Diskussion zum Artikel "R-squared als Gütemaß der Saldenkurve einer Strategie" - Seite 9

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Danke, habe ein Stück davon für mich selbst mitgenommen :)



 

kann jemand das Archiv reparieren, ich habe 30 Fehler

 

Es gibt hier eine Menge Informationen, die die Gründe und den Code erklären, und ich weiß das zu schätzen. Hier ist die Tl;dr-Version für diejenigen von uns, für die das meiste davon ging über unsere Köpfe:

1. Fügen Sie die Includes hinzu

#include <Expert\Strategy\TimeSeries.mqh>
#include <Expert\Strategy\Strategy.mqh>

2. Und den OnTester:

double OnTester()
{
   return CustomR2Balance();
}

Das ist es, es auf der Grundlage der Balance zu implementieren.

Wenn Ihr EA CStrategy verwendet (wie die Assistenten EAs tun), dann fügen Sie die gleichen umfasst, und Sie können auf das Eigenkapital wie diese wechseln:

double OnTester()
{
   Manager.SetCustomOptimizeR2Balance(CORR_PEARSON);
   return Manager.OnTester();
}

Was ich noch nicht herausgefunden habe, und ich hoffe, dass mir jemand dabei helfen kann, ist, wie man den Equity Listener in einem eigenen EA implementiert, der nicht auf CStrategy basiert. Alles, was der Artikel sagt, ist:

Wenn es jedoch notwendig ist, das Strategie-Equity zu berechnen, müssen Benutzer, die CStrategy nicht verwenden, dies selbst tun.

Und ich bin völlig ratlos, wie ich das anstellen soll.
 
Die Fehler wurden behoben. Das Archiv ist beigefügt.
Dateien:
UnExpert.zip  117 kb
 
Artyom Trishkin #:
Die Fehler wurden behoben. Das Archiv ist beigefügt.

Danke, habe den Artikel aktualisiert.

 
zrwhiteley Standardabweichung eines gleitenden Durchschnitts des Kontostands vergleichen lässt.

Es sollte sehr ähnlich sein... ein Vergleich steht auf meiner langen, unorganisierten ToDo-Liste!

 
Zeke Yaeger #:
Normalisieren Sie das Volumen: Nehmen Sie den Gewinn und teilen Sie ihn durch die Losgröße.

Oder teilen Sie balance[0] durch balance[1], um die Rendite zu erhalten, und berechnen Sie r^2 für die Renditekurve

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