Was Optimierung nicht schaffte, schaffte Diversifikation: Fünf unkorrelierte Märkte, keine Verlustjahre
18 August 2026, 04:00
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Ein Jahr lang haben wir versucht, einzelne Strategien zu etwas Spektakulärem zu optimieren. Die ehrliche Obergrenze landete immer an derselben Stelle: Ein gutes Trendsystem auf einem Markt gewinnt ungefähr 6-7 von 8 Jahren, mit Verlustjahren von -5% bis -8% dazwischen. Dreht man härter an den Parametern, verbessert sich der Backtest, während die Zukunft sich verschlechtert — dieser Tausch ist immer verfügbar und immer schlecht.
Dann hörten wir auf zu optimieren und fingen an zu kombinieren.
Wir betreiben Trendfolge mit harten Stops auf Märkten, die sich aus wirklich unterschiedlichen Gründen bewegen: JPY-Cross-Trends, getrieben von Zinsdifferenzen, und Krypto-Trends, getrieben von ihrem eigenen Zyklus. Einzeln hat jede Komponente weiterhin ihre Verlustjahre. Kombiniert bei gleichem Risiko passiert etwas Einfaches und Unglamouröses: Ihre schlechten Jahre fallen in unterschiedliche Kalender.
In unseren kombinierten Läufen erzielte das Portfolio aus unkorrelierten Komponenten in jedem getesteten Jahr positive Ergebnisse — das schlechteste Jahr blieb zweistellig positiv, und die Standardabweichung der Jahresrenditen halbierte sich ungefähr gegenüber der stärksten Einzelkomponente. Keine Komponente wurde dafür auch nur einen Schritt härter optimiert. Die Verbesserung kam vollständig aus der Korrelationsmatrix, die sich — anders als ein Parametersatz — nicht dafür interessiert, was der Optimierer wollte.
Warum das eine weitere Tuning-Runde schlägt
1. Eine Parameter-Edge zerfällt; eine strukturelle Korrelations-Edge beruht darauf, was die Assets sind.
2. Diversifikation verbessert den Worst Case — und der ist es, der Konten tatsächlich aus dem Spiel nimmt. Optimierung verbessert meist den Durchschnittsfall in der Vergangenheit.
3. Sie lässt sich ehrlich testen: Jede Komponente wird separat auf echten Ticks verifiziert, danach ist die Kombination Arithmetik, kein weiterer Fit.
Die praktische Version für jeden Trader
Sie brauchen unsere Produkte nicht, um die Idee zu nutzen. Nehmen Sie zwei oder drei Strategien, denen Sie bereits vertrauen, prüfen Sie, dass ihre Verlustphasen sich nicht überlappen, und teilen Sie das Risiko gleichmäßig auf. Das Ganze wird ruhiger sein als jeder Teil. Wenn Sie unsere verpackte Version davon möchten: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
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