Diskussion zum Artikel "Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik mit Beispielen (Teil I): Grundlagen und elementare Theorie" - Seite 4
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Das Problem mit konstanten und stückweise konstanten Modellen ist, dass wir sie nicht ignorieren können. Der Ansatz, optimierte oder überoptimierte EAs zu verwenden, ist die Anwendung dieses Ansatzes.
Warum können wir ihn nicht verwenden?
Wenn die Optimierung den optimalen Handelszeitpunkt auf einem Abschnitt der Geschichte findet, dann haben wir im Wesentlichen eine kontinuierliche Zeitreihe in Abschnitte unterteilt, die unser stückweise konstantes Modell sein wird, das die Bedingungen für denMarkteintritt und -austritt erfüllt, ich denke, die formalisierte mathematische Formel ist für den Handel nicht so wichtig.
Und nur die Freiheit und der kreative Flug des manuellen Handels erlaubt es, diese Modelle zu vermeiden)
zweifelhaft, da Statistiken zeigen, dass der manuelle Handel viel schneller ist, aber der Handel nach einem starr festgelegten Algorithmus kann sich häufiger als ein Herumdümpeln um die Starteinlage herausstellen, sofern sich das Risiko nicht ändert,
imho ist die Aussage, im Wesentlichen unbeweisbar, aus der Kategorie ... und mein Großvater ging mit bloßen Händen zum Bären ))))
warum können wir sie nicht nutzen?
Ich schrieb, wir können es nicht NICHT verwenden)
Und manuell (korrekter wäre es zu sagen: planlos) können wir es vermeiden)
Ich schrieb kann nicht NICHT verwenden)
Verstehe, offenbar hat mich eine sehr komplizierte Sprachkonstruktion daran gehindert, Ihre Nachricht richtig zu lesen.
Ich werde hoffen, dass ich dank des nächsten Artikels nicht in der Lage sein werde, gut präsentiertes Material nicht zu verwenden ))))
danke
Verstehe, offenbar hat mich eine sehr komplexe Sprachkonstruktion daran gehindert, Ihre Nachricht richtig zu lesen.
Ich hoffe, dass ich dank des nächsten Artikels nicht in der Lage sein werde, gut präsentiertes Material nicht zu verwenden ))))
danke
Es passiert)
ZUSÄTZLICH...
zum Thema Zufälligkeit aus aktuellen Artikeln auf Hubre
https:// habr.com/ru/company/skillfactory/blog/509176/
Der Datensatz ist nur ein Rorschach-Test (man sieht, was man sehen will).
SZY: der Artikel ist nicht der beste, aber es gibt ein rationales Korn im Allgemeinen
Alexej, danke für den Artikel!
Wir warten schon auf die nächsten Artikel
Schade, dass es keine Tester-Statistiken gibt....Ich werde ein weiteres Rätsel von Ataman einwerfen .
Zu seiner Zeit habe ich mit Interesse das Archiv seiner Beiträge auf cyber spider gelesen. Leider kann nicht jeder einen so scharfen Verstand haben, wie der Verstorbene ihn hatte. Ich persönlich bevorzuge langweilige, aber durchaus verständliche Vorträge von Alexander Gortschakow.
Was das Zitat in Ihrem Link betrifft, so handelt es sich meiner Meinung nach um einen Versuch, in probabilistischer Sprache (Prigogine, Bayes-Formel usw.) das zu sagen, was die Wirtschaftsphysik heutzutage in den Sprachen der Spieltheorie und der statistischen Physik zu sagen versucht - Phasenzustände und ihre Veränderungen usw. usw. Darüber hinaus sagt die Wirtschaftsphysik genau dies über die Finanzmärkte, ohne sich dabei auf Analogien zu biologischen Objekten zu versteifen.
Alexej, danke für den Artikel!
Wir warten schon auf die nächsten Artikel
Schade, dass es keine Tester-Statistiken gibt....Danke!
Ich werde es versuchen.
Wenn ich anfange, Expert Advisors und Indikatoren zu verkaufen, werden die Steytes mit Sicherheit erscheinen.....
in der Folgezeit...
zum Thema Zufälligkeit aus aktuellen Artikeln über Hubre
https:// habr.com/ru/company/skillfactory/blog/509176/
Der Datensatz ist nur ein Rorschach-Test (man sieht, was man sehen will)
SZY: Der Artikel ist nicht der beste, aber im Allgemeinen ist er sehr rational.
Die wichtigste vernünftige Idee darin ist, dass man mehrere Interpretationen (Ensemble von Modellen) zu denselben Daten erstellen sollte. Andererseits ist es das, was wir tun, indem wir dieselben Preisreihen auf unterschiedliche Weise verwenden).