Diskussion zum Artikel "DeMarks Sequential (TD SEQUENTIAL) unter Verwendung künstlicher Intelligenz" - Seite 5
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Wenn ich das kann, werde ich ein einfaches Diagramm posten, in dem die Form des Musters klar angezeigt wird, natürlich wird es auf jedem Markt und Paar funktionieren. Wenn ja, werde ich Ihnen einen Screenshot schicken, wenn es möglich ist, es auf den wichtigsten Paaren laufen zu lassen, und auch neuronka ist auf Version 5 oder 4.
NS wird benötigt, wenn es keine Möglichkeit gibt, das Muster explizit zu definieren, oder wenn das Muster gefunden wurde, aber das Ergebnis seiner Arbeit anders ist, dann sind es die Eingangsdaten, die im Moment der Musterbildung empfangen werden, die seine Wahrheit oder Falschheit bestimmen. Genau an dieser Stelle wird der NS gebraucht. Aber Sie können ein Bild des Musters posten.... Es wird interessant sein, einen Blick darauf zu werfen!!!!
Aber es gibt noch viele wunderbare Entdeckungen für uns
Bereiten Sie den Erleuchtungsgeist
Und die Erfahrung, den Sohn schwieriger Fehler
Und Misha, den Freund aller Aporien...))))))
Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Der Sinn des Artikels war nicht, Werbung für Reshetovs Optimiser zu machen, sondern zu zeigen, wie man TK mit NS organisieren kann. Ihnen die Tricks zu verraten, was Sie tun können und wie Sie es tun, wenn Sie einen TS bauen. Ich werde mir die Ergebnisse Ihrer Maschen gerne ansehen, aber mit den von mir genannten Empfehlungen. Nehmen Sie wieder Sequenta, trainieren Sie Ihr Netz, zeigen Sie, wie es mit der Demark-Strategie funktioniert. Und hier können Sie die Ergebnisse Ihrer Maschen mit dem Modell vergleichen, das Sie mit Hilfe von Reshetovs Optimierer erhalten haben. Das ist viel interessanter, als sich gegenseitig mit einfachen Phrasen zu bewerfen. Wenn Sie interessiert sind, kann ich Ihnen sagen, welche Eingaben ich verwende, und glauben Sie mir, Sie werden überrascht sein. Es ist gut möglich, dass Ihr NS besser funktioniert, wenn Sie anfangen, diese Eingaben zu verwenden, auch in Bezug auf Ihren eigenen TS. In diesem Sinne möchte ich das Gespräch fortsetzen.
Ich entschuldige mich im Voraus, wenn ich etwas taktlos sein werde, aber wenn Sie wollen, dass Leute, die verstehen, was auf dem Markt vor sich geht und wie MO dort angewendet wird, weiterhin mit Ihnen kommunizieren, dann hören Sie bitte auf, sich wie ein babtistischer Prediger zu verhalten, wenn Sie mit "Ungläubigen" sprechen, wenn Sie Argumente bekommen und mit rekursiver Rhetorik antworten, die auf unbegründeten Autoritäten beruht. Wie wir wissen, kann eine sinnlose Konversation endlos sein, wenn der Prediger erfahren genug ist, so dass eine kluge Person sie beendet.
Ich habe meine Zeit damit verbracht, Argumente zu liefern, Ihr Modell zu testen, einen kleinen Code in Java zu posten (wie Sie wollen), mit Ihrem Modell, das nicht 70%, sondern 48% ergibt, was schlechter ist als der Zufall, Sie haben nicht reagiert, da der Code in einer Minute überprüft werden kann. Und das ist sehr wichtig, denn wenn ich Recht habe und das Modell nicht funktioniert, dann hat Ihr Artikel und der Optimierer Reshetov, auf dem er basiert, keinen Sinn, und wenn ich falsch liege, muss ich sicherstellen, wo und wie ich Ihr Ergebnis mit 70% wiederholen kann.
