玻璃中的鳍--试图了解发生在蜱虫身上的事情

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其实Si-6.19仪器 2019年04月03日 13:00

我对测试器中的点差感到困惑--超过60点，所以去看了一下tick历史。

以下是该声明


<日期 <时间 <标书> <问 <最后一页></p><p><p> <容积> 产量汇总
03.04.2019 13:00:11.950 65811
03.04.2019 13:00:11.979 65875
03.04.2019 13:00:11.979 65811 5
03.04.2019 13:00:11.979 12471
03.04.2019 13:00:11.979 65875 55
03.04.2019 13:00:12.007 65821 3
03.04.2019 13:00:12.007 65822 4
03.04.2019 13:00:12.007 65822 3
03.04.2019 13:00:12.008 65814 65819
03.04.2019 13:00:12.009 65819 3


星号省略了购买量。

下面是一个图示的刻度线


而我不明白，这是什么情况？假设有人一下子买了12471手（值得怀疑），但如果他在这个交易日买了65875手，他是如何买到比市场初始部分更便宜的手，即65822？或者是年表记录错误？如果这是个错误，那么下一个要求已经是65819了！如果是个错误，那么下一个要求已经是65819了。

在这个tick的部分，我有一个止损，很明显，测试者在最高价 收盘，但实际上价格应该更低，因为经纪人不会有时间把交易开到这个运动中，结果是tick和OHLC之间相差30点。

附上有虱子的一分钟。

附加的文件：
Si-6.19_201904031300_201904031300.zip  14 kb
 
Aleksey Vyazmikin:

其实Si-6.19仪器 2019年04月03日 13:00

我对测试器中的点差感到困惑--超过60点，所以去看了一下tick历史。

以下是该声明


<日期 <时间 <标书> <问 <最后一页></p><p><p> <容积> 产量汇总
03.04.2019 13:00:11.950 65811
03.04.2019 13:00:11.979 65875
03.04.2019 13:00:11.979 65811 5
03.04.2019 13:00:11.979 12471
03.04.2019 13:00:11.979 65875 55
03.04.2019 13:00:12.007 65821 3
03.04.2019 13:00:12.007 65822 4
03.04.2019 13:00:12.007 65822 3
03.04.2019 13:00:12.008 65814 65819
03.04.2019 13:00:12.009 65819 3


星号省略了购买量。

下面是一个图示的刻度线


而我不明白，这是什么情况？假设有人一下子买了12471手（值得怀疑），但如果他在这个交易日买了65875手，他是如何买到比市场初始部分更便宜的手，即65822？或者是年表记录错误？如果这是个错误，那么下一个要求已经在65819了！这是个错误。

在这个tick的部分，我有一个止损，很明显，测试者在最高价 收盘，但实际上价格应该更低，因为经纪人不会有时间把交易开到这个运动中，结果是tick和OHLC之间相差30点。

附上有虱子的一分钟。

有什么不明白的呢？有人决定在市场上出售，所以他们收集了所有的限制器。
 
Aleksey Vyazmikin:

Si-6.19工具本身 2019年04月03日 13:00

...

附上有虱子的一分钟。

仔细看一下你所附的文件。对于2019.04.03 13:00:11.979，有数百个不同体积的刻度线。所提供的列表中的蜱虫顺序并不保证。所以2019.04.03 13:00:11.979 65875的价格并不是真正的第一。

从记录表来看，确实有人出价12471手，从而吃掉了整个杯子。从交易这个标的的投标人数量可以看出--肯定有一百多人。

总的来说，这种情况对西什卡来说并不典型，因为即使是吸金者也不会在这种有市场出价的工具上进行如此大量的交易。

 
Vladimir Simakov:
有什么不清楚的？有人决定在市场上出售，所以他收集了所有的限制器。

有两点不清楚，一是一致性，二是强烈的价格反弹，即市场回购后几乎在同一地点出现挂单。

 
Vasiliy Sokolov:

仔细看一下你所附的文件。在2019.04.03 13:00:11.979，有数百个不同体积的蜱虫。

滴答声只是一个，也就是说，它是杯子里的一个动作，因为它们之间没有Ask和Bid。实际上，价格已经跳了起来，在这个缺口中，那些被吃掉的量。并注意返回尾巴的时间--它与主要运动不一致，这也引起了疑问......

瓦西里-索科洛夫。

所提供的列表中的蜱虫顺序并不保证。

我真的错过了，它在哪里说的？另外，如果是现场延迟，也可以，但在这里我们谈论的是历史数据，根据这个想法，其中的时间顺序应该已经被恢复。
 
Aleksey Vyazmikin:


我真的错过了，它在哪里说的？此外，如果是实时延迟，好吧，但我们在这里谈论的是历史数据，根据想法，其中的时间顺序应该已经被恢复。

虱子是由价格决定的，而不是由时间决定的。勾选是一个数据库条目，将买方和卖方联系在一起。可以同时进场，分批进场，一个批次的一个tick与同一批次的另一个tick相比没有时间优势，即使它们的价格不同。也就是说，它们实际上是同时产生的。

阿列克谢-维亚兹米 金。

蜱虫是完全相同的...

