Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 449

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

Es ist zu schnell, es sollte mit welchem L-BFGS-Algorithmus trainiert werden, vielleicht eine Stunde oder mehrere Stunden? Ich habe auch 15 Eingänge, aber nur eine versteckte Schicht von 15-20 Neuronen, ich hatte eine Alglibianische NS zu lernen... kurz gesagt, ich habe nicht gewartet und die Größe der Eingangsvektoren reduziert) Die 3 Eingänge mit 10k Vektoren brauchten 5-10 Minuten zum Trainieren, und das mit einer versteckten Schicht. Ich würde keine langsame Backpropagation verwenden, sondern eine schnelle mit 1-3 Epochen. i5-Prozess

Und stellen Sie sich vor, Sie haben auch mit 10 Minuten keine fertige Strategie und müssen in Ihrem Optimierer N Anzahl von Prädiktoren, Vektorlängen, Anzahl der versteckten Schichten usw. durchsuchen, um eine Strategie zu finden...

Wir kennen den Algorithmus.

Algorithms for feedforward nets.
OBJECTIVE
To provide engines for feedforward ANN exploration, testing and rapid prototyping.
Some flexibility is provided (e.g. the possibility to change the activation or error functions).
      

        - The algorithms themselfs are not described here, there are many 
        books which describes them (e.g. get mine "Matrix ANN" wherever you 
        may find it ;-). - Hypermatrices are slow, however there is no other 
        reasonable way of doing things; tests performed by myself show that 
        using embedded matrices may increase speed but the manipulation of 
        submatrices "by hand" is very tedious and error prone. Of course you 
        may rewrite the algorithms for yourself using embedded matrices if you 
        want to. If you really need speed then go directly to C++ or whatever.
      

Im Allgemeinen handelt es sich jedoch um denselben Blutdruck.

Athlon-Prozessor, 2 Kerne. Der Laptop wurde in den Klassen 8-9 gekauft. Auf modernen Computern geht das normalerweise 2 Mal schneller als bei mir.

Was die fertige Strategie anbelangt, so dauert es auch bei der Logik 2-3 Monate oder mehr. Keine große Sache)). Ja, und auf der NS hat wahrscheinlich schon mehr damit verbracht, herauszufinden, wo man das Pferd anspannen kann).

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

Der Algorithmus ist bekannt als -

Und im Allgemeinen derselbe BP.

Athlon-Prozessor, 2 Kerne. Der Laptop wurde vor 8 oder 9 Jahren gekauft. Auf modernen Computern geht das normalerweise 2 Mal schneller als bei mir.

Was die fertige Strategie anbelangt, so dauert es auch bei der Logik 2-3 Monate oder mehr. Keine große Sache)). Ja, und der NS hat wahrscheinlich schon mehr Zeit damit verbracht, herauszufinden, wo man das Pferd anspannen kann.).

Wenn Sie wirklich Geschwindigkeit brauchen, dann gehen Sie direkt zu C++ oder was auch immer. :)) Nun, wenn es dir gefällt, ist es gut :) Und die Wälder sind übrigens viel einfacher einzurichten, es gibt nur einen Parameter - die Anzahl der Bäume :)

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

Wenn Sie wirklich schnell sein müssen, gehen Sie direkt zu C++ oder was auch immer. :))) OK, wenn es dir gefällt, dann gut :) Und die Wälder sind viel einfacher einzurichten, übrigens, es gibt 1 Parameter - Anzahl der Bäume :)

Wenn Sie wirklich schnell sein müssen, gehen Sie direkt zu C++ oder was auch immer. :)) Gemeint ist hier ein direkter Aufruf des Algorithmus aus C++, nicht aus einer interpretierten Umgebung wie R oder ähnlichem. Der Algorithmus selbst ist ohnehin in C++ implementiert). Und Sie haben sich selbst davon überzeugt, dass die Geschwindigkeit in Ordnung ist.

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:
Wenn Sie wirklich Geschwindigkeit brauchen, dann gehen Sie direkt zu C++ oder was auch immer. :)) Gemeint ist hier ein direkter Aufruf des Algorithmus aus C++, nicht aus einer interpretierten Umgebung wie R oder ähnlichem. Der Algorithmus selbst ist ohnehin in C++ geschrieben)

aber Sie können Berechnungen an eine Grafikkarte senden, es sollte 5 mal schneller sein, wenn es nicht in Ihrer CPU eingebaut ist :)

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

Sie können Ihre Berechnungen an eine Videokarte senden, sie sollte 5 mal schneller sein, wenn sie nicht in Ihrer CPU eingebaut ist :)

Natürlich ist es das, aber warum, wenn~0,0003 c/Probe. Das ist genug für jeden Handel.

Und RF theoretisch lesen, aber ich bin nicht vertraut mit jedem Paket in der Praxis. Sie sind schnell im Umschalten und beherrschen es. Ich gebe Ihnen eine stehende Ovation)). Im Allgemeinen muss ich sie auch beherrschen.

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

Natürlich ist es das, aber warum, wenn~0,0003 c/Probe. Das ist genug für jeden Handel.

Und RF theoretisch lesen, aber ich bin nicht vertraut mit jedem Paket in der Praxis. Sie sind schnell im Umschalten und beherrschen es. Ich gebe Ihnen eine stehende Ovation)). Im Allgemeinen sollte ich sie auch beherrschen.

Ich bin in alglib, es ist real, 2 Zeilen im Code von mlp zu RF zu ändern :) Und alle wichtigsten MoM-Modelle (außer komplexe wie RNN LSTM) in AzureStudio für etwa eine Woche, verglichen Ergebnisse, verstanden, dass RF besser ist + Leute schreiben...

[Dr. Trader]

Ich glaube, Sie waren es, der in diesem Thread eine große Tabelle mit den Ticks der verschiedenen Währungen gepostet und vorgeschlagen hat, sie auf der Grundlage der jeweils anderen zu prognostizieren.

Bitte stellen Sie diese Tabelle noch einmal ein, ich möchte sie verwenden, um eine Prädiktorenauswahltechnik zu testen.

[toxic]

Dr. Trader:

Ich glaube, Sie waren es, der in diesem Thread eine große Tabelle mit den Ticks der verschiedenen Währungen gepostet und vorgeschlagen hat, sie auf der Grundlage der jeweils anderen zu prognostizieren.

Bitte stellen Sie diese Tabelle noch einmal ein, ich möchte eine Prädiktorenauswahltechnik daran überprüfen.

[Dr. Trader]

Ich werde es versuchen:

Ich danke Ihnen. Ich habe mit der Analyse begonnen, bei so vielen Zeilen wird das Ergebnis erst in ein paar Tagen vorliegen. Gleichzeitig werde ich versuchen, das Modell für logloss analog zu numerai zu trainieren und es dann an einer Testtabelle zu überprüfen.

[toxic]

Dr. Trader:

Ich danke Ihnen. Ich habe mit der Analyse begonnen, bei so vielen Zeilen wird das Ergebnis erst in ein paar Tagen vorliegen. Gleichzeitig werde ich versuchen, das Modell in Analogie zu numerai auf logloss zu übertragen und es dann an einer Testtabelle zu überprüfen.

Hmmm... benutzen Sie die Software des verstorbenen Yury Reshetov? XGB schleift diesen Satz in einer Minute auf 65-67 % Genauigkeit. Wenn ML mehr als eine Stunde läuft, glaube ich, dass irgendetwas falsch gemacht wurde, also hat neuronet schon längst gechillt.