Nein... Schlafen Sie gut))))))
Aber es gibt noch viele wunderbare Entdeckungen
Bereiten Sie uns Erleuchtungsgeist
Und Erfahrung, den Sohn schwieriger Fehler
Und Misha, aller Aporien Freund...))))))
Zunächst einmal entschuldige ich mich, die Sache ist die, dass ich früher als Lehrer gearbeitet habe und wenn es um Forschung geht, wähle ich einen sehr lehrreichen Ton der Kommunikation, meine Freunde haben mir das schon oft gesagt :-)
Was den Code angeht, bin ich wirklich schwach darin, ein wenig später werde ich eine Information zeigen, ein wenig später, aber für jetzt über den Test, giftig, wie haben Sie es gemacht?
Ich habe das Modell für 50 Datensätze erstellt und war an den Ergebnissen des Modells für die nächsten 50 oder 100% des Trainingsintervalls interessiert. Wenn Sie die Anzahl der Datensätze erhöhen, um das Modell zu erstellen, ohne die Anzahl der Züge zu erhöhen. Die Generalisierungsfähigkeit nimmt dann ab. So ist es möglich, das Generalisierungsniveau auf akzeptable 65% zu reduzieren, indem man die Länge der Stichprobe reguliert. Wenn wir sagen, dass es genug ist, um Geld auf dem Markt zu verdienen, dann wird die Größe der Trainingsstichprobe viel höher sein und ein solches Modell wird viel länger funktionieren, aber viel schlechter als das Modell mit einem Generalisierungsniveau von 90%. Wenn man bei solchen Modellen (65 %) das richtige MM- und Kapitalmanagement anwendet, kann man eine Menge Geld verdienen.
Was Sie über den Handel mit Überstunden sagen, wenn es keinen Fisch über eine Minute hinaus gibt, da stimme ich nicht mit Ihnen überein. Es ist gut möglich (ich hätte fast "wahrscheinlich" gesagt, Sie sehen, ich ändere langsam meinen Tonfall :-() ), dass Sie den Markt als eine nicht kontinuierliche, nicht stationäre Reihe betrachten, ja, ich betrachte ihn auch so, aber nur zur Hälfte, denn die andere Hälfte in mir betrachtet den Markt als eine Beteiligung von lebenden Menschen. Die technische Analyse wurde für die Menschen oder die "Crowd", wie sie in lokalen Kreisen genannt wird, geschaffen, um auf dem Markt zu arbeiten. Deshalb gibt es Fische in einem längeren Intervall, wenn die TS funktioniert, ist es eine kleine Vermutung, so scheint es mir jedenfalls.
Und ich würde Sie gerne noch etwas anderes fragen, tohis!!!!. Kann ich Ihnen meine Datei für die Ausbildung, nehmen wir ein Maximum von 200 Zeilen, ich werde sehen, ob es so viel sein wird. Sie werden ein Modell für Ihre KI erstellen, sagen Sie mir, wie ich es in einen Indikator umsetzen kann, ich möchte sehen, wie das auf Ihrer KI erstellte Modell funktioniert, unter Berücksichtigung der Kontrolle usw. So würde ich es für mich selbst formulieren: .......
Ich wiederum werde diese Datei optimieren (am Wochenende) und wir können das Ergebnis vergleichen. Was denken Sie????
Und ich würde Sie gerne noch etwas anderes fragen, tohis!!!!. Kann ich Ihnen meine Datei für die Ausbildung, nehmen wir ein Maximum von 200 Zeilen, ich werde sehen, ob es so viel sein wird. Sie werden ein Modell für Ihre KI erstellen, sagen Sie mir, wie ich es in einen Indikator umsetzen kann, ich möchte sehen, wie das auf Ihrer KI erstellte Modell funktioniert, unter Berücksichtigung der Kontrolle usw. So würde ich es für mich selbst formulieren: .......
Ich wiederum werde diese Datei optimieren (am Wochenende) und wir können das Ergebnis vergleichen. Was denken Sie????
Übrigens, ich habe gerade eine coole Sache für die Datenaufbereitung erfunden, hmm........
