Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2530
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Nur ein kurzer Blick auf die Korrelation des letzten Monats zwischen der gesamten Optionsabsicherung (nächstgelegener K) und der Bewegung der Futures - auf der TP-Zone undauf allen,ohne Verzerrung... ohne Faktorenanalyse (das Faktormerkmal des total_hedge wird umsonst gewählt)
OpEx nicht gesondert geprüft - nur ein Stichprobenvektor für den gesamten Zeitraum...
Im Allgemeinen ist bei Währungen, wie üblich (oft) bei risikoarmen Vermögenswerten die positive Korrelation zwischen der Bewegung der Futures und dem Umfang der gesamten Absicherung stärker vertreten...
Aber warum die TF-Indizes mehr abgesicherte Positionen aufweisen als z.B. der ES, kann man nur vermuten... - wahrscheinlich war er letzten Monat interessanter für Smarts... - der Grund für die Suche nach den Nachrichten kann ausprobiert werden (hier kann sich NN wirklich engagieren - aber das ist noch nicht mein Niveau)...
in dem Modell für die Vorhersage habe ich diese Abhängigkeiten nicht überprüft... Ob sie (diese Abhängigkeiten) langfristig oder kurzfristig sind, habe ich auch nicht überprüft...
Nur ein kurzer Blick auf die Korrelation des letzten Monats zwischen der gesamten Optionsabsicherung (nächstgelegener K) und der Bewegung der Futures - auf der TP-Zone undauf allen,ohne Verzerrung... ohne Faktorenanalyse (das Faktormerkmal des total_hedge wird umsonst gewählt)
OpEx nicht gesondert geprüft - nur ein Stichprobenvektor für den gesamten Zeitraum...
Im Allgemeinen ist bei Währungen, wie üblich (oft) bei risikoarmen Vermögenswerten die positive Korrelation zwischen der Bewegung der Futures und dem Umfang der gesamten Absicherung stärker vertreten...
Aber warum die TF-Indizes mehr abgesicherte Positionen aufweisen als z.B. der ES, kann man nur vermuten... - wahrscheinlich war er letzten Monat interessanter für Smarts... - der Grund für die Suche nach den Nachrichten kann ausprobiert werden (hier kann NN wirklich etwas bewirken - aber das ist noch nicht mein Niveau)...
in dem Modell für die Vorhersage habe ich diese Abhängigkeiten nicht überprüft... Ich habe diese Abhängigkeiten weder langfristig noch kurzfristig überprüft...
Das ist verständlich. Also, kaufen oder verkaufen?
Sie sind dabei, es herauszufinden. Und dem Umfang des Themas nach zu urteilen, hat es lange gedauert.
Nur ein kurzer Blick auf die Korrelation des letzten Monats zwischen der gesamten Optionsabsicherung (nächstgelegener K) und der Bewegung der Futures - auf der TP-Zone undauf allen,ohne Verzerrung... ohne Faktorenanalyse (das Faktormerkmal des total_hedge wird umsonst gewählt)
OpEx nicht gesondert geprüft - nur ein Stichprobenvektor für den gesamten Zeitraum...
Im Allgemeinen ist bei Währungen, wie üblich (oft) bei risikoarmen Vermögenswerten, die positive Korrelation zwischen der Bewegung der Futures und dem Umfang der Gesamtabsicherung stärker vertreten...
Aber warum die TF-Indizes mehr abgesicherte Positionen aufweisen als z.B. der ES, kann man nur vermuten... - wahrscheinlich war er letzten Monat interessanter für Smarts... - der Grund für die Suche nach den Nachrichten kann ausprobiert werden (hier kann sich NN wirklich engagieren - aber das ist noch nicht mein Niveau)...
in dem Modell für die Vorhersage habe ich diese Abhängigkeiten nicht überprüft... Ich habe weder die Langzeit- noch die Kurzzeitdaten überprüft.
Nur das weibliche Geschlecht hat in unserem Forum kluge Ideen, ganz ehrlich!
Madam, achten Sie nicht darauf, fahren Sie bitte fort!
Ich höre Ihnen sehr aufmerksam zu.
Ja, man kann sich viele Varianten ausdenken, es ist wieder interessant, wie sie es nach Lehrbuch machen)
Warten auf die Stellungnahme von Aleksey Nikolayev)
Ich gehe von der gleichen Sache aus wie Drimmer - ich muss die Bewegungen in irgendeiner Weise markieren. Dann verwende ich die gleiche Methode wie in meinem Artikel über Lücken, um die Statistik der Rückkehr zum Ausgangspunkt der ausgewählten Bewegungen zu untersuchen.
Ich gehe von der gleichen Sache aus wie Drimmer - Sie brauchen eine Möglichkeit, die Bewegungen zu isolieren. Dann untersuche ich in Analogie zu der Methode in meinem Artikel über Lücken die Statistik der Rückkehr zum Ausgangspunkt der hervorgehobenen Bewegungen.
Eine Frage an Physiker und Mathematiker - was ist ein GEP? Geben Sie mir eine Definition ... sonst verirren Sie sich und geben keine Definitionen von Entitäten
Eine Frage an die Physik-Mathematiker: Was ist ein GEP? Geben Sie eine Definition... sonst verlieren Sie den Überblick und geben keine Definitionen von Entitäten
Gap ist der größte Bekleidungseinzelhändler in den Vereinigten Staaten.