Diskussion zum Artikel "Ein Beispiel für die Entwicklung einer Spread-Strategie basierend auf Futures der Moskauer Börse" - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Bei Tics wäre es cooler, wie Steroide. Vielleicht probiert es jemand aus.
Das wird ein Reinfall, nicht wahr?
Wenn ich das Wort "geringe Liquidität" sehe, stelle ich mir die zweite oder sogar dritte Stufe der Aktien vor. Und jetzt sprechen Sie von einem vorübergehenden Mangel an Liquidität.
Ich weiß nicht, was los ist und wie man mit dem Spread handelt, wenn auf Si gehandelt wird, aber auf RTS gibt es 5-10 Minuten lang keine Veränderungen (das habe ich oft erlebt).
Ich weiß nicht, was los ist und wie man mit dem Spread handelt, wenn auf Si gehandelt wird, aber auf RTS gibt es 5-10 Minuten lang keine Änderungen (das habe ich oft gesehen).
Bars werden von Flippern gebildet. Es ist normal, wenn der Stapel voll ist und für alle Handelsanfragen bereit ist. Nur traut sich manchmal lange Zeit niemand, einen Handel zu machen, also gibt es keine Balken. Und die Limit-Orders im Stapel warten nur und leben ihr Leben. Aber dieses Leben beeinflusst die Balken in keiner Weise. Die Flipper-Balken sind eine alberne Hommage an "historisch gewachsen". Ein Schwanz, der aus der Vergangenheit gezogen wird. Genau wie die Bid-Bars im Devisenhandel. Unsinn, aber Sie ziehen und ziehen ihn schon seit 16 Jahren.
Was muss man beim Spread-Trading wissen? - Flipper, Bid oder Ask?
Was ist DEAL_TIME_MSC - Börsenzeit oder MT5-Handelsserverzeit? Und inwieweit sind diese beiden Zeiten miteinander synchronisiert?
Durch CopyTicks time_msc - ähnliche Frage.
Wenn ich das Wort "geringe Liquidität" sehe, stelle ich mir die zweite oder sogar dritte Stufe von Aktien vor. Und jetzt sprechen Sie von einem vorübergehenden Mangel an Liquidität.
Ich weiß nicht, was los ist und wie man mit dem Spread handelt, wenn auf Si gehandelt wird und auf RTS 5-10 Minuten lang keine Veränderungen stattfinden (ich habe solche Fälle oft erlebt).
Im Allgemeinen ist es gut, gerade auch für solche Fälle, das letzte Ask long leg mit dem letzten Bid short leg zu synchronisieren. Was ergibt sich daraus?
- Reale Preise der aktuellen Kunststoffe
- Zu jedem Zeitpunkt ist immer eine gewisse Liquidität vorhanden, es kann aber auch sein, dass es überhaupt keine Bars gibt, was aber nicht bedeutet, dass es keine Einstiegsmöglichkeiten gibt.
- Die Häufigkeit des Experiments liegt nahe an der Benchmark.
Der zweite Aspekt: Es ist üblich, ein weniger liquides Bein mit einem Limit zu quotieren und, wenn es sich füllt, das andere Bein mit einem Markt zu treffen. Dies senkt die Kosten und ermöglicht den Handel auf dünnen Märkten.Wenn ich das Wort "geringe Liquidität" sehe, stelle ich mir die zweite oder sogar dritte Stufe der Aktien vor. Und jetzt sprechen Sie von einem vorübergehenden Mangel an Liquidität.
Ich weiß nicht, was los ist und wie man mit dem Spread handelt, wenn auf Si gehandelt wird und auf RTS 5-10 Minuten lang keine Veränderungen stattfinden (das habe ich oft erlebt).
Ich habe nicht von geringer Liquidität gesprochen, sondern von unterschiedlicher Liquidität. Dementsprechend unterschiedlich ist auch die Aktivität der Geschäfte. Wenn wir SI als Maßstab für die Liquidität nehmen (es gibt praktisch keine verpassten Balken auf M1), ergibt sich folgendes Bild:
Es handelt sich um vollständig synchronisierte Charts (verpasste Balken sind grau dargestellt). Der Spread/CC wird hier ganz normal berechnet und gehandelt. Die Tatsache, dass kein Handel stattfindet, bedeutet nicht, dass keine Liquidität im Stack vorhanden ist.
Wenn Sie dasselbe ohne Synchronisierung tun, können Sie den optimalen Ein- und Ausstieg bei solchen Kombinationen von Instrumenten verpassen. Eigentlich sind das alles offensichtliche Dinge, IMHO.
Der zweite Aspekt: Es ist üblich, ein weniger liquides Bein mit einem Limit zu quotieren und, wenn es sich füllt, das andere Bein mit einem Markt zu treffen. Dies senkt die Kosten und ermöglicht den Handel auf dünnen Märkten.
Ja, wirklich. Solche Feinheiten kommen mit der Erfahrung:)
Vielen Dank
Dies sind vollständig synchronisierte Charts(fehlende Balken sind grau dargestellt). Hier findet eine ganz normale Spread/CC-Berechnung und Handel statt. Die Tatsache, dass es keine Trades gibt, bedeutet nicht, dass keine Liquidität im Stack vorhanden ist.
Im Allgemeinen ist es sinnvoll, das letzte Ask einer langen Strecke mit dem letzten Bid einer kurzen Strecke zu synchronisieren. Wie funktioniert das?