Meridian Session Clock

一个 MQL4 时间函数库：在 UTC 与 12 个时区之间进行考虑夏令时的正确换算，建立经纪商服务器时钟的模型（可从价格历史自动识别），提供 Sydney、Tokyo、London、New York 交易时段以及您自定义的时段，包括开盘状态、开始与结束时间和 OHLC 区间，以及 FX 交易日和周末。与 TimeGMT() 不同，它在策略测试器中给出与实盘相同的结果。它从不交易、不绘图、不写文件。您获得的是编译后的 Meridian_Session_Clock.ex4；本页即完整的 API 参考。

快速开始

1. 将 Meridian_Session_Clock.ex4 复制到 MQL4/Libraries（文件 > 打开数据文件夹）。
2. 把下面的 #import 代码块粘贴到您的 EA、指标或脚本中。
3. OnInit：MSC_DetectBroker("EURUSD", 104, base, conf, used)；若已知服务器时钟，则用 MSC_SetBroker(MSC_US_DST, 120)。
4. 使用服务器时间（TimeCurrent()、Time[i]）：MSC_SessionIsOpen(MSC_LONDON_SESSION, TimeCurrent())。
5. 验证：在策略测试器中运行下方示例；日志会在每根K线输出识别出的模型和 London 时段时间。

导入声明（可直接复制）

#import "Meridian_Session_Clock.ex4"
   int      MSC_ZoneOffset(int zone, datetime utc);
   bool     MSC_IsDST(int zone, datetime utc);
   datetime MSC_ToZone(datetime utc, int zone);
   datetime MSC_FromZone(datetime local, int zone);
   datetime MSC_NextChange(int zone, datetime utc);
   string   MSC_ZoneName(int zone);
   bool     MSC_SetBroker(int model, int base_minutes);
   int      MSC_DetectBroker(string symbol, int weeks, int &base_minutes, double &confidence, int &weeks_used);
   int      MSC_BrokerOffset(datetime utc);
   datetime MSC_ServerToUTC(datetime server_time);
   datetime MSC_UTCToServer(datetime utc);
   int      MSC_SessionAdd(int zone, int start_minute, int end_minute, int days_mask);
   void     MSC_SessionClear();
   string   MSC_SessionName(int session);
   bool     MSC_SessionIsOpen(int session, datetime server_time);
   datetime MSC_SessionStart(int session, datetime server_time, int index);
   datetime MSC_SessionEnd(int session, datetime server_time, int index);
   int      MSC_SessionRange(string symbol, int timeframe, int session, datetime server_time, int index, double &result[]);
   datetime MSC_TradingDayStart(datetime server_time);
   bool     MSC_IsWeekend(datetime server_time);
   int      MSC_LastError();
   string   MSC_ErrorText(int code);
#import
enum MSC_ZONE    { MSC_UTC, MSC_LONDON, MSC_FRANKFURT, MSC_ATHENS, MSC_MOSCOW, MSC_DUBAI, MSC_SINGAPORE, MSC_TOKYO,
                   MSC_SYDNEY, MSC_WELLINGTON, MSC_NEW_YORK, MSC_CHICAGO };
enum MSC_MODEL   { MSC_FIXED, MSC_US_DST, MSC_EU_DST };
enum MSC_SESSION { MSC_SYDNEY_SESSION, MSC_TOKYO_SESSION, MSC_LONDON_SESSION, MSC_NEW_YORK_SESSION }; 

