Diskussion zum Artikel "Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil III): Neue Horizonte"

Außerdem habe ich während des Testprozesses einige Fehler im Programmalgorithmus gefunden, die oft falsche Ergebnisse erzeugten. Ich habe sie bereits behoben, aber dadurch wurde die Anzahl der gefundenen Muster reduziert. Trotzdem war diese Zeit ausreichend, um akzeptable Optionen zu finden. Lassen Sie uns nun den Test in MetaTrader 5 durchführen:

Dieser Test hatte weniger Abschlüsse, weil ich die Testspanne begrenzt habe, um einen stabilen Test zu erhalten, während ich versuchte, eine höhere Rentabilität zu erreichen. Wie die Praxis jedoch gezeigt hat, ist dies nicht notwendig. Ich werde am Ende des Artikels erklären, warum. Trotz der sehr geringen Anzahl von Positionen können diese Daten als zuverlässig angesehen werden, da sie auf einer sehr langen Stichprobe beruhen (sie wurde durch Brute-Forcing der Formelkoeffizienten auf der ersten Registerkarte gewonnen). In der Tat berechnen wir auf der ersten Registerkarte alle Balken, die sich im geladenen Segment befinden, so dass dies eine ideale Basis für die Optimierung ist. Wenn wir einen Teil der Ergebnisse einer großen Stichprobe in eine kleinere Stichprobe nehmen, dann ist das kleinere Muster umso stärker, je mehr Daten in der ersten Stichprobe enthalten sind (Aufträge).