文章 "价格走势模型及其主要规定（第 1 部分）：概率价格域演化方程与发生的可观测随机游走"
理论描述得确实很好。感谢您的辛勤劳动。我想把这个话题转向实用的方向，也许存在某种条件自由的量子振荡器，可以用神经网络来追寻阿尔法？在科学环境中是否有任何研究，谷歌搜索是否有意义？
感谢您对工作的评价。
这个模型、使用这样的数学工具来揭示它以及得出的结论完全是我的研究成果。 在这里 谷歌是没有用的。
不过，很久以前在论坛上有一个人说过，在西方，有人用某一连续体中的波来模拟价格运动，在价格预测方面取得了很好的效果。我 还 没有遇到过类似的情况。谷歌一下，如果找到了，就发到这里来。这将会很有趣。
没有任何指标可以预测价格跳跃（或者更准确地说， 正如 您正确指出的，显示价格出现在这个或那个水平的概率），并根据所提供的分析预测这些水平。我还没有写出来。
感谢您对作品的赞赏。
这个模型、使用这样的数学仪器来揭示它以及得出的结论完全是我的研究成果。 在这里 谷歌是没有用的。
不过，很久以前在论坛上有人说过，在西方，有人用连续波来模拟价格运动，在价格预测方面取得了很好的效果。我 还 没有遇到过类似的情况。谷歌一下，如果你找到了，就发到这里来。这将会很有趣。
没有任何指标可以预测价格跳跃（或者更准确地说， 正如 您正确指出的，显示价格出现在这个或那个价位的概率），并根据所提供的分析预测这些价位。我还没有写出来。
我也听说过 Dukascopy，一个像 Gunn 一样的神话生物。
粗略搜索后确实没有发现任何东西，有一些指标，如量子水平和通道。
您文章的主题非常有趣，而且与量子力学和非线性动力学中使用的数学工具描述任何系统的最新科学方法不谋而合。
在我看来，您的假设中唯一的基本缺陷是赋予随机性因素以根本的重要性。世界上没有什么是随机的--如果星星被点亮或证券交易所被打开，那就意味着有人需要它。 根据 贝叶斯的观点，概率反映了我们无知的程度。在这种情况下，做市商根本不知道制造者何时会制造，但它会以超过 90% 的概率发生。包括经济学在内的社会运行规律是由齐普夫和帕累托推导出来的，曼德尔布罗特在这方面也有有趣的想法。
用数学仪器研究证券交易波是一个非常有前途的方向。但在这里，我们需要去找埃利奥特，从哲学的角度更深入地 挖掘 毕达哥拉斯人的本体论。
您文章的主题非常有趣，与最新的科学方法不谋而合，即利用量子力学和非线性动力学中使用的数学工具来描述任何系统。
在我看来，你的假设中 唯一的本质缺陷是赋予随机性因素以根本的重要性。世界上没有什么是随机的--如果星星被点亮或证券交易所被打开，那就意味着有人需要它。 根据 贝叶斯的观点，概率反映了我们无知的程度。在这种情况下，做市商根本不知道制造者何时会制造，但它会以超过 90% 的概率发生。包括经济学在内的社会运行规律是由齐普夫和帕累托推导出来的，曼德尔布罗特在这方面也有有趣的想法。
用数学仪器研究证券交易波是一个非常有前途的方向。但在这里，我们需要去找埃利奥特，从哲学的角度更深入地 挖掘 毕达哥拉斯派的本体论。
感谢您对我的研究进展及其评估的关注。
关于随机性的起源。基本随机性是一个模型，对于这里的分析描述（因为从根本上不了解特殊性），不可能使用其他任何东西（也没有实际用途）。此外，我使用的是量子仪器，而在现代对这一仪器及其所描述的量子现实的大多数解释中，随机性是主要特性。
感谢您对我设计的关注和欣赏。
关于随机性的起源。基本随机性是一个模型，对于这里的分析描述（因为主要是对特殊性的无知），不可能使用其他任何东西（也没有实际用途）。此外，我使用的是量子仪器，而在现代对这一仪器及其所描述的量子现实的大多数解释中，随机性是主要特征。
我们的世界是随机的，还是由造物主严格决定的，这是一个有着数千年历史的问题。 如果我们把世界视为一个具有某种进化公式的整体，那么我们就有可能得出并使用这个公式。你可以在kniganews.org/网站上了解基础物理学（乃至整个科学）的危机。
