Diskussion zum Artikel "Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik mit Beispielen (Teil I): Grundlagen und elementare Theorie" - Seite 3
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aber für praktische Zwecke müssen Sie in der Lage sein, eine Handelsstrategie in der Zukunft zu bewerten, nicht eine Preisreihe vorherzusagen
Igor Makanu:
Das Ergebnis dieser Studien wird sein, dass der Preis entweder zufällig ist oder dass es Muster (in der Geschichte) gibt, hier haben Sie es "auf dem Silbertablett"!
Zufälligkeit und Unvorhersehbarkeit sind unterschiedliche Dinge (bei Mathematikern). Wir müssen uns auf eine gemeinsame Terminologie einigen, sonst wird die Diskussion in diesem Artikel zu einem Streit um Begriffe.
Es gibt zwei Extremfälle - einen völlig regelmäßigen Prozess (z. B. Sinusoid) und einen völlig unvorhersehbaren Prozess (Random Walk).
Der Preis liegt dazwischen (in der Mathematik wird er als "Zufallsprozess" bezeichnet, d. h. er ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersehbar).
Offen gesagt, halte ich den Ansatz, der sich nur auf die Vorhersage bezieht, für unzureichend (aufgrund der inhärenten Nicht-Stationarität des Marktes). Er sollte durch einen Ansatz ergänzt werden, der sich auf die Definition des Zusammenbruchs(den Zeitpunkt der Änderung der Modellparameter) bezieht.
Meiner Erfahrung nach passen Modelle mit konstanten Parametern (oder stückweise konstanten Parametern, die manchmal geändert werden müssen) nicht sehr gut zum Markt.
Die Frage bezieht sich eher auf die Theorie der Erstellung wissenschaftlicher Modelle. Woher bekommt man Ideen, welche Formeln sind für die Modellierung zu verwenden, wie kann man die Qualität des Modells beurteilen, und es gibt Vorhersagen, Uneinigkeit.
Die von Ihnen aufgeworfene Frage ist ziemlich umfangreich. Zum Beispiel ist das Kriterium der Wissenschaftlichkeit eine der grundlegenden Fragen der Philosophie, auf die es immer noch keine klare Antwort gibt. Alle einfachen Methoden (wie Poppers Prinzip der Falsifizierbarkeit) sind untauglich, weil sie sich selbst nicht beantworten und sich in ihrer Logik als unwissenschaftlich erweisen.
Wenn wir uns auf den Theoretiker beschränken, gibt es mehrere grundlegende "Bausteine", aus denen probabilistische Modelle konstruiert werden, und Möglichkeiten, sie zu testen. Der vielleicht grundlegendste Baustein ist "eine Folge unabhängiger, identisch verteilter Zufallsvariablen" - dies wird im zweiten Artikel behandelt. Ebenfalls wichtig sind das "Maximum-Likelihood-Prinzip" und die"Hypothesentests" - ich habe in diesem Artikel darüber gesprochen. In meinem Artikel über Lücken habe ich zum Beispiel zwei "Blöcke" dieser drei verwendet (den ersten und den dritten).
Eigentlich sehe ich meine Aufgabe in dieser Artikelserie als einen Versuch, die wichtigsten "Bausteine" auf kohärente und nicht zu komplizierte Weise zu erklären (ohne jedoch das Wesentliche durch Vereinfachung zu verfälschen).
Zufälligkeit und Unvorhersehbarkeit sind (für Mathematiker) unterschiedliche Dinge. Es ist notwendig, sich auf eine gemeinsame Terminologie zu einigen, da die Diskussion in diesem Artikel sonst in Begriffsdiskussionen ausartet.
Lassen Sie uns über die Terminologie sprechen
Wenn es um Preisprognosen geht, müssen wir unbedingt die Zuverlässigkeit der Vorhersage berücksichtigen.
Wie wird der Prognosefehler bewertet?
1. Ist es die maximale Abweichung des Kurses von der Prognose?
2. Ist es die Zeit, in der die Vorhersage gültig ist?
3. handelt es sich um Punkt 1 + Punkt 2 ?
