Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2481

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Manchmal denke ich immer noch, dass es ohne richtige Statistiken einfach ist, alles als "falsche Nachas" abzuschreiben (obwohl sie in Wirklichkeit das sind, was sie normalerweise sind, es wird keine anderen geben)...

hier ist ein Mann, der t-Statistiken verwendet, um den Flat/Trend des DAX zu betrachten ( https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf )

Durch die Analyse der Autokorrelationsfunktion und des Korrelationsdiagramms lässt sich die Struktur der Reihe erkennen.
Wenn der höchste Autokorrelationskoeffizient erster Ordnung ist, enthält die untersuchte Reihe nur einen Trend. Ist der höchste Autokorrelationskoeffizient von der Ordnung τ, enthält die Reihe zyklische Schwankungen mit einer Periodizität von τ Zeitmomenten

obwohl es natürlich Geschichte ist, wie immer... wenn man glaubt, dass es sich wiederholen wird...

Richtiger wäre es zu sagen, dass "nicht die früheren Preise den aktuellen/künftigen Preis bestimmen", sondern ANDERE Faktoren

 
Dmytryi Nazarchuk #:

1. Alle mathematischen Methoden für nicht-stationäre Prozesse sind Schamanismus. Denn man kann die Zukunft nur auf der Grundlage der Vergangenheit vorhersagen, und wenn die Zukunft nicht von der Vergangenheit abhängt, sind Vorhersagen auf der Grundlage der Vergangenheit nicht möglich.

Die Wahl der Methode, des Modells usw. spielt also keine Rolle - nur die richtige Wahl der Eingangsgrößen.

Sie können nicht weiter gehen

Einverstanden...

Was halten Sie von den Merkmalen?

JeeyCi #:

Manchmal denke ich immer noch, dass es ohne die richtigen Statistiken einfach ist, alles als "falsche Nach-Daten" abzutun (obwohl sie in Wirklichkeit das sind, was sie normalerweise sind, es wird keine anderen geben)...

hier mit Hilfe der t-Statistik hat man Flat/Trend des DAX betrachtet ( https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf )

obwohl, natürlich, es ist Geschichte wie immer... wenn Sie glauben, dass es wieder passieren wird...

Es ist möglich, einen einfachen Korrelationsindikator zu erstellen, z. B. den Mann-Kendall-Trendtest, der alle Nachteile des üblichen Indikators aufweist

Es gibt keine Wohnung auf dem Markt, sie ist eine subjektive Fiktion.

 
mytarmailS #:

Ich stimme zu...

Was halten Sie von den Schildern?

Versuchen Sie eine marktübergreifende Analyse.

Ich habe Bart Simpson geschrieben, dass die Ölbestände direkt von den Ölpreisen beeinflusst werden, aber es gibt eine Klinik mit einem Fragezeichen in der Tastatur...

 
mytarmailS #:
Nur gibt es auf dem Markt keine Wohnung, das ist eine subjektive Fiktion...

es gibt eine Korrektur - die durch ODER Tiefe, ODER Dauer erreicht wird... die zweite ist eine Abstraktion, die als "Wohnung" bezeichnet wird (wenn Sie so wollen)

 

Übrigens bleibt nur noch zu klären, ob der Indikator hinterherhinkt oder überholt... es lohnt sich nicht immer, diese Tatsache als eindeutig-konstant-etwas-mehr-logisch zu betrachten... hängt von dem Indikator ab (insbesondere von einem selbst geschriebenen und nicht an eine Zeitreihe gebundenen)...

(unter der Annahme, dass die Indikatoren trendfolgend sind, und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich der Markt oft beruhigt, bevor er ein neues Gleichgewicht findet - das Problem der Volatilität)

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Schwachsinn

Raten Sie mal, wie es ausgeht, hm?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Versuchen Sie die Intermarket-Analyse.

Ich habe Bart Simpson geschrieben, dass Ölaktien direkt von den Ölpreisen beeinflusst werden, aber es gibt eine Klinik mit einem festsitzenden Fragezeichen in der Tastatur...

Beginnen wir mit der Tatsache, dass das Opium des gesamten Marktes der Wechselkurs der nationalen Währung oder der Einlagewährung ist.

Und wie es der Zufall will, hat Moex ein Instrument Si, das unsere Anforderungen erfüllt.

1. Er ist so schwankungsanfällig wie der Pfund-Dollar im Tagesverlauf.

2. Wie bei den anderen Instrumenten sind auch hier die Informationen offen.

3. Der Eröffner ist ein Steuerberater, also werde ich für ihn werben!

Im Übrigen nehme ich nur 13 Instrumente aus dem Markt, übrigens, vielleicht nicht eine gute Zahl, aber diese Instrumente wurden nach meinem Instinkt ausgewählt. Hier ist ihre Liste!

