Diskussion zum Artikel "Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil III): Neue Horizonte" - Seite 4
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Sie brauchen nicht den ganzen Thread zu lesen, der ganze Punkt steht in diesem Beitrag. Völlig zufällige Bruteforce. 1 Variante "optimieren" sid pgsch, eine andere Variante Vorzeichenwechsel durch N Balken, N wird vom Optimierer ausgewählt. Da du das nicht gemacht hast, werde ich versuchen, es auf opencl zu übertragen, mt erlaubt es nicht, es normal zu testen.
jede Bruteforce ist zufällig, deshalb ist es Bruteforce, weil Zufallszahlen generiert werden. Wenn etwas von einem Optimierer aufgespürt wird, ist es kein Bruteforce, sondern eine Verhöhnung der Hardware, denn auf der Software von Drittanbietern geht es hunderte und tausende Male schneller. Der Optimierer ist für diese Zwecke im Prinzip nicht ausgelegt. Das ist der Grund, warum jeder versucht, Drittanbieter-Software zu machen. Warum müssen Sie Ihre Grafik quälen, alles zählt normalerweise auf Prozessoren. Schreib in einer privaten Nachricht, nur ganz normal ohne selbstgebastelte Abkürzungen und im Detail, was du machst und warum ich denke und dir sage, was ich davon halte, wenn du wirklich Rat brauchst.
Ich glaube, ich habe angefangen zu verstehen, was Sie haben. Es sollte so geschrieben werden: Es gibt ein System von Bedingungen oder Formeln, in das ein Array oder eine Matrix von Zahlen fällt, in dem die Module der Zahlen unverändert sind, aber die Vorzeichen dieser Zahlen ständig umgedreht werden. In Ihrem Fall müssen Sie den besten Weg finden, um die Vorzeichen zu erzeugen, d.h. Sie brauchen eine Funktion, die ein Array oder eine Matrix mit den Zahlen "1", "-1" erzeugt. Matrizen oder Arrays (Vektoren) werden Element für Element multipliziert (nicht nach der Regel der Matrixmultiplikation), so dass Sie eine neue Matrix mit geänderten Vorzeichen ihrer Elemente erhalten. In diesem Fall ist die Erzeugung von Zufallszahlen effektiver, da die Variabilität dieser Methode am größten ist. Durch die Bindung an die Anzahl der Balken schränken Sie Ihr System ein (d. h. fast 100 Prozent, dass einige nützliche Kombinationen verworfen werden). Und die Häufigkeit der Suche nach diesen Kombinationen sollte maximal sein, also ist es einfach kontraindiziert, dies in MQL zu tun.
Ungefähr so. In gewisser Weise ist dies eine Zerlegung in Basen, wobei die Basen alles Mögliche sein können: Sinuskurven, Zufallszahlen, usw. usw.
Es geht ungefähr so. In gewisser Weise handelt es sich um eine Zerlegung in Basen, wobei die Basen alles Mögliche sein können: Sinuskurven, Zufallszahlen, usw., usw.
Es ist auch wichtig, wie es berechnet wird. Ich habe einfach eine Formel. Wenn sie ein Plus ergibt, kaufe ich, wenn sie ein Minus ergibt, verkaufe ich, aber der Modulus der Zahl wird auch berücksichtigt. Jeder Balken wird berechnet! Ich suche nach einer solchen Formel, bei der im Idealfall die Verstärkung der Ausgangszahl die Verstärkung des Kauf- oder Verkaufssignals ergibt. In alternativen Versionen wird es eine Reihe von Funktionen geben, die sich schließlich in einen komplexen zusammengesetzten logischen Ausdruck verwandeln, dessen Ergebnis "wahr" oder "falsch" sein wird. Es gibt keine Möglichkeit, das Signal selbst einzustellen ... Ich werde Ihnen noch etwas im Vertrauen sagen. Im Grunde genommen entsprechen all diese Aktionen einer Datenkompression wie in einem Archiv. Je weniger Bedingungen und je einfacher sie sind und je mehr Aufträge sie in dem gewählten Intervall geben und je mehr ihr Gewinnfaktor und andere Parameter, desto näher ist unser Algorithmus an der Marktformel. Gleichzeitig ist es besser, dies nicht mit kleinen Stichproben zu tun. Deshalb sage ich immer, dass man eine Stichprobe von mindestens 10 Jahren nehmen sollte, oder besser die ganze Geschichte auf einmal, denn wir trainieren auf einen Abschnitt, und dann stellt sich heraus, dass wir gerade eine Schicht erwischt haben, in der eine große Halbwelle auf diesem Abschnitt nach oben geht, und dann dreht sich alles sicher um und fliegt genauso steil nach unten. Bei Bäumen und willkürlichen Netzen von fließender Größe kann es ein Problem geben wie das, das ich oben geschrieben habe. Das Zitat kann einfach in eine andere Art von Daten umgewandelt werden, die nur für einen Baum verständlich ist, oder in eine Netzwerkkarte und einige zusätzliche Matrizen und Zahlen. Gehen wir zum Vorwärts und dort ist es wild....
