Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2528

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Aleksey Nikolayev #:

Es wird nicht SB sein, sondern ein Prozess mit Realisierungskonstanten).

Ich mache einen Gegenvorschlag, um unsere wunderbare Diskussion zu beenden, bevor Kolmogorov und Wiener aus ihren Gräbern auferstehen, um uns mit Stöcken zu schlagen)

Warum "mitRealisierungskonstanten"? ACF=1 ergibt sich aus Ihrer (und meiner) Formel für große t (ausreichend lange Stichproben).

Wirklich, die Diskussion kann beendet werden, vor allem hier sind wir gnadenlos off-topic)).

 
Liebe Mathematikerinnen und Mathematiker! Kommen Sie zum Kern der Sache!)
Angenommen, wir haben eine Serie mit H<0,5. Wie sieht der optimale Algorithmus für den Handel mit dieser Serie aus?

Übrigens gibt es für diesen Zweck einen speziellen Zweig der Mathematik).
 
Geheimnummer:

Angenommen, wir haben eine Serie mit H<0,5. Wie sieht der optimale Algorithmus für den Handel mit dieser Serie aus?

Die einzige Schwierigkeit besteht darin, dass dieser Parameter schwebt (Quasiphase) und die Abweichung von 0,5 nicht stark genug ist und die Berechnung von H den Fenstereffekt hat, so dass wir ohnehin eine zusätzliche Analyse benötigen.

Wahrscheinlich werden die Praktiker ihre Ergebnisse nicht aufschreiben, aber das offensichtlichste ist zum Beispiel der Handel in der Nacht, wenn ein Broker nicht zu geizig mit dem Spread ist und es keine bedeutenden Nachrichten in Asien-Australien in dieser Nacht gibt.

 
Geheimnummer:
Angenommen, wir haben eine Serie mit H<0,5. Wie sieht der optimale Algorithmus für den Handel mit dieser Serie aus?

Das ist eine seltsame Frage. Oder ist das eine Fangfrage? WennH<0,5, dann weiß jeder, dass es sich um einen Gegentrend handelt.

 
Geheimnummer:
Angenommen, wir haben eine Serie mit H<0,5. Wie sieht der optimale Algorithmus für den Handel mit dieser Serie aus?

Und was bedeutet der p-Wert?

 
Aleksey Nikolayev #:

Wie hoch ist der p-Wert?

Stellen Sie es so ein, wie Sie möchten)

 
Arztnummer:

Das ist eine seltsame Frage. Oder ist das eine Fangfrage? WennH<0,5, dann kennt jeder den Trend.

Eindeutig ein Gegentrend. Was ist der spezifische Algorithmus?)
 
transcendreamer #:

Die einzige Schwierigkeit besteht darin, dass dieser Indikator schwimmt (Quasi-Phase) und die Abweichung von 0,5 nicht stark genug ist, und dass die Berechnung von H selbst einen Fenstereffekt hat; in jedem Fall ist eine zusätzliche Analyse erforderlich.

Wir kennen die Komplexität) Zur Vereinfachung setzen wir die Komplexität gleich Null. Wie lautet die Formel für den Handel mit der Rendite bei maximalem Gewinn und minimalem Drawdown?
 
secret #:
Stellen Sie eine beliebige Zahl nach Ihrem Geschmack ein)

H war auch auf Geschmack eingestellt? Dann handeln Sie auch nach Ihrem Geschmack)

 
secret #:
Wir wissen über Komplexitäten Bescheid) Der Einfachheit halber setzen wir die Komplexitäten auf Null. Wie lautet die Formel für den Handel mit der Rendite bei maximalem Gewinn und minimalem Drawdown?

In der Regel muss die Abweichung größer als X%/pts sein, um eine Korrektur in Y%/pts innerhalb eines gewissen Т zu erwarten, dann sollten die zusätzlichen Filter verwendet werden, um zu bestimmen, wann gehandelt werden soll oder nicht.

Ich halte es für unmöglich, eine numerische Optimierung in eine Formel zu packen.

1...252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535...3399
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