Diskussion zum Artikel "Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik mit Beispielen (Teil I): Grundlagen und elementare Theorie" - Seite 2
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Sie stimmen also im Durchschnitt überein, ansonsten ist es keine Prognose. Aber es gibt charakteristische Abweichungen in bestimmten Bereichen. An den Veränderungen erkenne ich visuell, dass sich etwas auf dem Markt ändert und sich der Trend umkehren wird.
Offen gesagt, halte ich den Ansatz, der sich nur auf die Vorhersage bezieht, für unzureichend (wegen der inhärenten Nicht-Stationarität des Marktes). Er muss durch einen Ansatz ergänzt werden, der sich auf die Definition der Diskrepanz bezieht (der Moment, in dem sich die Modellparameter ändern). In einer embryonalen Form ist dies in den Beispielen zu diesem Artikel zu sehen, aber ich möchte im dritten Teil mehr darüber schreiben.
Ich wollte es nicht, aber ich werde es tun...
Ich weiß nicht, worum es in dem ganzen Zyklus Ihrer Artikel gehen wird, aber wenn die Artikel wieder einmal den Preis vorhersagen, egal wie - mit Hilfe von Statistiken, Theorie ..., Tanzen mit einem Tamburin ... Tamburin tanzen ...
dann ach, es hat 100500 Mal auf dieser Ressource und auf anderen diskutiert worden, das Ergebnis dieser Studien wird entweder der Preis ist zufällig in der Natur oder es gibt Muster (auf Geschichte), hier haben Sie es "auf einem Tablett"!
vielleicht wird es mit Ihrer Vorbereitung und guten Präsentation interessant
aber für praktische Zwecke müssen Sie in der Lage sein, Handelsstrategien in der Zukunft zu bewerten, nicht um Preisreihen vorherzusagen.
Wenn Ihre Serie von Artikeln über die Bewertung von Handelsstrategien aus der Position der Wahrscheinlichkeitstheorie, imho, es wird ein Meisterwerk sein.
Meiner Meinung nach, alle meine bisherigen Artikel sind auf die Fragen der TS Bewertung aus der Position der Theoretiker gewidmet) Die ersten drei sind eher für abstrakte Systeme, und der vierte ist für ein System auf Lücken (die die Schlussfolgerungen aus dem zweiten verwendet).
Allerdings ist der Artikel über Lücken eher einem anderen Thema gewidmet - der Verwendung des SB-Modells.
Meiner Meinung nach sind alle meine bisherigen Artikel den Fragen der TS-Schätzung aus der Sicht des Theoretikers gewidmet. Die ersten drei sind eher für abstrakte Systeme, und der vierte ist für ein System auf Lücken (das die Schlussfolgerungen aus dem zweiten verwendet).
Allerdings ist der Artikel über Lücken eher einem anderen Thema gewidmet - der Verwendung des SB-Modells.
Seltsam, aber aus irgendeinem Grund habe ich Ihren Artikel "Anwendung der Monte-Carlo-Methode zur Optimierung von Handelsstrategien" übersehen.
Das ist genau das, wonach ich in den letzten Monaten gesucht habe, jetzt habe ich etwas zum Nachdenken.
Ich danke Ihnen!
Seltsamerweise habe ich aus irgendeinem Grund Ihren Artikel "Anwendung der Monte-Carlo-Methode zur Optimierung von Handelsstrategien" übersehen.
Das ist genau das, wonach ich in den letzten Monaten gesucht habe. Jetzt habe ich etwas, worüber ich nachdenken kann.
Ich danke Ihnen!
Gern geschehen! Dieses Thema muss weiter entwickelt werden - wir müssen von Bootstrap auf Trades zu Tests auf modellierten Preisen übergehen. Es scheint, dass benutzerdefinierte Symbole und fxsaber's Bibliothek für das Testen erlauben, es zu tun.
