Diskussion zum Artikel "Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik mit Beispielen (Teil I): Grundlagen und elementare Theorie" - Seite 6
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Nicht von der Zeit. Von Veränderungen in den Eigenschaften des Marktes, die wir ausnutzen wollen.
Die Geschwindigkeit der Reaktion sollte in erster Näherung der Geschwindigkeit der Ereignisse entsprechen, auf die das System reagiert.
Wenn die Reaktionsgeschwindigkeit höher ist, gut. Wenn sie niedriger ist - schlecht, wir haben keine Zeit zu reagieren.
D.h."manchmal" ist unterschiedlich und hängt von einem bestimmten System ab.
"Butter ist Butter". Markteigenschaften ändern sich mit der Zeit. Irgendein Algorithmus von Ihnen ändert die Parameter des ursprünglichen Systems entsprechend diesen Eigenschaften und sie werden durch die Abhängigkeit von diesen Eigenschaften zu Funktionen der Zeit. Wenn wir Funktionen y=y(x) und x=x(t) haben, dann ist die Funktion y=y(x(t)) bereits eine Funktion der Zeit. Ihr Algorithmus zur Änderung der Parameter des ursprünglichen Systems muss natürlich abgestimmt werden (z. B. die Reaktionsgeschwindigkeit), was in der Regel durch die Einführung und Auswahl einiger Parameter geschieht. Diese Parameter werden die Parameter des neuen Systems sein, das aus dem ursprünglichen System aufgebaut ist.
Lassen Sie uns über die Terminologie sprechen.
Wenn wir im Zusammenhang mit der Preisvorhersage sprechen, dann müssen wir unbedingt die Zuverlässigkeit der Vorhersage berücksichtigen
Wie wird der Prognosefehler bewertet?
3. Ist es Punkt 1 + Punkt 2?Das hängt mehr von der spezifischen TS ab, irgendwo ist die Zeit wichtiger, irgendwo der Preis, irgendwo beide Faktoren.
Das Eigenkapital des TS ist die Bewertung der Preisprognose. Und es ist besser, sie (die Bewertung) nicht nur durch den Abschluss eines Geschäfts zu machen, sondern auch durch Taktieren innerhalb eines offenen Geschäfts, wovon ich oben gesprochen habe.)
Igor Makanu:
So funktioniert es nicht.
Lassen wir das Kapitalmanagement außer Acht, obwohl es ein wichtiger Teil des TS ist.
Für den Handel ist es nicht nur wichtig, vorherzusagen, wo der Kurs ankommen wird, sondern auch, wann dies geschehen wird, oder zu berücksichtigen, was vor dem Zeitpunkt des Markteintritts geschehen ist , d.h. es ist notwendig, ein bestimmtes Set-up oder Muster zu analysieren.
aber einfach eine Prognose abzugeben, dass der Kurs dieses oder jenes Niveau durchbrechen wird... Nun, jeder macht das in thematischen Foren, aber selten helfen diese Prognosen, Geld zu verdienen.
Ich stimme zu, wenn Sie eine Vorhersage für einen Bar und jeden Bar annehmen, um ein Geschäft zu schließen und zu eröffnen, aber solche TS funktionieren auf TF D1 und darüber.
Nun, ja, "was vor dem Zeitpunkt des Markteintritts geschah" ist eine Preisanalyse, auf deren Grundlage die Vorhersage des weiteren Verhaltens nach dem Set-up gemacht wird (ob ein Handel eröffnet werden soll oder nicht).
Um die Diskussion über "einen Balken" zu vereinfachen, können Sie von D1 zu H1 wechseln, und die "Prognose für einen Balken" wird "Prognose für 24 Balken" genannt."Öl von Öl. Markteigenschaften ändern sich mit der Zeit. Ein Algorithmus von Ihnen ändert die Parameter des ursprünglichen Systems entsprechend diesen Eigenschaften, und sie werden durch die Abhängigkeit von diesen Eigenschaften zu Funktionen der Zeit. Wenn wir Funktionen y=y(x) und x=x(t) haben, dann ist die Funktion y=y(x(t)) bereits eine Funktion der Zeit. Ihr Algorithmus zur Änderung der Parameter des ursprünglichen Systems muss natürlich angepasst werden( z. B.die Reaktionsgeschwindigkeit), was in der Regel durch die Einführung und Auswahl einiger Parameter geschieht. Diese Parameter werden die Parameter des neuen Systems sein, das aus dem ursprünglichen System aufgebaut ist.
Der Grundgedanke ist, dass die astronomische Zeitskala linear ist, die Markteigenschaften sich aber in der Regel extrem nichtlinear verändern. Und häufiger, als die Händler das Modell neu berechnen.
Die Idee mit der Reaktionsgeschwindigkeit ist, dass die Geschwindigkeit der genutzten Ereignisse in der Regel aus der Geschichte bekannt und annähernd konstant ist (z.B. die gleichen Lücken), es ist nicht notwendig, sich ständig daran anzupassen, es reicht, die Reaktionsgeschwindigkeit einmal mit einer Reserve zu wählen.
Ich denke, all dies ist Ihnen auch ohne mich klar. Ich habe nur das Gefühl, dass in den Lehrbüchern über SLUPs und noch mehr in denen über Matstat diese Nuancen übergangen werden.
Der Grundgedanke ist, dass die astronomische Zeitskala linear ist, während sich die Markteigenschaften in der Regel auf höchst nichtlineare Weise ändern. Und öfter als die Händler berechnen sie das Modell neu.
