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Diskussion zum Artikel "Risikobewertung durch die Abfolge von Positionen von Finanzanlagen. Fortsetzung"

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Neuer Artikel Risikobewertung durch die Abfolge von Positionen von Finanzanlagen. Fortsetzung :

Der Artikel entwickelt die im vorhergehenden Teil vorgeschlagenen Ideen und führt sie weiter aus. Er beschreibt die Probleme der Ertragsverteilung, der grafischen Darstellung und untersucht statistische Gesetzmäßigkeiten.

Wir betrachten ein Modell eines symmetrischen Random Walk mit diskreter Zeit. Nehmen wir an, große Lücken darin sind selten (wie bei den realen Preisen), und in den Intervallen zwischen ihnen ist es nahe einem kontinuierlichen Zeit (dem Wiener Prozess). Wir verwenden folgende Notation: g — die Größe der Lücke, m — die größte Bewegung in Richtung der Lücke, bevor sie geschlossen wird. Die Zufallsvariable x=m/g wird eine Verteilungsfunktion haben, die nahe der Funktion P(x) ist — so wie P(x)=1-1/x if x≥1, und P(x)=0 if x<1. Das Bild illustriert die eingeführten Werte:

Ein Abwärts-Lücke.

Autor: Aleksey Nikolayev

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