Es ist auch wichtig, wie es berechnet wird. Ich habe eine Formel. Wenn sie ein Plus ergibt, dann kaufe ich, wenn sie ein Minus ergibt, dann verkaufe ich, aber der Modulus der Zahl wird auch berücksichtigt. Jeder Balken wird berechnet! Ich suche nach einer solchen Formel, bei der im Idealfall die Verstärkung der Ausgangszahl die Verstärkung des Kauf- oder Verkaufssignals ergibt. In alternativen Versionen wird es eine Reihe von Funktionen geben, die sich schließlich in einen komplexen zusammengesetzten logischen Ausdruck verwandeln, dessen Ergebnis "wahr" oder "falsch" sein wird. Es gibt keine Möglichkeit, das Signal selbst einzustellen ... Ich werde Ihnen noch etwas im Vertrauen sagen. Im Grunde genommen entsprechen all diese Aktionen einer Datenkompression wie in einem Archiv. Je weniger Bedingungen und je einfacher sie sind und je mehr Aufträge sie in dem gewählten Intervall geben und je mehr ihr Gewinnfaktor und andere Parameter, desto näher ist unser Algorithmus an der Marktformel. Gleichzeitig ist es besser, dies nicht mit kleinen Stichproben zu tun. Deshalb sage ich immer, dass man eine Stichprobe von mindestens 10 Jahren nehmen sollte, oder besser die ganze Geschichte auf einmal, denn wir trainieren auf einem Abschnitt, und dann stellt sich heraus, dass wir gerade eine Schicht erwischt haben, in der eine große Halbwelle auf diesem Abschnitt nach oben geht, und dann dreht sich alles sicher um und fliegt genauso steil nach unten. Bei Bäumen und willkürlichen Netzen von fließender Größe kann es ein Problem geben wie das, das ich oben geschrieben habe. Das Zitat kann einfach in eine andere Art von Daten umgewandelt werden, die nur für einen Baum verständlich ist, oder in eine Netzwerkkarte und einige zusätzliche Matrizen und Zahlen. Gehen wir zum Vorwärts und dort ist es wild....
Je weniger Freiheitsgrade, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Überoptimierung. Wir müssen es wie bei neuronalen Netzen überprüfen. Wir sollten drei Stichproben nehmen, eine davon trainieren, die Metriken der zweiten Stichprobe zählen, nachdem wir die erste trainiert haben, und die endgültigen Schlussfolgerungen nach dem Training der dritten Stichprobe ziehen.
Je weniger Freiheitsgrade, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Überoptimierung. Es ist notwendig, wie bei neuronalen Netzen zu prüfen. Nehmen Sie drei Stichproben, trainieren Sie eine, berechnen Sie die Metriken der zweiten Stichprobe nach dem Training der ersten und ziehen Sie endgültige Schlussfolgerungen nach dem Training der dritten Stichprobe.
Eine gute Idee, die sich aber als Selbstbetrug herausstellt. Wir haben 50 Prozent der Stichprobe genommen, z. B. für Brute-Force, dann 25 Prozent für die Überprüfung der Metriken oder was auch immer Sie überprüfen wollen ))) . Auf der dritten Website abschließende Prüfung, aber es ist das gleiche wie die gesamte Website von Anfang bis Ende zu nehmen. Nicht genau, aber das ist im Wesentlichen das, was es tut. Es gibt keinen besseren Weg, um eine größere Stichprobe zu erhalten. Und niemand wird jemals einen besseren Weg finden.
Je weniger Freiheitsgrade, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Überoptimierung. Es ist notwendig, wie bei neuronalen Netzen zu prüfen. Nehmen Sie drei Stichproben, trainieren Sie eine, berechnen Sie die Metriken der zweiten Stichprobe nach dem Training der ersten und ziehen Sie endgültige Schlussfolgerungen nach dem Training der dritten Stichprobe.
Je mehr freie Variablen, desto besser "nagelt man die Geschichte fest" :-)
siehe Elefant https://ru.wikipedia.org/wiki/Слон_фон_Неймана
Je mehr freie Variablen, desto besser kann man die Geschichte "festnageln" :-)
siehe über den Elefanten https://ru.wikipedia.org/wiki/Слон_фон_Неймана
Übrigens, genau das wollte ich auch sagen, aber du hast es besser gemacht.)
Aber wo ist das Programm für die Suche nach nicht gefundenen Mustern?
El programa será, pero solo después del cuarto artículo, se está preparando el artículo. También lo hará el producto. Es en el producto donde el programa estará disponible como adicional software. Die aktuelle Version wird erst nach längerer Zeit freigeschaltet. In diesem Moment hat sich das Programm mucho mejorado. cuanto voy a mostrar en el articulo