Diskussion zum Artikel "Risikobewertung durch die Abfolge von Positionen von Finanzanlagen. Fortsetzung"

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Neuer Artikel Risikobewertung durch die Abfolge von Positionen von Finanzanlagen. Fortsetzung :

Der Artikel entwickelt die im vorhergehenden Teil vorgeschlagenen Ideen und führt sie weiter aus. Er beschreibt die Probleme der Ertragsverteilung, der grafischen Darstellung und untersucht statistische Gesetzmäßigkeiten.

Wir betrachten ein Modell eines symmetrischen Random Walk mit diskreter Zeit. Nehmen wir an, große Lücken darin sind selten (wie bei den realen Preisen), und in den Intervallen zwischen ihnen ist es nahe einem kontinuierlichen Zeit (dem Wiener Prozess). Wir verwenden folgende Notation: g — die Größe der Lücke, m — die größte Bewegung in Richtung der Lücke, bevor sie geschlossen wird. Die Zufallsvariable x=m/g wird eine Verteilungsfunktion haben, die nahe der Funktion P(x) ist — so wie P(x)=1-1/x if x≥1, und P(x)=0 if x<1. Das Bild illustriert die eingeführten Werte:

Ein Abwärts-Lücke.

Autor: Aleksey Nikolayev

 

Es gibt einen Konstruktionsfehler (kein hervorhebender Teil in einem MQL-Code).

Ich hätte gerne ein praktisches Beispiel auf der Grundlage von Formeln mit einer Demonstration des Nutzens der Risikobewertung.

 
Stanislav Korotky:

Es gibt einen Designfehler (keine Hervorhebung Teil in einem MQL-Code).

Sie haben recht. Ich wusste nicht, dass nach der Bearbeitung des Codes die Hervorhebung nicht automatisch gesetzt wird.

 
Stanislav Korotky:

Ich möchte anhand eines praktischen Beispiels, das auf Formeln basiert, den Nutzen der Risikobewertung demonstrieren.

Das Risiko (wie zu Beginn des vorherigen Teils des Artikels definiert) wird einfach in das Transaktionsvolumen umgerechnet. Sie sind direkt proportional. Wenn das von uns berechnete optimale Risiko gleich ropt ist und wenn wir einen Teil des Kapitals r0 verlieren, wenn der Stop-Loss genau ausgelöst wird, dann ist das optimale Volumen gleichropt/r0Lots .

Darüber hinaus erhalten wir eine Schätzung von nmin für Anzahl der Trades in der Serie, die für die Analyse des Systems notwendig ist.

 

Erweiterte Antwort auf die Frage nach der Anwendung der Risikotheorie:
Ich habe im Market ein Skript Volume Optimizer veröffentlicht, das diese Theorie verwendet. Es bestimmt das optimale Handelsvolumen auf der Grundlage der Historie von Geschäften.

 
Aleksey Nikolayev:

Erweiterte Antwort auf die Frage nach der Anwendung der Risikotheorie:
Ich habe im Market ein Skript Volume Optimizer veröffentlicht, das diese Theorie verwendet. Es ermittelt das optimale Handelsvolumen auf der Grundlage der Historie von Geschäften.

Ihnen wurde eine konkrete Frage gestellt, obwohl sie wie ein Wunsch klang:

Ich hätte gerne ein praktisches Beispiel, das auf Formeln basiert und den Nutzen der Risikobewertung aufzeigt.


Wo ist der Vergleich zwischen dem regulären Handel und dem Handel nach Ihrer Methode? Was ist der Vorteil Ihrer Methode?

Wenn es keinen Vorteil gibt, dann sollten Sie das schreiben:

Alles, was ich bisher gemacht habe, ist Blödsinn, machen Sie es nicht.

Oder zeigen Sie visuell den Vorteil Ihrer Methode.
 
Sergey Chalyshev:

Ihnen wurde eine konkrete Frage gestellt, obwohl sie wie ein Wunsch klang:

Wo ist der Vergleich zwischen dem konventionellen Handel und dem Handel nach Ihrer Methode? Was ist der Vorteil Ihrer Methode?

Wenn es keinen Vorteil gibt, sollten Sie das schreiben:

Alles, was ich bisher gemacht habe, ist Blödsinn, mach es nicht.

Oder zeigen Sie visuell den Vorteil Ihrer Methode.

Wenn Stanislav Korotky meine Antwort unzureichend fände, hätte er sie hier in den letzten 10 Monaten und ohne Ihre Hilfe mitgeteilt.

Wenn Sie sinnvolle Antworten auf Ihre Fragen wollen, dann formulieren Sie sie ohne Unhöflichkeit und unangemessene Forderungen.

 
Aleksey Nikolayev:

Wenn Stanislav Korotky meine Antwort unzureichend fände, hätte er sie hier in den letzten 10 Monaten und ohne Ihre Hilfe gemeldet.

Ich sagte "ich würde gerne" ;-) - Ich habe nur einen Wunsch geäußert. Ich wünsche mir vieles - ich weiß, dass es nichts bedeutet.

Ich denke, dass ein Vergleich des Handels mit und ohne Anwendung der Methode - sozusagen Seite an Seite - anschaulicher und überzeugender wäre.

