Skripte: ThirdPartyTicks - Seite 4
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Alles Mögliche. Ein Dutzend sich nicht überschneidende Positionen pro Tag ist in Ordnung, wenn es über mehrere Monate stabil ist. Dies ist ein zu 99 % funktionierender TS, wenn die Eingabeparameter nicht mehr als fünf sind.
Im Allgemeinen wird ein schneller Weg gezeigt, um die besten Handelsbedingungen zu finden. Eröffnen Sie ein Konto, lassen Sie nur die notwendigen Symbole in der Marktbeobachtung, führen Sie die Optimierung des Expert Advisors aus, wie oben gezeigt, und speichern Sie das Ergebnis. Wir wiederholten das gleiche Verfahren für alle anderen interessanten Broker. Wir haben die gespeicherten Ergebnisse miteinander verglichen. Wo die Zahl höher ist, ist es besser. Es scheint elementar zu sein.
Vielen Dank für Ihre Antwort, ich habe etwas Neues gelernt).
Es geht nicht um Schlichtung. Funktionierende TCs sind immer temporär. Manchmal kann ein TK, das aufgebraucht ist und auf der Mülldeponie liegt, wieder ein funktionierendes TK werden.
Auf jeden Fall muss man zu etwas kommen. Ich gehe davon aus, dass Ihre Erfahrung im Algotrading nicht 1 Jahr beträgt und alle Systeme ausgereizt sind und ein klares Verständnis dafür besteht, wie man eine Strategie Data-Mining und wo und wie man sie besser handeln kann.
Mit einem solchen Ansatz wird die Suche nach Brokern relevant.
Wenn man mit Millionen von Ticks arbeitet (es gibt mehr als Hunderte von Millionen im lokalen Speicher), wird die Frage der Parsing-Implementierungsgeschwindigkeit zu einem ernsten Problem. Nicht immer führt die Verwendung von Standard- und Universalmethoden zu guten Ergebnissen.
Es gibt eine optimierte Variante, bei der die Geschwindigkeit um ein Vielfaches erhöht wird. Sie analysiert zum Beispiel etwa zwei Millionen Ticks pro Sekunde
Ganz oben steht GBPAUD. Sein Niveau zeigt, dass es sehr einfach ist, einen Pipsaristen zu schreiben, der im Tester bei perfekter Ausführung Platz auf OOS zeigt.
Die Größe des maximal möglichen Gewinns sagt nur etwas über die Volatilität des Instruments aus, aber nicht über die Wahrscheinlichkeit, diese Bewegungen vorherzusagen.
Die Höhe des maximal möglichen Gewinns sagt nur etwas über die Volatilität des Instruments aus, aber nicht über die Wahrscheinlichkeit, diese Bewegungen vorherzusagen.
Chronologisch gesehen verlief alles in umgekehrter Reihenfolge.
Ich erwähnte es beiläufig in diesem Thread.
Je höher der Indikator, kann man nicht sagen, dass es eine höhere Schwerkraft ist. Es ist nur so, dass es bei Indikatoren außerhalb der Skala, wie es bei GBPAUD der Fall war, einfach ist, HFT-Grail auf ein solches Symbol zu schreiben.
Es ist eine optimierte Version verfügbar, deren Geschwindigkeit um ein Vielfaches erhöht wurde. Zum Beispiel analysiert sie etwa zwei Millionen Ticks pro Sekunde
Ein wenig optimiert. Parst (ZIP+CSV) mit drei Millionen Ticks pro Sekunde. Das muss schnell sein.
Im Allgemeinen hat sich ein schneller Weg gezeigt, um die besten Handelsbedingungen zu finden. Wir eröffneten ein Konto, ließen nur die notwendigen Symbole in der Marktbeobachtung, führten die Optimierung des Expert Advisors, wie oben gezeigt, durch und speicherten das Ergebnis. Wir wiederholten das gleiche Verfahren für alle anderen interessanten Broker. Wir haben die gespeicherten Ergebnisse miteinander verglichen. Wo die Zahl höher ist, ist es besser. Das scheint elementar zu sein.
Ich habe zwei Broker für April anhand von zwei Symbolen verglichen
Es ist deutlich zu erkennen, dass der erste Broker bei den Handelsbedingungen gegenüber dem zweiten verliert. Es ist besonders auffällig (max. Gewinn in Pips) auf dem Kreuz.
Das bedeutet, dass jeder TS, der beim zweiten Broker gestartet wird, mehr Gewinn bringt als beim ersten Broker. Der Hauptgrund für den Handel auf der ersten (großen und sehr berühmt) ist Inkompetenz der Händler.
Ein wenig Optimierung. Parsen (ZIP+CSV) mit drei Millionen Ticks pro Sekunde. Das muss schnell sein.
CopyTicks - 8 Millionen Ticks pro Sekunde...
Eine weitere Quelle für Tics.