如果您尝试根据自己的模型制作一个有效的智能交易系统，您会发现理论与实践相去甚远，而这正是所有与经济学相关的理论、指标和智能交易系统的典型特征。
究其原因，首先，我认为在最佳情况下，描述的是各种力相互作用场的动能（可见能）。据我所知，从未考虑过场势。你想了解股市波动的数学和物理学，肯定会遇到这个问题，而概率论不会帮你解决这个问题。
总的来说，我受的是人道主义教育，我从另一个角度--从形而上学的角度--来理解世界的量子结构。
我们的世界究竟是随机的，还是由造物主严格决定的，这是一个有着数千年历史的问题。 如果我们原则上将世界视为一个具有某种进化公式的整体，那么我们原则上就可以得出并使用这一公式。如果我们将世界视为一个随机波动的整体，那么就没有什么新的、严肃的事情可以做了。 您可以在 kniganews.org/ 上了解基础物理学（以及整个科学）的危机。
如果您尝试根据您的模型制作一个有效的智能交易系统，您会发现理论与实践相去甚远，而这正是所有与经济学相关的理论、指标和智能交易系统的典型特征。
究其原因，首先，我认为在最佳情况下，不同力的相互作用场的动能--可见能--得到了描述。(1) 据我所知，没有人考虑过场势 。你想了解股票波动的数学和物理学，必然会遇到这个问题，而概率论不会帮你解决这个问题。
(2) 总的来说，我是一个受过教育的人道主义者，我从另一个角度--从形而上学的角度--来理解世界的量子结构。
(1) 如果你看一下这篇文章的公式 (10)，就会发现价格波场在其中传播的势。
(2) 我是一名专业物理学家，当然会从物理学的角度来理解世界的量子结构，但您的意见对我来说和任何外界对这个问题的看法一样重要。毕竟，这种观点可以带来新的想法。
(1) 这个问题很复杂，我还没有最终的解决算法。但方法如下。
如果价格变动是有限的，而且是有限的（价格不会跳到无穷大，也不会跌到零），那么势能就具有坑的形式，这导致（在解方程 (10) 时）出现一组离散的水平。原则上 ， 可以 从价格历史图表中找出这些价位。解决了逆问题，即掌握了一组价位和方程 (10)，我们就可以找到势的分析表达式并对其进行研究。
(2) 你需要学会更正确地提出问题（正确地提出问题几乎是解决问题的一半），并正确地想象你所描述的情况（我理解你的想象，但在精密科学中，必须正确地提出问题）。
首先，您的方程h= sqrt ( R ^2 - ( nt )^ 2 ) 只是一个 圆方程，轨迹将到达 t < R / n 点，然后它将垂直于时间轴，根将是复数。
其次，来自不同来源的 定性相同的 力场（如果有的话）会相互干扰 ， 产生单一 力场 ，单一 力场 的线不会交叉。
新文章 价格走势模型及其主要规定（第 1 部分）：概率价格域演化方程与发生的可观测随机游走已发布：
本文研究的是概率价格域演化方程，与即将到来的价格尖峰准则。 它还揭示了图表上价格数值的本质，以及这些数值随机游走的发生机制。
目前有两种主要的外汇流动性获取方式。
主要的流动性提供商拥有关于其市场深度的完整信息，包括出价和要价，及其交易量。 基于卖家报价的下限，供应商判定其客户的要加，并根据买家报价的上限形成出价。 换句话说，可简并价格实际上由两部分组成。 说到价格的波动域，我们指的是其中一个组成部分。
实质上，相应的价格是由所有参与提供相关报价的交易员判定的，他们根据自己的市场数据形成订单。 所有市场参与者都从一个全球信息空间接收数据。 数据几乎是瞬间获得的。 因此，价格不仅由供应商单独简并，还受到其多位在价格形成中的角色远大于供应商本身的客户影响。 此外，由于信息空间的统一性，和客户对信息空间的即时访问，不同的流动性提供者的价格简并结果大致相似。
现在，我们来谈谈可简并价格与突发价格波动之间关系的本体论。 为了揭示这个主题，我们制作一个积木示意图，展示市场的概率和可简约元素之间关系的复杂系统的主要元素。
作者：Aleksey Ivanov