玻璃中的鳍--试图了解发生在蜱虫身上的事情 - 页 4

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Vasiliy Sokolov:

很难解释从MT中获取的数据。价格为65821(2)的交易发生在买入方（Ask）或卖出方（Bid），但无论是Ask还是Bid都没有显示申报价格，无论是在11.979之前还是之后。我敢说这是两个方向的限价单同时匹配的效果：两个相反的限价单在Ask/Bid价格形成之前就相互绑定了。这可能发生在有缺口的时候或这类情况下。

你认为在这个时间间隔内，流星雨的磁带是不同的吗？如果能找到一个拥有真实账户的人，并对饲料进行比较，这将是一件好事。

 

从真实的Time&Sale这几秒钟（13:00:11）来看，你完全混淆了ticks，成交量的聚集是错误的。

在正确的序列中，那一秒钟的所有刻度是一个巨大的上升，从65811到65875，没有下跌。而出价不是卖出，而是在市场上买入。这一点从以下事实可以看出：侵略者的delta在所有的ticks上都是正的，而且从第2个tick开始，OI在每个tick之后都会增加。以下是屏幕截图：https://yadi.sk/i/J5AlohMRysoqLg 和 https://yadi.sk/i/M2C1iQYo5jvkBQ

 
所以要由你的经纪人来承担这个责任。在这样的打勾数据下，无法制定hft策略。
 
Sergey Chalyshev:

阿列克谢，你最好把这个问题交给交换支持。我想那时一切都会归于平静。

也许我会的，除非能找到合理的解释。我在股市中时常看到类似的运动，但量较小，其性质甚至更早让我感兴趣，这里就是这样一个具有强烈运动的指示性案例。

 
rjurip1:
你永远不知道测试者会告诉你什么。你看了故事的准确性吗？如果我们有一个真正的账户，我们就可以讨论它。我的真实卖价/买价跳升了50点，没有进行一次交易。这要么是一个故障，要么是现实。我不想大惊小怪，我只是微调了我的专家顾问，用交易确认报价（正如在交易所发生的那样）。

该文件是经纪人从真实账户 中给出的文件。你从哪里得到的信息更准确？

 
Vasiliy Sokolov:

一笔交易=一个刻度。有多少个交易，就有多少个交易点。交易 "和 "打钩 "之间没有区别。

你确定吗？

 
Andrey Gladyshev:

可能是有点误解。在Si做市商，因为它是流动的，而不是相反。
而关于流动性的提供，自己想想看，参与者的普遍利益是否能够迅速恢复杯具。而他们为什么要这样做，这正是MM的工作？
而MM们，无论是经纪人还是其他什么人，都不是在追逐螺柱，而是在螺柱之后补洞。

我也这么认为--MM在交易中立即关闭了漏洞，因此比其他参与者获得了优势，这并不是好事。而且，一旦杯子里的参与者饱和，他就会简单地撤掉他的投标。

 
Vasiliy Sokolov:

我不会再咀嚼它了。一个狂热者总是会理解另一个狂热者。

我不喜欢傲慢的人。

你的假设是可以理解的，但它没有证据和确认。

 
Andrey Khatimlianskii:

你认为在这个时间范围内，流星雨的饲料是不同的吗？如果能找到一个拥有真实账户的人，并对饲料进行比较，这将是一件好事。

我想从Quickk卸载，但似乎没有简单的方法，有一个选项可以导出到第三方软件，但必须要安装该软件。或者你知道其他的方法吗？

 
Sergey Lebedev:

从真实的Time&Sale这几秒钟（13:00:11）来看，你完全搞乱了ticks，成交量的聚集是错误的。

按照正确的顺序，这一秒的所有刻度都在从65811上升到65875，没有下跌。而出价不是卖出，而是在市场上买入。这一点从以下事实可以看出：侵略者的delta在所有的ticks上都是正的，而且从第2个tick开始，OI在每个tick之后都会增加。以下是屏幕截图：https://yadi.sk/i/J5AlohMRysoqLg 和 https://yadi.sk/i/M2C1iQYo5jvkBQ

是的，很明显，市场上有一个买点，为什么你会认为不是呢？全球性的问题在尾巴上--它从哪里来？

这张图极难分析，把带引号的文件贴出来，顺便问一下，你从哪里得到的？

如果没有回调，就不可能是稳固的上涨--图表显示在分钟上有一个发夹。
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