Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2370
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
"Es ist empirisch erwiesen, dass die Veränderung des Wertes eines finanziellen Vermögenswertes von der Zeit und dem Wert des Vermögenswertes zum Zeitpunkt des Beginns abhängt.
Mit einer solchen Ausgangsbasis lässt sich am Devisenmarkt kein Geld verdienen.)
Wenn sich der Preis im Laufe der Zeit nicht ändert, wie viel kann dann verdient werden????
Für einen Dummkopf ist es klar, im besten Fall ist es null, und die Spanne ist ständig im Minus).
Es ist nicht interessant.
"Es ist empirisch erwiesen, dass die Veränderung des Wertes eines finanziellen Vermögenswertes von der Zeit und dem Wert des Vermögenswertes zum Zeitpunkt des Beginns abhängt.
Mit solchen Annahmen lässt sich am Devisenmarkt kein Geld verdienen.)
Wollen Sie damit sagen, dass nichts von Preis und Zeit abhängt?) Die anderen Faktoren sind stochastisch und werden in dem Modell als Rauschen berücksichtigt, wie es in der Finanzmathematik üblich ist.
Solche Modelle funktionieren in der Regel nicht, dienen aber als Grundlage für solche Modelle. Ein typisches Beispiel ist Black-Scholes für Optionen. Wie üblich will niemand etwas über funktionierende Modelle sagen.
Wollen Sie wirklich behaupten, dass nichts von Preis und Zeit abhängt?) Die anderen Faktoren werden, wie in der Finanzmathematik üblich, als stochastisch betrachtet und als Rauschen in das Modell einbezogen.
Solche Modelle funktionieren in der Regel nicht, dienen aber als Grundlage für solche Modelle. Ein typisches Beispiel ist Black-Scholes für Optionen. Über die Arbeitsmodelle wird wie üblich niemand etwas sagen.
Die Preisänderung ohne Zeit ist Null und abzüglich des Spreads des Brokers. Nichts Persönliches).
Wollen Sie wirklich behaupten, dass nichts von Preis und Zeit abhängt?) Die anderen Faktoren werden, wie in der Finanzmathematik üblich, als stochastisch betrachtet und als Rauschen in das Modell einbezogen.
Solche Modelle funktionieren in der Regel nicht, dienen aber als Grundlage für solche Modelle. Ein typisches Beispiel ist Black-Scholes für Optionen. Wie üblich wird Ihnen niemand etwas über die Arbeitsmodelle sagen.
Tatsächlich sind Preis und Zeit Ableitungen anderer Faktoren, und die Annahme, dass die zukünftige Preisfunktion von ihnen abhängt, ist fragwürdig. Aber die Ergebnisse bestätigen diese Annahmen, erklären sie aber nicht).
Der Preis und die Zeit ergeben sich aus anderen Faktoren.
Ist die Zeit eine Ableitung der Drehung der Erde um die Sonne? )))
======================
Leute!!! Lasst uns über ernsthafte Dinge reden, anstatt über subjektiven Unsinn!!!
Wir müssen ein Marktmodell erstellen, das --- einen vereinfachten Merkmalsraum, der Eigenschaften hat, die für uns nützlich sind
Warum Vereinfachung?
1) Sichtbarkeit, Wahrnehmbarkeit.
2) Je einfacher der Raum ist, desto mehr ist er wiederholbar, so dass es einfacher ist, nach Mustern zu suchen, die sich nicht alle 2 Jahre wiederholen.
3) Minimierung der Wahrscheinlichkeit einer kombinatorischen Explosion bei der Suche nach Mustern
4) Intelligente Vereinfachung beseitigt Rauschen
Was sind die nützlichen Eigenschaften (was wird von einem Modell benötigt)
1) Das Modell muss den Marktbewegungen angemessen sein
2) Wiederholbarkeit der Daten innerhalb des Modells
3) Einfachheit
Möge jemand anderes etwas dazu sagen, ich lade auch dazu ein, die Varianten des Modells zu diskutieren
Ist die Zeit eine Ableitung der Rotation der Erde um die Sonne? )))
======================
MÄDCHEN!!! lasst uns über ernsthafte Dinge reden, anstatt über subjektiven Unsinn!!!
Wir müssen ein Marktmodell erstellen, das --- Einen vereinfachten Merkmalsraum, der Eigenschaften hat, die für uns nützlich sind.
Warum Vereinfachung?
1) Sichtbarkeit, Wahrnehmbarkeit.
2) Je einfacher der Raum ist, desto mehr ist er wiederholbar, so dass es einfacher ist, nach Mustern zu suchen, die sich nicht alle 2 Jahre wiederholen.
3) Minimierung der Wahrscheinlichkeit einer kombinatorischen Explosion bei der Suche nach Mustern
4) Intelligente Vereinfachung beseitigt Rauschen
Was sind die nützlichen Eigenschaften (was wird von einem Modell benötigt)
1) Das Modell muss den Marktbewegungen angemessen sein
2) Wiederholbarkeit der Daten innerhalb des Modells
3) Einfachheit
kann von jemandem hinzugefügt werden, ich lade auch ein, die Varianten des Modells zu diskutieren, wer darüber nachdenkt
Ich habe noch etwas hinzuzufügen, aber ich möchte es nicht mit Ihnen diskutieren). Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen.
Ich verstehe, was Sie meinen.
Wozu? ))
Wozu? ))
Es ist schwer, Wowa zu verstehen, sogar sich selbst
+
Was steht dort? .... ))
+
Was sagt Ihnen das? .... ))
Zeigt an, dass Sie schon seit fünf Jahren hier herumstapfen).
Und in fünf Jahren haben Sie nichts zertrampelt. Und du hast eine tolle Einstellung.
Auf Wiedersehen.