Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2540
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1) und vielleicht ist "dynamischer Bereich" schmerzhaft einfach - der Punkt, an dem sich 2 MAs schneiden - es ist wichtig, die Perioden richtig zu bestimmen... nur OTFs schauen auf 50 und 200... aber für BigData-Analysen können günstigere MA-Perioden durch den Speicher des neuronalen Netzes gefunden werden (im Falle anderer begleitender Faktoren)... imho
es stellt sich heraus, dass alles einfacher ist
MA ist eine Art mechanische Ausrichtung
Sie benötigen eine analytische Glättung (y-cap - angepasster Wert im Modell)... Es ist besser, die Exponentialabhängigkeit zu verwenden (da es im Trend Phasen der Verlangsamung und der Beschleunigung gibt) als die Potenzabhängigkeit (sie berücksichtigt nur die Beschleunigung)... Für nichtlineare Abhängigkeiten, z. B. die Analyse dynamischer Reihen (die nur eine zusätzliche Methode in einer angemessenen statistischen Untersuchung sein kann, aber die Analyse der Dynamik wird nie die Hauptmethode).
(Ich glaube, ich habe irgendwo Empfehlungen für die Differenzierung in Abhängigkeit von 1er- und 2er-Differenzen => Wahl des Polynomgrades gesehen - kann ich nicht finden)...
etwa so (von Shmoylova in "Statistische Theorie")
Um nicht vorzeitig aus dem Trend auszusteigen, sollten wir zunächst eine umfassende Faktoren-, Korrelations- und Regressionsanalyse durchführen und erst dann eine Analyse der Dynamik im Hinblick auf Beschleunigung, Verlangsamung, Umkehrung des Haupttrends... vornehmen. und tun es irgendwie durch sklearn, und nur nach, dass ML sollte Ausgabe auf Hyperebenen von Stier/Bär/Hold-on gezeichnet werden... sonst frisst die Provision das Depot auf... und ich mag keine 50/50 oder sogar 25/50/25 Wahrscheinlichkeiten... und ein angemessenes Geldmanagement und Risikomanagement
dummer Zeichensatz berücksichtigt keine Interferenzen
Vielleicht Eugene Fama in seiner Dissertation, aber ich bin mir nicht sicher.
Logarithmen werden benötigt, um verschiedene Zeiträume für stark steigende Vermögenswerte vergleichbar zu machen, z. B. wird Bitcoin in verschiedenen Jahren eine sehr unterschiedliche Volatilität aufweisen, was uns dazu veranlasst, an relative Veränderungen zu denken und diese als Maß für die Volatilität zu nehmen.
Es wird auch behauptet, dass der Logarithmus die Heteroskedastizität abschwächt und die Verteilung der Residuen des Regressionsmodells symmetrischer und etwas normaler macht; in der Praxis hämmert sowieso jeder darauf herum... 😉
Ich stimme zu, es ist eine unangenehme Situation, weil Sie dann auf den Logarithmus des Preises zurückgehen müssen, weil der Broker den Handel mit Logarithmen nicht zulässt, hehe...
Logarithmen werden benötigt, um verschiedene Zeiträume für stark wachsende Vermögenswerte vergleichbar zu machen, z. B. wird Bitcoin in verschiedenen Jahren eine sehr unterschiedliche Volatilität aufweisen, was uns dazu veranlasst, einige relative Veränderungen zu erfinden und als Maß für die Volatilität zu verwenden.
Es wird auch behauptet, dass der Logarithmus die Heteroskedastizität abschwächt und die Verteilung der Residuen des Regressionsmodells symmetrischer und etwas normaler macht; in der Praxis hämmert sowieso jeder darauf herum... 😉
Ich stimme zu, dass es im Allgemeinen eine unangenehme Situation ist, weil man dann den Logarithmus umkehren muss, da der Broker es nicht erlaubt, in Logarithmen von Preisen zu handeln, hehe...
Meiner Meinung nach ist es ganz natürlich, den Logarithmus zu verwenden.) Auch hier sollte die Intuition, die mit dem Zins verbunden ist, funktionieren - tatsächlich wird der kontinuierliche Zinssatz berechnet (wenn man den inkrementellen Logarithmus des Preises nimmt und durch die Zeit dividiert).
Und unterschiedliche Vermögenswerte lassen sich(meiner Meinung nach) am einfachsten durch logarithmische Preise auf einen gemeinsamen Nenner bringen, gefolgt von einer Normalisierung durch den durchschnittlichen logarithmischen Spread.
Es wird auch argumentiert, dass der Logarithmus die Heteroskedastizität abschwächt...
Ich stimme zu, dass dies im Allgemeinen eine unangenehme Situation ist, weil man dann den Logarithmus umkehren muss.
Ich denke, es ist ganz natürlich, den Logarithmus zu verwenden.) Auch hier sollte die Intuition, die mit Zinsen verbunden ist, funktionieren - tatsächlich wird der kontinuierliche Zinssatz berechnet (indem man den inkrementellen Logarithmus des Preises nimmt und durch die Zeit dividiert).
Die Intuition legt also nahe, dass die Praktiker (nicht die Theoretiker) den Terminpunkt wegnehmen sollten, um einen aktuellen Preis in den Futures zu haben (während es im Kassapreis überhaupt keine Zeit im Preis gibt), während die Analyse der Zinssätze ohne Zeit auch indikativ ist, wenn sie auch floaten (oder in Floating umgewandelt werden)... Wenn Sie die Preisbildung von (derivativen) Vermögenswerten nicht verstehen, werden primitive mathematische Transformationen das Modell nur verderben... - Das Verständnis von Prozessen ist bei jeder Modellierung von größter Bedeutung ...
Die Unterscheidung zwischen Praxis und Theorie funktioniert in beide Richtungen. Nach der Praxis beginnt in der Regel eine neue Theorie. Theorie und Praxis sind zwei Beine, die abwechselnd und gleichermaßen aktiv bewegt werden müssen, um das gewünschte Ziel zu erreichen.
gute Worte
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