Offen gesagt, halte ich den Ansatz, der sich nur auf die Vorhersage bezieht, für unzureichend (aufgrund der inhärenten Nicht-Stationarität des Marktes). Er muss durch einen Ansatz ergänzt werden, der sich auf die Definition der Diskrepanz bezieht (der Moment, in dem sich die Modellparameter ändern). In einer embryonalen Form ist dies in den Beispielen zu diesem Artikel zu sehen, aber ich möchte im dritten Teil mehr darüber schreiben.
Es ist interessant, mehr über das Thema der Modellierung zu erfahren.
Es wäre interessant, mehr über das Thema Modellierung zu erfahren.
Wenn es darum geht, Rezepte für den Aufbau eines guten probabilistischen Modells zu geben, das den Aufbau eines rentablen TS ermöglicht, ist das kaum möglich. Auf jeden Fall habe ich die Grundprinzipien meines Ansatzes in dem Artikel über Lücken skizziert und ich plane noch keine Texte in dieser Richtung.
Ich verwende für diese Artikelserie Standardbeispiele für Modelle, um die Darstellung nicht zu kompliziert zu machen.
Aber vielleicht meinen Sie etwas Spezifischeres - zum Beispiel ökonometrische Modellierung oder Monte-Carlo-Modellierung usw. In diesem Fall ist eine Klärung erforderlich.
Wenn es darum geht, Rezepte für den Aufbau eines guten probabilistischen Modells zu geben, das den Aufbau eines rentablen TS ermöglicht, ist dies kaum möglich. Auf jeden Fall habe ich die Grundprinzipien meines Ansatzes in dem Artikel über Lücken skizziert, und ich plane noch keine Texte in dieser Richtung.
In dieser Artikelserie verwende ich Standardbeispiele für Modelle, um die Darstellung nicht zu kompliziert zu machen.
Aber vielleicht meinen Sie etwas Spezifischeres - zum Beispiel ökonometrische Modellierung oder Monte-Carlo-Modellierung usw. In diesem Fall ist eine Klärung erforderlich.
Die Frage bezieht sich eher auf die Theorie der Erstellung wissenschaftlicher Modelle. Woher man Ideen bekommt, welche Formeln man für die Modellierung verwendet, wie man die Qualität des Modells bewertet, und es gibt Vorhersagen, Uneinigkeit.
Zwei weitere Teile über Zufallsvariablen und Zufallsprozesse sind geplant.
Das ist großartig, denn unter den Händlern gibt es ein weit verbreitetes Analphabetentum in Sachen Gerüchte).
Ich fürchte, dass wir in dieser Reihe nicht zu Prozessen mit kontinuierlicher Zeit kommen werden - wir werden uns auf die diskrete Zeit beschränken müssen (ökonometrischer Ansatz).
Ist das nicht das Gleiche?
Kontinuierliche Zeit kann durch Diskretisierung auf diskrete Zeit reduziert werden. Diskrete Zeit kann durch Interpolation in kontinuierliche Zeit umgewandelt werden (was in der Praxis jedoch nicht nötig ist, da die Instrumente zur Analyse der Welt um uns herum (Deduktionstechniken) diskret sind).
Ich weiß nicht, worum es in dem ganzen Zyklus Ihrer Artikel gehen wird, aber wenn die Artikel wieder einmal den Preis vorhersagen, egal wie - mit Statistiken, Theorien, .... Tamburin tanzen...
dann ist es leider so, wie schon 100500 Mal in dieser und anderen Quellen diskutiert wurde, das Ergebnis dieser Studien wird sein, dass der Preis entweder zufällig ist oder dass es Muster gibt (in der Geschichte), hier haben Sie es "auf dem Tablett"!
Der Handel ist das, worum es bei der Preisvorhersage geht. Vielleicht gefällt Ihnen der Begriff nicht, aber im Grunde ist es genau das. Vereinfacht gesagt, müssen Sie einen Handel für 1 Bar eingeben, und Sie geben eine Vorhersage, bevor Sie einsteigen - nach oben oder unten. Sie sagen (implizit) voraus, dass Ihr Handel profitabel sein wird, sonst hätten Sie ihn nicht eröffnet.
Beim nächsten Balken wird der Handel geschlossen, und Sie können die Qualität Ihrer Vorhersage (bzw. die Qualität des Handelssystems) bewerten.