Leider lassen die MQ-Website und das Forum zu wünschen übrig (wie auch viele andere Dinge ;-), so dass ich die "Fortsetzung des Banketts" vor 10 Monaten einfach nicht verfolgt habe.

 
Stanislav Korotky:

Ich sagte "Ich wünschte" ;-) - Ich habe nur einen Vorschlag gemacht. Ich hätte gerne viele Dinge - ich weiß, dass das nichts bedeutet.

Ich denke aber, dass ein Vergleich des Handels mit und ohne Anwendung der Methode - sozusagen Seite an Seite - anschaulicher und überzeugender wäre.

Leider lassen die MQ-Website und das Forum viel zu wünschen übrig (wie auch viele andere Dinge ;-), so dass ich die "Fortsetzung des Banketts" vor 10 Monaten einfach nicht verfolgt habe.

Dein Beitrag sieht zum Teil wie eine Entschuldigung für die Unhöflichkeit dieses Kumpels aus. Es ist nicht klar, warum das notwendig ist. Vielleicht ist es Ihnen einfach egal, wenn Unhöflichkeit in eine andere Richtung als Ihre eigene geht. Dann ist dies ein völlig falscher Standpunkt. Unhöflichkeit hat die Eigenschaft, sich unbegrenzt auszudehnen wie ein Gas, und wenn sie nicht zeitlich begrenzt ist, wird sie sich früher oder später gegen Sie wenden.

Nichtsdestotrotz hat die Frage, die Sie und Ihr unhöflicher astrologischer Kollege aufgeworfen haben, zweifellos einen Sinn. Im nächsten Beitrag hier werde ich mich zu diesem Thema äußern.

 
Ich werde versuchen, den praktischen Nutzen des Artikels zu beschreiben. Wenn wir es ganz kurz machen, gibt es nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Nun etwas ausführlicher. Das Risiko bei einem Handel ist ein sehr wichtiger Wert. Ein zu großes Risiko ruiniert die Einlage selbst bei einer profitablen Strategie, denn auch in diesem Fall gibt es Verlustgeschäfte. Ein zu kleiner Wert gibt keine Möglichkeit, für die Zeit der Strategiearbeit, die aufgrund der Marktvolatilität nicht unendlich ist, Gewinne zu erzielen. Welche Methoden werden üblicherweise verwendet, um das Risiko zu bestimmen?
1) Unter Bezugnahme auf einige "erfahrene Händler" nennen sie einen bestimmten Prozentsatz der Einlage. Meistens in der Größenordnung von 1-3%.
2) Die Theorie des optimalen f Ralph Vince
Die erste Option liefert im Durchschnitt einen mehr oder weniger aussagekräftigen Wert, hat aber keine Begründung und unterscheidet nicht zwischen Systemen, die sehr unterschiedlich sein können. Die zweite Option ist einfach und vernünftig, überschätzt aber in der Regel das Risiko und führt infolgedessen zu einem hohen Drawdown. Auch bei der dritten Option wird das Risiko überschätzt, allerdings je nach Optimierungskriterium auf unterschiedliche Weise.

In diesen beiden Artikeln wird eine Methode beschrieben, die einen angemessenen und vernünftigen Wert für das Risiko unter den Bedingungen der Ungewissheit liefert, die dem Markt immer innewohnt. Gleichzeitig wird der Wert dieses Risikos auf der Grundlage der Historie des Expert Advisors und der Präferenzen des Händlers in Bezug auf Rentabilität, Drawdown und Risikobereitschaft beim Handel bestimmt. Damit ist diese Theorie ein deutlicher Fortschritt gegenüber den oben genannten Theorien. Aus diesem Grund ist sie von praktischem Nutzen. Außerdem wird ihre Untersuchung dazu beitragen, das Verständnis der Wahrscheinlichkeitstheorie zu verbessern, was ebenfalls sehr nützlich ist.
 
Aleksey Nikolayev:

Ihr Beitrag wirkt zum Teil wie eine Entschuldigung für die Unhöflichkeit dieses Kollegen. Es ist nicht klar, warum das notwendig ist. Vielleicht ist es Ihnen einfach egal, wenn Unhöflichkeit nicht in Ihre Richtung geht. Dann ist dies ein völlig falscher Standpunkt. Unhöflichkeit hat die Eigenschaft, sich unbegrenzt auszudehnen wie Gas, und wenn sie nicht zeitlich begrenzt ist, wird sie sich früher oder später gegen Sie wenden.

Nichtsdestotrotz hat die Frage, die Sie und Ihr unhöflicher astrologischer Kollege aufgeworfen haben, zweifellos einen Sinn. Der nächste Beitrag hier wird sich mit diesem Thema befassen.

Ich habe mich für niemanden entschuldigt. Ich habe über das Thema geschrieben. Ich habe nur auf Sie geantwortet. Keine Unhöflichkeit erlaubt. Ich habe sogar einen Smiley gesetzt. Und was deine Wahrnehmung ist, ist ein anderes Thema. Es lenkt irgendwie vom Thema ab und gibt nicht ganz konstruktiven Ansatz, so dass ich aufhören weitere Teilnahme an dieser "Diskussion".

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