只有一个勾。你可以在磁带上看到，有数百个这样的人。

2019.04.03      13:00:11.979                    65811   5.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65812   17.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65812   3.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65812   4.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65812   4.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65813   2.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65813   1.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65813   17.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65813   1.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65813   4.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65813   1.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65813   5.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65813   1.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65813   1.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65814   1.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65814   3.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65814   2.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65814   17.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65814   10.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65814   1.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65814   25.00000000
...
2019.04.03      13:00:11.979                    65875   5.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65875   10.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65875   1.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65875   20.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65875   1.00000000
2019.04.03      13:00:11.979                    65875   55.00000000
 
Aleksey Vyazmikin:

有两点不清楚，一是一致性，二是强烈的价格反弹，即在市场买入后几乎在同一地点出现挂单。

竞争性市场。限价单的流动非常强大：每秒可以有几十个订单进入。在所有的流动性被吞噬后，杯子里立即被新的限价单填满，保持流动性。没有人会简单地将价格移动50卢布，即使是一个大的出价。在非流动性、非竞争性的市场中，是的，这是可能的；在像Si这样的市场中，在价格变化 之前，需要一些亲手交易。

著名的闪电交叉发生的原因是，限价订单流量不够大。市场的订单流量变得更加强大，每个人都急于在市场上卖出，价格提供者没有足够的时间下订单。在分析了情况后，交易所推出了限制下达市场订单的措施，在某些情况下是有效的--其目的是给流动性提供者提供时间（几秒钟）来下达限价订单，保护市场不受损失。

 
Vasiliy Sokolov:

虱子是由价格决定的，而不是由时间决定的。勾选是一个数据库条目，将买方和卖方联系在一起。可以同时进场，分批进场，一个批次的一个钩子与同一批次的另一个钩子相比没有时间优势，即使它们的价格不同。也就是说，它们实际上是同时产生的。

那就来一个。你可以在磁带上看到，有数百个这样的人。

好吧，让我们这样说吧--1个交易可以包含不止一个勾股。每次交易后，我们都会在文件中看到问价和出价--你同意吗？

这里是一个交易，因为在缺口中没有其他的卖价和出价--买价和卖价，因为它们在交易结束后被更新。

那么，交易是如何被分割成时间段的呢？价格和时间的回报怎么会比主要交易晚发生。

瓦西里-索科洛夫。

竞争性市场。限价单的流动非常强大：每秒钟可以有几十个订单。在所有的流动性被吞噬后，杯子里立即被新的限价单填满，维持流动性。没有人会简单地将价格移动50卢布，即使是一个大的出价。在流动性差、非竞争性的市场中，是的，这是可能的；在像Si这样的市场中，你需要在价格变化之前交易通过。

我不能同意这一点--在强势移动时，只是限价器在价格之后移动，如果整个杯子被吃掉，只有MM可以立即以同样的价格填补--为什么其他参与者需要它？因此，我们可以假设MM处理了订单，并在同一框架下在玻璃上设置了限制。也就是说，他不是在交易结束后做的，而是在同一框架内立即做的，也就是说，他要么在所有市场参与者之前收到信息，要么就是阴谋。

 
Aleksey Vyazmikin:

...

我不能同意这一点--在强势的运动中，只是在价格之后的极限运动，如果整个杯子被吃掉了，只有MM可以用同样的价格立即填补--为什么其他参与者需要它？因此，我们可以假设MM处理了订单，并在同一框架下在玻璃上设置了限制。这意味着他不是在交易结束后做的，而是在同一时间段内做的，也就是说，他在所有市场参与者之前就得到了信息，否则就是一个阴谋。

这是你用阴谋论进行的猜测。Si上没有MM。

 
Aleksey Vyazmikin:

好吧，让我们这样说吧--1个交易可以包含不止一个勾股。每次交易后，我们都会在文件中看到买入和卖出--同意吗？

...

一笔交易=一个刻度。有多少个交易，就有多少个交易点。交易 "和 "打钩 "之间没有区别。

 
Vasiliy Sokolov:

这是你的阴谋论猜测。Si上没有MM。

关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛

做市商、鲨鱼和股票浮游生物

Aleksey Vyazmikin, 2019.03.05 22:19

看了看那边的司期货，不明白，原来现在有3家公司同时充当了MM？因为他们列出了合同在2018年底续约。

以下是MM们的名单。

"德尔扎瓦公共股份公司商业银行"

有限责任公司'Brokercreditservice公司

有限责任公司 "INTRUST金融公司

如果说前两个组织是众所周知的，并且有简介，那么第三个组织我就有疑问了，事实是它是注册的（其创始人是）ZAO "Asmk"，平均雇员人数为2人，主要活动是 " 出版书籍、小册子、手册和类似出版物，包括印刷的字典和百科全书，包括为盲人出版。换句话说，该公司显然是一个风险最小化者。同 时，Asmk有14位创始人（股东） :)


做市商的排名--排名方案的领导者

基于2019年3月的结果

方案选择1处2个位置第3位第4位第5 名
MosExchange指数的期货，MosExchange指数（迷你）。RIKOM-TRUST INC.文艺复兴经纪人有限公司OOO BKS公司英特信金融股份有限公司
货币对Si、Eu、ED 的期货合约文艺复兴经纪人有限公司LLC "Kompaniya BKS" - 货币对Si、Eu、ED的期货合约-JSCB Metallinvestbank股份有限公司INTRANST FX LTD
股票期货合约GAZR, SBRF, VTBR, LKOH,ROSN,GMKRALOR + LTD.信托金融公司JSC IC IT InvestPJSC "Best Eforts Bank "公司
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