чтобы в прогнозе учавствовать предыдущие бары, а не последние. И так оно должно бегать туда-сюда по истории.
Это скорее нефиксированное по времени окно. А как подавали 10 столбцов, так и будем 10.
Пробовал подавать десяток колен ЗЗ (получил как всегда 50%50). Время их формирования всегда разное и последнее колено было сформировано от 1 до нескольких баров назад. Можно сказать, что это преобразование обычных баров в свои. В моем случае колено зигзага формировало бар. С год назад тут вспоминали Прадо, он предлагал перестраивать бары не по времени, а по проторгованному объему например по 100 лотов.
Примеры сырых цен, временных, «объемных» и «долларовых» свечей
Голова деревянная, потом сделаю пример
Вы переоцениваете важность результатов "вне выборки".
Нельзя верить ни на грош.
"Вне выборки" может быть что-то даст для идентификации переобученности модели, если будет слишком большая разница (свыше 20% вероятно) между выборкой обучения и вне ее. А так пока я знаю единственное доказательство: небольшое, не более 20% колебание sd предсказательной способности предиктора.
Вы переоцениваете важность результатов "вне выборки".
Нельзя верить ни на грош.
"Вне выборки" может быть что-то даст для идентификации переобученности модели, если будет слишком большая разница (свыше 20% вероятно) между выборкой обучения и вне ее. А так пока я знаю единственное доказательство: небольшое, не более 20% колебание sd предсказательной способности предиктора.
Это скорее нефиксированное по времени окно. А как подавали 10 столбцов, так и будем 10.
Пробовал подавать десяток колен ЗЗ (получил как всегда 50%50). Время их формирования всегда разное и последнее колено было сформировано от 1 до нескольких баров назад. Можно сказать, что это преобразование обычных баров в свои. В моем случае колено зигзага формировало бар. С год назад тут вспоминали Прадо, он предлагал перестраивать бары не по времени, а по проторгованному объему например по 100 лотов.
Примеры сырых цен, временных, «объемных» и «долларовых» свечей
Плюнуть на предикторы и растереть. Может быть вместе с учителем.
Надо фантазировать и клепать предикторы десятками, сотнями, а потом отбирать по их влиянию, предсказательной способности, информативной связи с учителем.
Все, что нужно, закодили до Вас.
-- а я и не писала, что мне чего-то не хватает в имеющихся либах... ответ предназначался тому, кто от библиотеки ждёт чего-то бОльшего, чем в её кривой трактовке каким-то даже не-комментатором... вот вы бы тоже свои комменты лучше бы направляли по адресу... (а не в мой ответ, который предназначался не вам)
-- а я и не писала, что мне чего-то не хватает в имеющихся либах... ответ предназначался тому, кто от библиотеки ждёт чего-то бОльшего, чем в её кривой трактовке каким-то даже не-комментатором... вот вы бы тоже свои комменты лучше бы направляли по адресу... (а не в мой ответ, который предназначался не вам)
Не понял за что, но извиняюсь.
Какая-то совершенно не понятная обида, порожденная моим комментарием.
не должен был... но это ваш анализ данных - вам виднее
Ресемплинг делается чтобы удалить выбросы, гауссоизировать выборку
для чего он делается знаю,
для чего вы его советуете в анализе ВР - не знаю,
как где и когда и использовали ли сами не видела и не вижу смысла и логики и обоснованности в анализе ВР...
2. Крайне интересно, особенно на энтропии. Хотелось бы увидеть результат. Корреляция - это для стационарных рядов, можно забыть.
корреляция выявляет зависимости (при правильном её изучении)...на основе зависимостей таргета от будущих контролируемых, известных, легко предсказуемых (если они таковые) изменений фактора(ов) -- и делается прогноз/предсказание
либо
прогноз делается на основании выявленных закономерностей изменения таргета во времени
== так было всегда
== если вы отвергаете корреляции, это ваше право, но неумение их использовать в анализе по назначению не делает их бесполезными... (я вне постоянных разборок о том, почему вам не нравится слово "корреляция" и что такого некорреляционного, но с какой-то экстрасенсорной "предсказательной способностью" вы изобрели на нобелевскую премию) - просто перекос естественного понятийного аппарата в прогнозировании, сложившегося за несколько веков до вашего появления с вашими экстрасенсорными предсказательными способностями, -- перекашивает саму объективность прогнозирования (которая не запрещает полагаться на выявляемые зависимости в определённых обстоятельствах)
P.S. вам кстати уже намекали
регрессия уже позволяет сравнивать значимость предикторов. Дальнейшие шаги уже по результатам анализа.
но вы почему-то всё свели к ма-шкам...
Плюнуть на предикторы и растереть. Может быть вместе с учителем.
Надо фантазировать и клепать предикторы десятками, сотнями, а потом отбирать по их влиянию, предсказательной способности, информативной связи с учителем.
Из чего их клепать? Из полсотни индикаторов, со всевозможными настройками - миллионы вариантов выйдут.
И их все надо к каждой целевой тестировать, а их тоже можно сотни - тысячи придумать. Итого миллиарды тестов.
Есть одна проблема - почти все они на МА-шках, т.е. с запаздыванием.
ЗЗ на вход например без запаздывания: потестил, не понравилось.
1. корреляция выявляет зависимости (при правильном её изучении)...на основе зависимостей таргета от будущих контролируемых, известных, легко предсказуемых (если они таковые) изменений фактора(ов) -- и делается прогноз/предсказание
либо
прогноз делается на основании выявленных закономерностей изменения таргета во времени
== так было всегда
== если вы отвергаете корреляции, это ваше право, но неумение их использовать в анализе по назначению не делает их бесполезными... (я вне постоянных разборок о том, почему вам не нравится слово "корреляция" и что такого некорреляционного, но с какой-то
2. "экстрасенсорной "предсказательной способностью" вы изобрели на нобелевскую премию) - просто перекос естественного понятийного аппарата в прогнозировании, сложившегося за несколько веков до вашего появления с вашими экстрасенсорными предсказательными способностями, -- перекашивает саму объективность прогнозирования (которая не запрещает полагаться на выявляемые зависимости в определённых обстоятельствах)
1. Вам известны корреляции между действительными и номинальными переменными?
2. Это не мое изобретение. Даже слово "предсказательная способность". Употребляются и другие термины. под это понятие разработаны и используются готовые пакеты. VLADIMIR PERERVENKO не поленился и выложил серию чрезвычайно квалифицированных статей, в которых графически показан смысл пусть моего термина "предсказетльная способность", а также перечислены соответствующие пакеты, причем только часть таких пакетов. Можно начать отсюда.
Вот графический смыл слов "предсказательная способность"
Или в таком виде
Корреляциями между предикторами и учителем тут НЕ пахнет.
PS.
Поменьше обижайтесь, поменьше апломба и больше учитесь у других людей. и будем Вам цифровое счастье.