基本概念

• 三种时间：utc；server（经纪商服务器时间：TimeCurrent、K线时间）；local（某时区的本地钟表时间）。
• 时区 0-11：UTC、London、Frankfurt、Athens、Moscow、Dubai、Singapore（也适用于香港、上海）、Tokyo、Sydney、Wellington、New York、Chicago。夏令时遵循各时区自 2000 年以来的法规，包括美国 2007、Sydney 2000 / 2006 / 2008、Auckland 2007 / 2008 和 Moscow 2011 / 2014 的调整。支持 2000-2099 年；其他时间按相同规则计算并标记 -2。
• 因夏令时开始而跳过、或因夏令时结束而重复的本地时间，按切换前生效的偏移读取（New York 三月切换日的 02:30 = 07:30 UTC；十一月切换日的 01:30 = 05:30 UTC，即第一次出现）。
• 经纪商时钟 = UTC + 偏移。模型：0 FIXED（全年为基准值），1 US DST（美国夏令时期间基准 + 60："New York close" 经纪商，GMT+2 / GMT+3），2 EU DST（欧洲夏令时期间基准 + 60）。默认 1，基准 120。
• 时段以某时区的本地时间定义，按开始日为周一至周五：0 SYDNEY 07:00-16:00 Sydney，1 TOKYO 09:00-18:00 Tokyo，2 LONDON 08:00-17:00 London，3 NEW YORK 08:00-17:00 New York；自定义 id 为 4-15。一个实例从开始（含）持续到结束（不含）。index 0 = 在给定时间或之前开始的最近一个实例（进行中或已结束），-1 为上一个，+1 为下一个；范围 -260 至 260。

API 参考

所有函数都会设置 MSC_LastError。错误的时区或时段 id 返回 -1，并给出 0、false、"UNKNOWN" 或 -1。

MSC_ZoneOffset、MSC_IsDST、MSC_ToZone、MSC_FromZone

时区在 utc 时刻相对 UTC 的偏移（分钟）；是否处于夏令时（Moscow 2011-2014 的永久 UTC+4 不算夏令时）；utc + 偏移得到的本地时间；按上述规则把本地时间换回 UTC。

datetime ny = MSC_ToZone(MSC_ServerToUTC(TimeCurrent()), MSC_NEW_YORK); 

MSC_NextChange 与 MSC_ZoneName

utc 之后的第一次偏移变化（UTC 时间），三年内没有则为 0（UTC、Dubai、Singapore、Tokyo、2014 年后的 Moscow）。时区名称，如上表所列。

MSC_SetBroker

model 0-2，base_minutes 为 -720 至 840，步长 15。否则返回 false 并设置 -1。

MSC_DetectBroker

读取 symbol（"" = 图表品种）每个周末缺口（36 小时或以上）之后的第一根 H1 K线，从最新往回，最多 weeks 周（4-520，0 = 104）。FX 市场于周日 New York 时间 17:00 开盘，因此每周得到一个偏移；适合周数最多的模型和基准获胜（平局时：US DST，其次 EU DST，最后 FIXED）。若至少 60% 的周数吻合，则返回并应用该模型；否则返回 -1 并设置 -5 NOT DETECTED（base_minutes 和 confidence 仍会填写）。没有 H1 历史时为 -3 NO DATA。请使用 24/5 交易的主要 FX 货币对：贵金属和指数周日开盘较晚，会多读出一小时（测试中 XAUUSD 给出基准 180 而非 120）。请使用 52 周或更多，以包含夏令时切换；节假日周会降低置信度。在策略测试器中只能看到测试器加载的历史（weeks_used 表示读取了多少周）。

int base, used; double conf;
int model = MSC_DetectBroker("EURUSD", 104, base, conf, used); 

MSC_BrokerOffset、MSC_ServerToUTC、MSC_UTCToServer

utc 时刻服务器的偏移（分钟）；服务器时间换算为 UTC（切换前后的那一小时按上述规则）；UTC 换算为服务器时间。

MSC_SessionAdd、MSC_SessionClear、MSC_SessionName

添加时段：zone、本地午夜后的开始与结束分钟数（0-1439，二者不同；结束小于开始 = 跨夜），开始日的 days_mask（bit 0 周日至 bit 6 周六，62 = 周一至周五，1-127）。返回 id 4-15，或返回 -1 并设置 -1 或 -4 SESSION LIMIT。MSC_SessionClear 删除自定义时段（id 从 4 重新使用）。名称：SYDNEY、TOKYO、LONDON、NEW YORK、CUSTOM n。

int fra = MSC_SessionAdd(MSC_FRANKFURT, 7 * 60, 15 * 60 + 30, 62);   // 07:00-15:30 Frankfurt 

