Diskussion zum Artikel "R-squared als Gütemaß der Saldenkurve einer Strategie" - Seite 6
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Neuer Artikel R-Quadrat als Schätzung der Qualität der Strategiebilanzkurve wurde veröffentlicht:
Autor: Vasiliy Sokolov
Der Korrelationskoeffizient der Gleichgewichtskurve ist eine großartige Metrik, die ich in einer anderen Plattform verwendet habe, aber ich hatte nicht das Know-how, um sie in mql5 zu entwickeln.
Ich habe jahrelang danach gesucht!
Vinicius aus Brasilien
Ein Artikel darüber, wie man ein gleichmäßiges Äquivalent wählt.
Wassili,
Vielen Dank für den tollen Artikel.
Ist es möglich, die Steigung der Gleichgewichtskurve zu berücksichtigen und einen kombinierten Optimierungsparameter zu erstellen?
Ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
Basilikum,
Vielen Dank für den tollen Artikel.
Gibt es eine Möglichkeit, die Steigung der Bilanzkurve hinzuzufügen und einen kombinierten Optimierungsparameter zu erstellen?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Guten Tag, der Winkel ist eine knifflige Angelegenheit. Der Punkt ist, dass die Y-Achse der Saldo oder das Eigenkapital und die X-Achse die Zeit oder die Anzahl der Transaktionen ist. Es kann keinen Winkel zwischen der Zeit- und der Saldoachse geben, da es sich um unterschiedliche Merkmale handelt. Es ist so, als würde man versuchen, den Abhängigkeitsgrad zwischen dem Volumen einer Sache und ihrem Gewicht zu bestimmen. Die Beziehung ist offensichtlich, aber es gibt keinen Winkel, so wie es auch keinen Winkel zwischen Leistung und Geschwindigkeit, Alter und Überlebenskoeffizient usw. gibt.
Der sinnvollste Parameter ist hier jedoch der in Prozent pro Jahr ausgedrückte Ertrag, der genau auf die Regressionslinie berechnet wird. Es liegt auf der Hand, dass der visuelle Winkel umso größer ist, je höher der prozentuale Anteil pro Jahr ist.
Guten Tag, es ist schwierig mit dem Winkel. Der Punkt ist, dass die Y-Achse der Saldo oder das Eigenkapital und die X-Achse die Zeit oder die Anzahl der Transaktionen ist. Es kann keinen Winkel zwischen den Achsen von Zeit und Saldo geben, da es sich um unterschiedliche Merkmale handelt. Es ist so, als würde man versuchen, den Winkel der Abhängigkeit zwischen dem Volumen einer Sache und ihrem Gewicht zu finden. Die Beziehung ist offensichtlich, aber es gibt keine Winkel, so wie es auch keine Winkel zwischen Leistung und Geschwindigkeit, Alter und Überlebenskoeffizient usw. gibt.
Von der Bedeutung her ist der geeignetste Parameter in diesem Fall der Ertrag, ausgedrückt in Prozent pro Jahr, der genau auf die Regressionslinie berechnet wird. Je höher der jährliche Prozentsatz, desto größer ist natürlich der Sichtwinkel.
Vasily, ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
In der Tat brauchen wir hier den Neigungswinkel nicht bei jeder Aktualisierung von R-Quadrat neu zu berechnen und seine Änderung im Speicher zu halten. Wir interessieren uns nur für den Endwinkel und den Vergleich dieser Endwinkel zwischen mehreren Durchläufen auf dem Prüfgerät.
Als Option:
1. Wenn EA startet, lesen Sie aus dem Protokoll des Tester-Enddatums und berechnen Sie an diesem Datum geometrisch den Winkel kurz vor dem Stoppen;
2. Die Unvergleichbarkeit von Zeit und Saldo (oder Eigenkapital und Anzahl der Trades) kann durch Vereinfachung gelöst werden: (1) Festlegen, dass der Anfangssaldo im Tester immer 10 000 USD betragen sollte, (2) die Dauer des Laufs sollte durch einen Korrekturfaktor in der Eingabe ausgeglichen werden, z. B. für die Laufzeit von einem Tag auf einen Monat ist der Koeffizient 0,1, für 1-3 Monate ist der Koeffizient 0,3, für 3-6 Monate ist der Koeffizient 0,5, für 6-12 Monate ist der Koeffizient 1, für 1-3 Jahre ist der Koeffizient 3 und so weiter. Letztendlich vergleichen wir immer noch alle Läufe über denselben Zeitraum. Die Schwierigkeit besteht darin, wie viel Gewicht man den einzelnen Elementen der Gleichung Rsquare * AngleCoeff geben kann.