Name_instr[0]="Si Splice";
Name_instr[1]="BR Splice";
Name_instr[2]="LKOH Splice";
Name_instr[3]="ROSN Splice";
Name_instr[4]="RTS Splice";
Name_instr[5]="SBRF Splice";
Name_instr[6]="ED Splice";
Name_instr[7]="Eu Splice";
Name_instr[8]="GAZR Splice";
Name_instr[9]="MGNT Splice";
Name_instr[10]="VTBR Splice";
Name_instr[11]="MXI Splice";
Name_instr[12]="MIX Splice";
Name_instr[13]="GOLD Splice";

Ich mache eine Trainingsdatei mit 7500 Spalten und 50 Zeilen aus dieser Liste, wobei die ersten 10 Zeilen ein Test sind und der Rest in Bearbeitung ist.

Nach der Vorverarbeitung habe ich 150 bis 300 wichtige Spalten für das Ziel, und auf diesem trainierten Netzwerk durch die Vektor-Referenz-Methode (einer der kostspieligen für maschinelles Lernen) ist die Komplexität, dass, wenn Sie 1 Spalte hinzufügen, um das Modell die Komplexität des resultierenden Polynoms verdoppelt wird, so kann ich nicht bauen ein Modell von mehr als 15 Eingänge auch auf einem super leistungsstarken Computer. Meiner schafft 12, und der Mail-Server macht ihn auch nicht schneller. Das wirft die Frage nach dem tieferen Sinn auf! Der Erhalt des Modells ist mit Kosten verbunden, d. h. jede Optimierung ist nicht kostenlos, und es besteht die Möglichkeit, dieses Modell zu verdienen oder einen Verlust zu machen. Es braucht nicht immer viel Zeit, um ein gutes Modell zu bekommen. Man kann ein gutes Modell mit 5-7 Eingaben und mit 10-12 Eingaben erhalten, und es kommt erschwerend hinzu, dass man, wenn man mit 5-7 Eingaben keine guten Trainingszahlen erhält, mit dem Training bei 12 Eingaben beginnen muss, wo es bis 9 nur eine Abnahme gibt, und erst dann kann es zu einer Zunahme kommen. Alles in allem kann ich Ihnen sagen, dass es ein sehr schwieriger Prozess ist, ihn zu optimieren. Aber ich habe mir angewöhnt, 2-4 Stunden gute Arbeit zu leisten, meine Modelle zu holen und wieder Bambus zu rauchen, zu sitzen und zu beobachten. Es gibt keinen anderen Weg :-(.

Also, was Werkzeuge werden aus der Liste oben ausgewählt werden, weiß ich nicht, aber auf Kosten von Öl zu sagen, dass sie sehr oft fällt, so dass ich es aufgenommen.

Dimitri, habe ich Ihre klinische Frage beantwortet?

 
Das heißt, man muss auf dem Markt weiter denken, oder besser gesagt, eine Stufe höher sein. Denn die Währung hat den Effekt, dass alles andere im Land eine Stufe niedriger wird, Unternehmen, Rohstoffe, Ressourcen. Und wir versuchen, mit ihnen Prognosen zu erstellen. Nun, auf jeden Fall bin ich, was und ALLE eingeladen, genau das zu tun. Lassen Sie uns die Volatilität der Montagseröffnung an der MOEX auf Si ????????!!!!!!! anheizen. Ich habe auch die schlechte Angewohnheit, Positionen über das Wochenende zu verlassen, Roboter-Kuli :-(
 
Mihail Marchukajtes #:

aufhören zu trinken))

 
Mihail Marchukajtes #:
Man muss also auf dem Markt weiter denken, oder besser gesagt, eine Stufe höher sein. Denn die Währung hat einen solchen Effekt, dass alles andere im Land eine Stufe niedriger wird, Unternehmen, Rohstoffe und Ressourcen. Und wir versuchen, mit ihnen Prognosen zu erstellen. Nun, auf jeden Fall bin ich, was und ALLE eingeladen, genau das zu tun. Lassen Sie uns die Volatilität der Montagseröffnung an der MOEX auf Si ????????!!!!!!! anheizen. Ich habe auch die schlechte Angewohnheit, Positionen über das Wochenende zu verlassen, Roboter-Kuli :-(
Es gibt nur Lücken, das Geld geht den Bach runter
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