Was Sie sagen, giftig über Überstunden Handel, wenn es keinen Fisch weiter als eine Minute, hier bin ich nicht einverstanden mit Ihnen. Es ist gut möglich (ich hätte fast "wahrscheinlich" gesagt, Sie sehen, ich ändere langsam meinen Tonfall :-() ), dass Sie den Markt als eine nicht kontinuierliche, nicht stationäre Reihe betrachten, ja, ich betrachte ihn auch so, aber nur zur Hälfte, denn die andere Hälfte in mir betrachtet den Markt als die Teilnahme von lebenden Menschen. Die technische Analyse wurde für die Menschen oder die Menge, wie sie in lokalen Kreisen genannt wird, geschaffen, um auf dem Markt zu arbeiten. Deshalb gibt es Fische in einem längeren Intervall, wenn die TS funktioniert, das ist eine kleine Vermutung, so scheint es mir jedenfalls.
Es gibt Fische, aber nicht mit solchen Daten, bei niederfrequenten Daten berücksichtigt der Preis alles, bei reinen Marktdaten (Volumenpreis, Delta, etc.) kann man nichts bekommen, der Preis passt sich Nachrichten und neuen Informationen fast vollständig an, innerhalb weniger Minuten, und die Informationsdiffusion ist die wichtigste Marktineffizienz. Der Rest ist, vereinfacht ausgedrückt, einfach nur Insiderinformation. Sie wissen nicht, wann und warum die Puppe viel kauft/verkauft und damit Trends schafft und wann sie aufhört.
Stellen Sie sich vor, Sie kämpfen, Ihr Erfolg in einem Kampf hängt davon ab, wie Sie die Schläge des Gegners vorhersagen, wie Sie die Haltung und den Beginn der Bewegung sehen, wie Sie geeignete Ausweichmanöver ergreifen, und wenn Sie die Ineffektivität der gegnerischen Verteidigung sehen, greifen Sie an, beim Handel (Spekulation) ist alles dasselbe, Sie können sich z. B. nicht entscheiden, zwei Mal langsamer zu reagieren, Sie werden dadurch nicht zwei Mal weniger effektiv, Sie werden völlig an Effizienz verlieren.
Nun ist die gesamte Spekulation automatisiert, alles, was auf der Verbreitung von Informationen basiert (statisch, Event Arbitrage, etc.), alles HFT, es ist notwendigerweise ultra HFT als einige MM, es ist mehr wie "algo-scalping" (durchschnittliche Zeit des Haltens einer Position im Bereich von einer Minute, oder sogar 10 Minuten), aber wir sprechen nicht über Stunden und Tage, gibt es definitiv keine Informationen in den Preisen, alles ist antiquiert.
Aber im Allgemeinen, theoretisch ist es möglich, Stunden und sogar Tage vorherzusagen, aber nicht nur durch Marktdaten, ist es notwendig, Tausende von Parametern der menschlichen Aktivität in der ganzen Welt zu überwachen, vor allem in Bezug auf große Unternehmen, müssen wir das Wetter, die Menge des Verkehrs überall, soziale Aktivität der Menschen im Internet, vor allem wirft tn. "Ich habe zum Beispiel gehört, dass sie Fabriken aus dem Weltraum beobachten, um zu sehen, wie viel produziert wird, was sie reingebracht haben, was sie rausgenommen haben))))) Das ist an der Grenze zum Insider, aber nicht erwischt zu werden ist kein Diebstahl))))). Und all dies muss von einem Team guter Analysten in eine Zeichenform gebracht werden, ebenso wie ein Team von coolen Fundamentalprognostikern und die Sammlung von Daten aus offenen Prognosen und deren Analyse. In der Regel wird selbst eine mittelgroße Bank nicht über genügend Ressourcen verfügen, um das alles in Produktionsqualität umzusetzen und auszuarbeiten. Und nur auf der Grundlage des Preises mit dem Volumen der Tage kann man nicht statistisch zuverlässig den zukünftigen Preis vorhersagen, es ist ein Märchen für "Wetten auf Rot und doppelt" ))))