MSC_SessionIsOpen、MSC_SessionStart、MSC_SessionEnd

实例 0 是否包含 server_time；实例 index 开始或结束的服务器时间。出错时为 0。

if(MSC_SessionIsOpen(MSC_LONDON_SESSION, TimeCurrent()) && !MSC_SessionIsOpen(MSC_NEW_YORK_SESSION, TimeCurrent())) { } 

MSC_SessionRange

根据 symbol（"" = 图表）在 timeframe（0 = 图表；M1、M5、M15、M30 或 H1）上开盘时间落在实例内的K线，计算实例 index 的 OHLC。result[] 得到 7 个值：0 开盘、1 最高、2 最低、3 收盘、4 首次到达最高价的K线时间、5 首次到达最低价的K线时间、6 K线数量。返回K线数量；实例内没有K线时返回 0 并设置 -3 NO DATA；timeframe、时段或 index 错误时返回 -1。进行中的实例使用目前已有的K线。

double r[]; if(MSC_SessionRange("", PERIOD_M15, MSC_TOKYO_SESSION, TimeCurrent(), -1, r) > 0) Print("Tokyo high ", r[1]); 

MSC_TradingDayStart 与 MSC_IsWeekend

server_time 当时或之前最近一次 New York 17:00 的服务器时间（FX 交易日开始）。周末 = New York 时间周五 17:00 至周日 17:00。

MSC_LastError 与 MSC_ErrorText

最后一次调用的代码；文本：0 OK，-1 INVALID PARAMETER，-2 OUT OF RANGE，-3 NO DATA，-4 SESSION LIMIT，-5 NOT DETECTED，其他为 UNKNOWN。

可运行的集成示例

一个智能交易系统（EA）；请先粘贴上方的导入代码块和 enum 行。

datetime last = 0;

int OnInit()
{
   int base, used; double conf;
   int m = MSC_DetectBroker("EURUSD", 104, base, conf, used);
   if(m < 0) MSC_SetBroker(MSC_US_DST, 120);
   PrintFormat("model %d base %d conf %.2f weeks %d: %s", m, base, conf, used, MSC_ErrorText(MSC_LastError()));
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnTick()
{
   if(Time[0] == last) return;
   last = Time[0];
   datetime now = TimeCurrent();
   PrintFormat("London %s - %s server, open %d, FX day since %s, weekend %d",
               TimeToString(MSC_SessionStart(MSC_LONDON_SESSION, now, 0)), TimeToString(MSC_SessionEnd(MSC_LONDON_SESSION, now, 0)),
               MSC_SessionIsOpen(MSC_LONDON_SESSION, now), TimeToString(MSC_TradingDayStart(now)), MSC_IsWeekend(now));
} 

架构与说明

• 纯计算：规则是计算出来的，不是查表，因此不需要下载任何内容。经纪商模型和时段表按每个导入本函数库的程序分别保存。
• MetaTrader 4，任意品种和周期；EA、指标、脚本均可。在策略测试器和优化中安全：不使用 DLL、文件、网络请求、图表对象、定时器或全局变量。只有 MSC_DetectBroker 和 MSC_SessionRange 会读取K线。
• 限制：16 个时段（4 个内置），实例 index 为 -260 至 260，年份 2000-2099。
• 典型设置。时段过滤：只在 MSC_SessionIsOpen(MSC_LONDON_SESSION, now) 时交易。亚洲区间突破：在 London 开盘时对 MSC_TOKYO_SESSION 调用 MSC_SessionRange，index 0（此时 Tokyo 仍在开盘）。每日逻辑：在 MSC_TradingDayStart 重置。回测：在 OnInit 中调用 MSC_DetectBroker 或 MSC_SetBroker，切勿使用 TimeGMT()。
• 截图和视频展示的是基于本函数库构建的演示 EA；它不包含在购买内容中。

风险提示

时段时间描述的是市场通常活跃的时间，而不是价格将如何变动。请查看您经纪商的节假日安排；请先在模拟账户上测试。