Die Idee über die Reaktionsgeschwindigkeit ist, dass die Geschwindigkeit der ausgebeuteten Ereignisse ist in der Regel aus der Geschichte bekannt und ist annähernd konstant (die gleichen Lücken, zum Beispiel), ist es nicht notwendig, um es ständig anzupassen, ist es genug, um die Reaktionsgeschwindigkeit einmal mit einer Reserve wählen.
Ich denke, all dies ist Ihnen auch ohne mich klar. Ich habe nur das Gefühl, dass in den Lehrbüchern über SLUPs und noch mehr in denen über Matstat diese Nuancen übergangen werden.
Die Zeit in SLUPs ist ein extrem abstraktes Objekt. Vielleicht können wir nur sagen, dass sie eindimensional ist und es unmöglich ist, in die Zukunft zu schauen.
Ich widerspreche nur Ihrer anfänglichen Aussage über die Unanwendbarkeit stückweise konstanter Modelle und behaupte, dass wir (von einem sehr allgemeinen Standpunkt aus gesehen) nur sie verwenden. Grob gesagt, egal von welchen Ideen wir ausgehen - wir werden am Ende einen Algorithmus mit einer Reihe von Parametern haben (die konstant sind oder sich manchmal ändern). Dazu gibt es nur eine Alternative - das zufällige Handeln. Natürlich hat diese Aussage keinen praktischen Nutzen, aber das macht sie nicht falsch.
Es kommt mehr auf das jeweilige TK an, mal ist die Zeit wichtiger, mal der Preis, mal beide Faktoren.
Das Eigenkapital des TS ist eine Schätzung der Preisprognose. Und es ist besser, sie (die Bewertung) nicht nur durch den Abschluss eines Geschäfts zu machen, sondern auch durch Taktieren innerhalb eines offenen Geschäfts, wovon ich oben spreche).
;)
Normen
@Aleksey Nikolayev erklären "an den Fingern"...vorzugsweise ohne den mittleren zu zeigen ))
Beispiel 4 aus dem Artikel
wenn ich nach der Berechnung per Skript die folgenden Ergebnisse erhalte:
n1e=31 p1e=0.7741935483870968 p2e=0.499786097834425
Was zeigen diese Werte im Vergleich zu den von Ihnen berechneten Werten aus dem Artikel:
Ответ: n1e = 21; p1e = 0.71; p2e = 0.17 (числа округлены). Он кажется достаточно очевидным − наша модель "увидела" смену направления (или коррекцию) движения цены в конце её участка. Это говорит о том, что переход к более сложной модели в данном случае был не напрасен.
Der Grundgedanke ist, dass die astronomische Zeitskala linear ist, während sich die Markteigenschaften in der Regel auf höchst nichtlineare Weise ändern. Und öfter als die Händler berechnen sie das Modell neu.
Die Idee über die Reaktionsgeschwindigkeit ist, dass die Geschwindigkeit der ausgebeuteten Ereignisse ist in der Regel aus der Geschichte bekannt und ist annähernd konstant (die gleichen Lücken, zum Beispiel), ist es nicht notwendig, um es ständig anzupassen, ist es genug, um die Reaktionsgeschwindigkeit einmal mit einer Reserve wählen.
Ich denke, all dies ist Ihnen auch ohne mich klar. Ich habe nur das Gefühl, dass in den Lehrbüchern über SLUPs und noch mehr in denen über Matstat diese Nuancen übergangen werden.
Einerseits kann man systematisch (und ganz vernünftig) zu nicht-linearen und gekrümmten Preis- und Zeitskalen übergehen... (mit der Zeit ist es ein Durcheinander, die Dichte springt hin und her).
aber ansonsten gibt es in den Klassikern des Handels nur zwei Ingenieure - man sieht das Können, Techniker lügen nicht.
Alles andere ist oberflächlich und wird von Managern hinzugefügt.
@Aleksey Nikolayev erkläre "auf deinen Fingern"...vorzugsweise ohne den mittleren zu zeigen ))
Beispiel 4 aus dem Artikel
wenn ich nach der Berechnung per Skript solche Ergebnisse erhalte:
n1e=31 p1e=0.7741935483870968 p2e=0.499786097834425
Was zeigen diese Werte im Vergleich zu den von Ihnen berechneten Werten aus dem Artikel:
Versuchen Sie, das Skript "discret_prices.mq5" auf demselben Chart und mit denselben Parametern auszuführen (wie Sie das Skript "p1p2_model.mq5" ausgeführt haben), und sehen Sie, ob das Bild des diskretisierten Preises dem meinen ähnelt (und der Abfolge von 1en und -1en, die im Artikel vor dem EURUSD-Chart angegeben ist). Ich habe n=27 erhalten, und das sollte größer oder gleich n1e sein.
Versuchen Sie, das Skript "discret_prices.mq5" auf demselben Chart und mit denselben Parametern auszuführen (wie Sie das Skript "p1p2_model.mq5" ausgeführt haben), und sehen Sie, ob das Bild des diskretisierten Preises dem meinen ähnelt (und der Folge von 1 und -1, die im Artikel vor dem EURUSD-Chart angegeben ist). Ich habe n=27, und das sollte größer oder gleich n1e sein.
der Chart ist anders, ich habe es nur mit dem zur Verfügung gestellten mathematischen Apparat zu tun.
Deshalb die Frage, was ergibt sich, wenn ich nach dem Schema von Bernouli meine Werte
für dieses Diagramm:
n1e=34069 p1e=0.5006604244327688 p2e=0.09090909090909091
D1-Diagramm selbst, wo der Trend deutlich zu erkennen ist