Trading ist Preisprognose. Vielleicht gefällt Ihnen der Begriff nicht, aber im Grunde ist es das, was es ist. Vereinfacht gesagt, müssen Sie einen Handel für 1 Bar eingehen, und bevor Sie ihn eingehen, geben Sie eine Vorhersage ab - nach oben oder unten. Sie machen eine Vorhersage (implizit), dass Ihr Handel profitabel sein wird, sonst hätten Sie ihn nicht eröffnet.
Beim nächsten Balken wird der Handel geschlossen, und Sie können die Qualität Ihrer Vorhersage (bzw. die Qualität des Handelssystems) bewerten.
So wird es nicht funktionieren
Lassen wir das Kapitalmanagement beiseite, obwohl es ein wichtiger Teil des TS ist.
Für den Handel ist es wichtig, nicht nur zu prognostizieren, wohin der Preis gehen wird, sondern auch zu wissen, wann dies geschehen wird, oder zu berücksichtigen, was vor dem Zeitpunkt des Markteintritts geschehen ist , d.h. es ist notwendig, ein bestimmtes Set-up oder Muster zu analysieren.
aber einfach eine Prognose abzugeben, dass der Kurs dieses oder jenes Niveau durchbrechen wird... Nun, jeder macht das in thematischen Foren, aber selten helfen diese Prognosen, Geld zu verdienen.
Ich stimme zu, wenn Sie eine Vorhersage für einen Bar und jeden Bar annehmen, um ein Geschäft zu schließen und zu eröffnen, aber solche TS funktionieren auf TF D1 und darüber.
Ilyinsky erzählt viel Interessantes darüber, was die Banken in den letzten 10 Jahren getan haben. Vor allem über Optionen, aber auch über andere Dinge. Aber es gibt eine Menge Formeln, die ich gerne in einem einfacheren Format sehen würde.
43 Minuten
Andere Vorlesungen.
Ist das nicht das Gleiche?
Kontinuierliche Zeit kann durch Diskretisierung auf diskrete Zeit reduziert werden. Diskrete Zeit kann durch Interpolation in kontinuierliche Zeit umgewandelt werden (was in der Praxis jedoch nicht nötig ist, da die Instrumente zur Analyse der Welt um uns herum (Deduktionstechniken) diskret sind).
Manchmal ist es einfacher, für Prozesse mit kontinuierlicher Zeit zu rechnen. Ein Beispiel dafür ist die Black-Scholes-Formel. Natürlich beschreibt sie nicht alles genau, aber es ist nützlich, sie zu kennen, um zumindest das Wesen der berüchtigten "Griechen" zu verstehen.
Meiner Erfahrung nach sind Modelle mit konstanten Parametern (oder stückweise konstanten Parametern, die gelegentlich geändert werden müssen) für den Markt nicht wirklich geeignet.
Ich würde gerne einen Artikel lesen, der Ihren Ansatz beschreibt)
Das Problem mit konstanten und stückweise konstanten Modellen ist, dass wir sie nicht ignorieren können. In der Tat ist die Verwendung von Expert Advisors, die optimiert oder neu optimiert werden, die Anwendung dieses Ansatzes. Und nur die Freiheit und der kreative Flug des manuellen Handels erlaubt es uns, diese Modelle zu vermeiden)
Zufälligkeit und Unvorhersehbarkeit sind (bei Mathematikern) unterschiedliche Dinge.
Um ehrlich zu sein, bedeuten Begriffe wie "Zufallsereignis" oder "Zufallsprozess" in der Theorie nicht, dass das Konzept der "Zufälligkeit" dort in irgendeiner Weise definiert oder offengelegt wird. Der Begriff der Unvorhersehbarkeit ist auch nicht besonders mathematisch.
Ilyinsky erzählt viel Interessantes darüber, was die Banken in den letzten 10 Jahren getan haben. Vor allem über Optionen, aber auch über andere Dinge. Aber es gibt eine Menge Formeln, ich würde sie gerne in einem einfacheren Format sehen.
43 Minuten
Andere Vorlesungen.
Ja, ich bin mit dieser Vorlesung vertraut. Die Präsentation ist faszinierend und fesselnd, wird aber aufgrund der Komplexität des Themas kaum verstanden. Im Kern geht es um ziemlich komplexe Mathematik - fraktale Brownsche Bewegung usw. Ich verstehe noch nicht, wie man sie in eine populäre Form bringen kann.