Diskussion zum Artikel "Die Vorhersage von Marktbewegungen mittels der Bayes'schen Klassifikation und Indikatoren auf der Basis einer singulären Spektralanalyse" - Seite 3
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Ein Vorläufer tauchte auf, prognostizierte, in 3 Takten tauchte ein weiterer Vorläufer auf, und so weiter ad infinitum... es gibt keine einzige Quelle, die die Preise auf dem Markt beeinflusst, so dass die Ausgangsbedingungen für die Entwicklung dieser oder jener Situation spontan entstehen und sich gegenseitig überschneiden. Angenommen, wir haben einige Ausgangsbedingungen gefunden, die die Situation weiterhin beeinflussen, wie können wir dann sicher sein, dass beim nächsten Takt nicht wieder eine andere beeinflussende Information auftaucht, die wieder alles zunichte macht? Wo liegen die Kriterien für die Beurteilung der Zuverlässigkeit der Prognose?
In diesem speziellen Fall liegt das Kriterium auf der Hand: Eine korrekte Prognose sollte durchweg häufiger erstellt werden als eine falsche. Die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Vorhersage liegt nicht bei 50%, sondern höher.
Also!!! Der Artikel ist interessant. Danke an den Autor BUT!!!!!!
wirklich Gans oder CSSA-Methode ist seit langem bekannt. Eines der Probleme war, den Schwanz dieser Indikatoren zu brechen. Aber diesmal erschien in NSH ein CSSA-Addon, das nicht überschießt und mit einer gelungenen Parameterwahl SEHR gute Signale erzeugen konnte. Die Auswahl von Parametern mit Hilfe eines Optimierers brachte in der Regel keine guten Ergebnisse mehr. Aber zusammen mit diesem Addon gab es noch ein weiteres Werkzeug für das Tuning. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber seine Aufgabe war es, LISAJO-Zahlen zu erstellen (wenn ich es richtig geschrieben habe). Diese Zahlen wurden auf dem Oszillatorbildschirm angezeigt, wenn sich die Signalfrequenz sowohl in X- als auch in Y-Koordinaten änderte. Ich weiß nicht, wer das war, aber wir haben diese Figuren im Labor gemacht. Und dann mussten wir uns hier damit auseinandersetzen. Also mussten die CSSA-Parameter so gewählt werden, dass die Lisajo-Figur wie eine KRONE aussah. Das bedeutet, dass die aktuelle Frequenz der Grund für die Angebotsfrequenz ist, oder anders ausgedrückt, dass sie für den gegebenen Zeitpunkt prädiktiv ist. Dieser Effekt wird COINTEGRATION!!!! genannt. Aufgrund der Eigenheiten des Kointegrationsindikators mussten die Parameter manuell ausgewählt werden. Es ist nicht so einfach, eine CROWN-Form zu erhalten, das kann ich Ihnen sagen. Aber einmal habe ich es geschafft, und das Ergebnis war einfach verrückt. Mit anderen Worten, die Kointegration beantwortet die Frage, welche Frequenz nun die vorhergesagte Frequenz für den Kotir ist. Sobald sich der Kreis mit der Zeit in eine andere Zahl verwandelt, müssen neue Parameter gefunden werden. Wenn man den Markt als eine Frequenzschwingung betrachtet, genügt es, die richtige Frequenz zu finden, und er wird für einige Zeit funktionieren. Erstaunlicherweise sind mir solche Systeme noch nie begegnet, aber die Frage ist für einen erfahrenen Programmierer nicht so kompliziert. Also im Hinterkopf behalten, wenn überhaupt :-)
Gerade was in Richtung Frequenzanalyse des Marktes interessant ist, denn wenn die richtige Frequenz gewählt wird. Oder besser gesagt, die Frequenz, die jetzt funktioniert, gefunden ist, dann haben Signale meist Gralscharakter, wenn auch nicht für lange Zeit. Aber wenn es ein oben beschriebenes Werkzeug gibt, wird die Suche nach der nächsten Frequenz nicht schwierig sein und so weiter und so fort. Es reicht aus, 10 stabile Signale in der Zukunft zu haben, um Geld zu verdienen. Und im Fall von CSSA ist es ganz real, denn ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie der TS sehr gut Signale in die Zukunft gab und die Signale waren viel mehr als zehn. Also :-)
Wenn Du geschickte Hände im Programmieren hast, kann ich Dir mit Logik etc. helfen.
