Diskussion zum Artikel "Wie reduzieren Händler die Risiken"

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Neuer Artikel Wie reduzieren Händler die Risiken :

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einer ganzen Reihe von Risiken verbunden, die in den Algorithmen der Handelssysteme berücksichtigt werden sollten. Die Reduzierung solcher Risiken ist die wichtigste Aufgabe, um mit dem Handel Gewinne zu erzielen.

Der Kern des Problems

  • Die Preise bei einer heftigen Preiskorrektur lassen den Marktteilnehmern keine Zeit, angemessen darauf zu reagieren.
  • Die moderne Analytik bietet keinen Mechanismus zur Identifizierung dynamischer Strukturen, die für eine scharfe Preiskorrektur verantwortlich sind.
  • Bei einer offenen Position sind die Marktteilnehmer bei Kurseinbrüchen völlig schutzlos. Es ist ziemlich schwierig, einen Kollaps frühzeitig zu erkennen und erst recht darauf zu reagieren, da die Hauptbewegungsspitze bereits überschritten ist oder der Markt aufgrund von Panik in der Kette von Brokern und Banken blockiert ist.

Als Folge davon erleiden die Marktteilnehmer enorme Verluste. Zum Beispiel fiel der Dow Jones Index am 6. Mai 2010 in 6 Minuten um 1000 Punkte, während der Markt nach Expertenschätzungen rund eine Billion Dollar verlor.

Jüngstes Beispiel (Abb. 6) ist der Brexit, das Einbruch des GBPUSD am 24. Juni 2016 um 560 Punkte provoziert hat. Allein 473 Punkte in einer Minute:

GBPUSD 24/06/2014

Abb. 6. GBPUSD Preissturz vom 24. Juni 2016

Autor: Aleksandr Masterskikh

 
Interessanter Artikel, wenn auch nicht ohne kontroverse Aussagen (z.B. über ausstehende Aufträge), aber das, was mir am meisten auffiel, waren die riesigen Wenn-Aussagen.
 

Es ist absolut unmöglich, die Frage zu beantworten, ob ein scharfer Kursausbruch aus der Spanne mit einem neuen Trend oder einem "schwarzen Schwan" verbunden ist. Der Kurs kann sich für ein paar Ziffern entfernen und sofort wieder zurückkehren oder sich entfernen und nie wieder zurückkehren. Es ist unmöglich, dies mit technischen Mitteln zu erkennen. Anstatt sich in alle möglichen Schwierigkeiten zu begeben, ist es daher sinnvoller, bei der Festlegung eines Stop-Loss von der täglichen Verlustgrenze auszugehen.

[Gelöscht]  

nach Beseitigung aller Risiken sind noch 3 Angebote übrig :))))

 

Der Autor leistet gute Arbeit, indem er ein wichtiges Thema anschneidet. Was imho gleich zu Beginn fehlt, ist eine Definition des Begriffs "Risiko". Da gibt es mehrere Varianten. Und in der Regel beziehen sie sich auf die negative (verlustbringende) Seite der Medaille. Zwar gibt es in der finanzmathematischen Literatur auch eine solche Definition: "Risiko ist jede Abweichung des finanziellen Ergebnisses vom Erwartungs- oder Durchschnittswert". Das heißt, es wird nicht nur die Möglichkeit betont, zu verlieren, sondern auch die Möglichkeit, zu verdienen.

 

Diese Art der Programmierung ist nicht zulässig.

    MA4_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA4_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA4_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA5_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA8_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);

    MA8_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA8_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA8_3p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,3);
    MA5_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA5_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA5_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA13_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA13_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA13_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);  
    MA60_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA60_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA60_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA24_cur_h1 = iMA(NULL,PERIOD_H1,24,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);

Arrays, Schleifen, etc. Nicht verwendet?

 

Ist dies wirklich der Bereich "METATRADER 5 - TRADING"?

 
Alexander Puzanov:

Ist dies wirklich der Abschnitt "METATRADER 5 - TRADING"?


Ich schlage vor, den beigefügten Code in MQL5 umzuschreiben und ihn in Codebase zu veröffentlichen - wir werden den Link und den Code selbst zum Artikel hinzufügen.

 

Also, gibt es jemanden, der bereit ist, den EA-Code aus dem Artikel in die MQL5-Sprache umzuschreiben und ihn auf KodoBase hochzuladen?

 

genial: "MACD-basierter Experte hat keine Zeit, auf den starken Kurseinbruch des USDCHF-Paares zu reagieren"

 

danke für den Artikel.

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