Diskussion zum Artikel "R-squared als Gütemaß der Saldenkurve einer Strategie" - Seite 5
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Nicht formen, wie wir es können - zumindest für uns selbst.
p.s. Sie haben diagonal gelesen. R^2 wird nicht für Kurscharts berechnet, sondern für das Eigenkapital. Seine Hauptaufgabe ist es, gleichmäßiges Eigenkapital darzustellen. Das ist alles. Ob es dem Zufall entspricht oder nicht - das soll der Anwender entscheiden
Es spielt keine Rolle, um welche Zeitreihe es sich handelt: Notierungen oder Bilanz. Man muss nur eine normale Software benutzen und verstehen, WAS diese normale Software produziert. Und diese Software muss Informationen liefern, die besagen: "Ist es überhaupt möglich, sie zu benutzen?".
Warum nehmen Sie nicht den Saldo und passen eine NORMALE lineare Regression an (in R ist es ln). Es kann gut sein, dass wir für die Waage signifikante Koeffizienten erhalten und dann hat alles, was Sie geschrieben haben, eine Daseinsberechtigung, aber wenn nicht, dann sorry....
In diesem Artikel geht es um ein benutzerdefiniertes Kriterium zur Erzielung glatter Eigenkapitalkurven. Mit dem vorgeschlagenen Kriterium und seiner Umsetzung wird das Ziel vollständig erreicht.
Sie haben beschlossen, dass es in dem Artikel um etwas anderes geht, und haben damit begonnen, das zu widerlegen, wovon Sie dachten, es ginge darum. Fünf für Fantasie, zwei für Lesen.
In diesem Artikel geht es um ein benutzerdefiniertes Kriterium zur Erzielung glatter Eigenkapitalkurven. Mit dem vorgeschlagenen Kriterium und seiner Umsetzung wird das Ziel vollständig erreicht.
Sie haben beschlossen, dass es in dem Artikel um etwas anderes geht, und haben damit begonnen, das zu widerlegen, wovon Sie dachten, es ginge darum. Für Fantasie fünf, für Lesen zwei.
Unserer versteht den Ihren nicht.
Oder besser gesagt, Sie verstehen die Statistik nicht, denn ich habe geschrieben, dass es Ihr R-Quadrat vielleicht gar nicht gibt. Jede Zahl, die man in der Statistik erhält, muss man beweisen, dass sie existiert.
Dies ist bereits der dritte Beitrag über dieselbe Sache.
Verstehen Sie nicht, wollen Sie nicht verstehen - viel Glück.
Ich habe geschrieben, weil ich hoffte, nützlich zu sein.
Genauer gesagt, Sie verstehen nichts von Statistik, denn ich habe geschrieben, dass Ihr R-Quadrat vielleicht gar nicht existiert. Jede Zahl, die Sie in der Statistik erhalten, müssen Sie beweisen, dass sie existiert.
Der Artikel hat nichts mit Statistik zu tun! Sie haben ein Bild des Artikels erfunden und kämpfen gegen diese Mühle.
SanSanych, mischen Sie sich nicht ein, wir formen, wie wir können!
Nicht formen, wie wir können - zumindest für uns selbst.
SanSanych, wir verstehen Ihren Standpunkt. In der Tat hat R^2 keinen zusätzlichen Parameter, der seine Gültigkeit bewertet. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass keine der MetaTrader-Standardreportstatistiken einen solchen Parameter hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit der Zuverlässigkeit von Nettogewinn, Take Profit, Sharpe Ratio usw.? Wie hoch ist das Konfidenzniveau für all diese Zahlen? Es gibt keinen solchen Parameter, aber das hindert Sie nicht daran, den Bericht zu verwenden.
Übrigens ist dies eine großartige Idee. Der Parameter der Zuverlässigkeit der erhaltenen Ergebnisse ist notwendig. Wir haben zum Beispiel einen Bericht eines Testers mit einem positiven Ergebnis und einer guten Statistik erhalten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis zufällig ist? Wie kann man diese Wahrscheinlichkeit abschätzen? Wie berechnet man sie? Wie kann man sie in einen Standardbericht einbauen? Dies sind Fragen, die Sie beantworten und anderen zeigen können, wie es funktionieren kann. Sie könnten einen wirklich wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten, indem Sie einen entsprechenden Artikel schreiben. Ich kann einen solchen Artikel nicht schreiben - ich habe nicht genug Wissen, aber Sie können es, also sind Sie gefragter.
SanSanych, wir verstehen Ihren Standpunkt. R^2 verfügt in der Tat nicht über einen zusätzlichen Parameter, der seine Zuverlässigkeit bewertet. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass keine der MetaTrader-Standardreportstatistiken einen solchen Parameter hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit der Zuverlässigkeit von Nettogewinn, Take Profit, Sharpe Ratio usw.? Wie hoch ist das Konfidenzniveau für all diese Zahlen? Es gibt keinen solchen Parameter, aber das hindert Sie nicht daran, den Bericht .... zu verwenden.
SanSanych wird euch Gauner entlarven :-))))
Wassili, wie kann der Indikator selbst (z. B. R^2) einen Parameter haben, der seine Zuverlässigkeit bewertet? Das ist es, was die gewählte statistische Methode tut.
In dem Artikel hat der Autor 3.3 Korrelationstests. Hypothesen, Signifikanzniveau und all das....
fxsaber:
Der Artikel hat nichts mit Statistik zu tun! Du hast ein Bild des Artikels erfunden und kämpfst mit dieser Mühle.
SanSanych wird euch Gauner entlarven :-))))
Vasily, wie kann der Indikator selbst (z.B. R^2) einen Parameter haben, der seine Zuverlässigkeit bewertet? Das macht doch die gewählte statistische Methode.
Das ist lustig. Ich habe gestern noch gelacht...Hängen Sie sich nicht an den Worten auf. Natürlich habe ich gemeint, was du geschrieben hast.
Das ist witzig. Gestern habe ich noch gelacht...
Im Ernst, fxsaber hat recht. In dem Artikel geht es darum, wie man ein ausgeglichenes Eigenkapital wählt. Es wird mit keinem Wort erwähnt, dass sich Ihr gerades Eigenkapital als ein wilder Zufall oder als reines Glück herausstellen kann.
http://studopedia.org/8-161613.html
Liebe Kenner, bitte sagen Sie mir, wie ich die Schätzung von multiplen Regressionskoeffizienten korrekt in alglib einbinden kann, damit sie noch nützlicher wird :)
Toller Artikel. Danke, dass Sie das veröffentlicht haben.