Zu den Nachteilen der Frequenzanalyse zähle ich ein völliges Unverständnis des Marktgeschehens. Wir handeln einfach die Frequenz. Diese Methode funktioniert gut bei einem ruhigen, technischen oder dünnen Markt. Nachrichten brechen die Frequenz in der Regel so sehr, dass es sehr schwierig ist, ein funktionierendes Paar zu finden.......
Mihail Marchukajtes:
Zu den Nachteilen der Frequenzanalyse gehört, dass wir überhaupt nicht verstehen, was auf dem Markt passiert. Wir handeln nur mit der Frequenz. Diese Methode funktioniert gut bei einem ruhigen, technischen oder dünnen Markt. Nachrichten brechen in der Regel die Frequenz so sehr, dass es sehr schwierig ist, ein funktionierendes Paar zu finden.......
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass diese "Frequenzen" wiederholt werden können?
Dementsprechend besteht die Lösung des Problems darin, profitable Frequenzen für diesen TS in der Geschichte zu finden. Der Marktzustand (Preis und alle verfügbaren Daten), der der profitablen Frequenz entspricht, muss auf irgendeine Weise identifiziert werden.
Haben Sie daran gedacht, dass sich diese "Frequenzen" wiederholen können?
Die Lösung des Problems besteht also darin, profitable Frequenzen für einen bestimmten TS in der Geschichte zu finden. Der Marktzustand (Preis und alle verfügbaren Daten), der der profitablen Frequenz entspricht, muss irgendwie identifiziert werden.
Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, ich habe einmal Frequenzanalyse studiert, aber dann habe ich es aufgegeben. Und Sie wissen auch warum???? Der Markt ist nicht nur eine nicht-stationäre Frequenzreihe. Der Markt ist etwas anderes :-))
Sehr interessanter Artikel und die Ergebnisse rechtfertigen definitiv weitere Untersuchungen; allerdings hat der angehängte EA ein Problem mit der Bibliothek, so dass er nicht geladen werden kann. Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Bibliothek in der Zip-Datei enthalten haben?
SSABayesLib.ex5 wird bei mir auch nicht geladen.
Der Artikel ist interessant. Ebenso die Kommentare im russischen Abschnitt https://www.mql5.com/ru/forum/190847
Hallo, gibt es eine MT4-Version von SSA? Ich möchte die MT4-Version
привет Я прочитал вашу статью, поздравления. У меня возникли проблемы при компиляции исходного кода, приведенные растровые изображения подкаталоги не вместе файл. Was ist das? могу получить недостающие файлы? Я отправлю картину в журнал ошибок. .
Lieber Roman.
Ich möchte lernen, wie Sie Ihre Strategie-Methode zu schreiben, außer, dass Sie die Quelle geben, ist nicht vollständig, hoffe auf Ihren Quellcode zu erhalten, um tief zu lernen.Hope Hoffe, Ihre Antwort zu erhalten, vielen Dank.
Hello Mr. Korotchenko,
I found your article very interesting and tried to run the EA (from download SSABayesObserver.zip).
But everytime when I run the EA, immediately after filling the parameter-dialog and klick on 'Enter' to continue, the EA is removed.
Terminal/Experts shows a library error:
1st line: "Cannot find 'GetSSATrendPredictor' in 'SSA\SSABayesLib.ex5'"
2nd line: "unresolved import function call"
Terminal/Journal shows the following:
1st line: "initializing of SABayesObserver (EURUSD, M15) failed"
2nd line: "expert SSABayesObserver (EURUSD, M15) removed"
It seems I'm working with a wrong version of 'SSA Trend Predictor'?
I'm sorry, but the translations are sometimes so bad that I can't follow.