文章 "价格走势模型及其主要规定（第 1 部分）：概率价格域演化方程与发生的可观测随机游走" - 页 7

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Aleksey Ivanov #:

我的一位熟人瓦西亚-亚基姆基姆（Vasya Yakimkim）是 众所周知的 高级 交易员 ，二十年前他就 告诉过 我这些吸引力。后来，他写了一本 名为《 外汇 ：如何 赚大钱 》 的书，甚至还在总统下属的某个机构担任 了 相关投资的政府顾问。因此，这位瓦西亚没有在书中提到吸引子，显然是对这种方法的前景感到失望。不过，这些都是我的假设。


彼得斯有一本相当古老的书《资本市场的混沌与秩序》。在这本书中，如果我没记错的话，他考虑了一些价格的吸引子。结果发现，吸引子的维度相当大，这让人对结果的统计意义产生了怀疑（实际用途是不可能的）。

 

怎么了？地平线上是否有一颗冉冉升起的新星--优素福 2 号？

不只是S平方，而是S模，只有这样才能平方.....。多么神奇的科学奥妙。

......而且没有一行代码。

图片很美，尤其令人印象深刻的是其中蕴含的深意--左上角 的橙色条纹--你无法反驳--价格打过去的概率微乎其微。

 
Dmitry Fedoseev #:

不只是 S 的平方，而是 S 的模数，然后才是 S 的平方.....多么神奇的科学奥妙。

复数？不，我不知道）。

 
Inquiring #:

物理学不研究心理。按照你的逻辑，心理是不存在的吗？还是说根本就不应该考虑它？而你认为自己只是一具躯壳，一具躯壳？

客观地说，你真正的心理在你的头脑中，而且只在你的头脑中。它（你的心理）不存在于现实中的其他任何地方。你的精神世界在阅读了黑格尔、列宁等人的学说之后，接受了一些概念（来自他人精神世界的词组），将其视为现实世界的图景。这是你的选择。除了 "相信我 "之外，这些概念（主观的词组）并没有得到任何客观的证实。在这种情况下，将这些概念应用于市场是很奇怪的。不过，从交易文献中可以得知，有一些交易者根据月相成功地进行了交易。市场走向与 NBA 总冠军的结果之间也存在高度的正相关性。或许这也可以应用到交易中）。

 
Aleksey Nikolayev #:

复数？不，我不知道）

当然不知道，怎么会...告诉我

问乘法表。

你一定是很难理解复数，所以才这么多疑？你确定你能正确理解复数吗？

 
Inquiring #:

维基百科：数学期望 是概率论 中的一个概念，指随机变量的平均值 （ 根据可能值的概率加权）。

分享一下如何确定平均周期和通道宽度的秘诀吧，这对你来说真是小菜一碟。

1.维基百科说得没错。但你永远不会知道这个平均值。在实际操作中，他们使用的是 NE 的期望估计值，在数理统计中，它被简单地称为平均值。

2.这不是小事，而是研究课题，也是我现在正在研究的课题。至于公式，请在谷歌上搜索 "解开问题"（"Unravelling Problem")

 
Aleksey Nikolayev #:

只有在某些条件下（例如独立和平均分配）才会如此，而实际价格显然不符合这些条件。

我同意这些说明。但由于缺乏更好的预测，我们接受平均预测）。

 
Mikhail Tkachev #:

1.维基百科说得没错。但你永远不会知道这个平均值。实际上，他们使用的是近似值的期望值，在数理统计中简单地称为均值。

2.这不是小事，而是研究课题，也是我现在正在研究的课题。至于公式，请在谷歌上搜索 "解开问题"（"Unravelling Problem")

那为什么常用 "期望 "一词。我想大家都知道，我们说的是一回事，指的是另一回事。

 
Dmitry Fedoseev #:

那我们为什么要用 "期望 "这个词呢？我想每个人都知道，我们说的是一套，做的是另一套。

在人们对概率论略有耳闻，却不知道数理统计是数学中研究经验数据的一个独立方向的环境中，人们接受了这一说法。当然，数理统计是以概率论为基础的，但它有自己的方法。概率论专门研究随机变量的分布规律，而随机变量是假想的实体）。

 
Mikhail Tkachev #:

它被接受的环境中，有些人隐约听说过概率论，却不知道数理统计是研究经验数据的一个独立的数学分支。当然，数理统计是以概率论为基础的，但它有自己的方法。概率论专门研究随机变量的分布规律，而随机变量是假想的实体。）

因此，在概率论中，说 "期望 "是合适的，而在统计学中，说 "平均值 "是合适的。对不对？

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