Natürlich kann ich das vereinfacht in Excel machen :))))
Vielleicht ist der jährliche Prozentsatz unter dem Gesichtspunkt der automatischen Verwendung im Code wirklich einfacher und zuverlässiger.
Nochmals vielen Dank für den Artikel!
Vasily, ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
Auch hier brauchen wir den Neigungswinkel nicht bei jeder Aktualisierung des R-Quadrats neu zu berechnen und seine Änderung im Speicher zu halten. Wir interessieren uns nur für den Endwinkel und den Vergleich dieser Endwinkel zwischen mehreren Durchläufen auf dem Prüfgerät.
Als Option:
1. Beim Starten von EA aus dem Enddatumsprotokoll des Testers lesen und an diesem Datum den Winkel kurz vor dem Anhalten geometrisch berechnen;
2. Die Unvergleichbarkeit von Zeit und Kontostand (oder Eigenkapital und Anzahl der Trades) kann durch Vereinfachung gelöst werden: (1) Festlegen, dass der Anfangskontostand im Tester immer 10 000 USD betragen sollte, (2) die Dauer des Laufs sollte durch einen Korrekturfaktor in der Eingabe ausgeglichen werden, z. B. für die Laufzeit von einem Tag auf einen Monat ist der Koeffizient 0,1, für 1-3 Monate ist der Koeffizient 0,3, für 3-6 Monate ist der Koeffizient 0,5, für 6-12 Monate ist der Koeffizient 1, für 1-3 Jahre ist der Koeffizient 3, usw. Letztendlich vergleichen wir immer noch alle Läufe über denselben Zeitraum. Die Schwierigkeit besteht darin, wie viel Gewicht man den einzelnen Elementen der Gleichung Rsquare * AngleCoeff geben soll.
Natürlich kann ich das vereinfacht in Excel machen :))))
Vielleicht ist der jährliche Prozentsatz unter dem Gesichtspunkt der automatischen Verwendung im Code wirklich einfacher und zuverlässiger.
Nochmals vielen Dank für den Artikel!
Man muss nur die Größe des Diagramms in Pixeln festlegen, dann haben alle Diagramme die gleiche Größe und man kann sie einfach als Bild verwenden und die Neigung des Winkels messen. Aber wäre es in diesem Fall nicht besser, nur die Rentabilität zu betrachten?
Sie müssen nur die Größe des Diagramms in Pixeln festlegen, dann haben alle Diagramme die gleiche Größe und Sie können sie einfach als Bild verwenden und die Neigung des Winkels messen. Aber wäre es in diesem Fall nicht besser, nur die Rentabilität zu betrachten?
Mir gefällt die Idee mit den Pixeln :)))
Das heißt, man verwendet die Rentabilität als Faktor und erhält einen kombinierten Optimierungsparameter - vielleicht sogar besser als die Winkelneigung. Vielen Dank für die Idee.
Sie müssen nur die Größe der Karte in Pixeln festlegen, dann haben alle Karten die gleiche Größe und Sie können sie einfach als Bild verwenden und die Winkelneigung messen.
Blödsinn.
Ich mag die Idee der Pixel :)))
Das bedeutet, die Rentabilität als Koeffizient zu verwenden und einen kombinierten Optimierungsparameter zu erhalten - vielleicht sogar besser als der Neigungswinkel. Vielen Dank für diese Idee.
Sie können die Rentabilität auch in verschiedenen Intervallen messen, sowohl im Diagramm als auch in Zeitintervallen, dann den Durchschnittswert ermitteln und ihn mit der normalen Rentabilität vergleichen. Sie können absolute Werte vergleichen oder die durchschnittliche Abweichung oder den Prozentsatz der Zeit über/unter dem Durchschnitt berechnen.
Schwachsinn.
Begründen Sie es.
Begründen Sie es.
Gut. Berechnen Sie zunächst den Neigungswinkel, den die beiden folgenden Punkte bilden: