玻璃中的鳍--试图了解发生在蜱虫身上的事情 - 页 3

 
Vasiliy Sokolov:

这种情况下的出价并没有改变。限价出价密密麻麻而来。传播扩散的情况是在979毫秒内。竞价(包括限价销售),早些时候暴露在979毫秒的发夹后已经来交换,并形成了新的水平,已经关闭了一个差距的传播。毕竟,即使是一个旧价格的卖单,也足以使价差回到以前的水平,而这一切都发生了。

也就是说,你认为新的卖价和买价之间的时间间隔是某个离散值,如果事件发生的时间小于这个值,就不会有新的卖价和买价?

 
Vasiliy Sokolov:

这种情况下的出价并没有改变。限价出价密密麻麻而来。传播扩散的情况是在979毫秒内。竞价(包括限价销售),早些时候暴露在979毫秒的发夹后已经来交换,并形成了新的水平,已经关闭了一个差距的传播。毕竟,哪怕有一个以旧价格出售的出价 飞来,使价差回到以前的水平,这就足够了,这也是发生了。

而在13:00:11.979,大额出价被浇筑,到13:00:12.008,新的限额出现在堆栈中,怎么会有3笔交易(13:00:12.007)?

03.04.201913:00:11.9796587555
03.04.201913:00:12.007658213
03.04.201913:00:12.007658224
03.04.201913:00:12.007658223
03.04.201913:00:12.0086581465819
 
Vasiliy Sokolov:

相信你想相信的。相信BCS经纪人在C:)))).......,追逐螺柱。

在这种情况下,我们谈论的是只与股市有关的MM,为什么还要谈论经纪人呢?
是的,除非是MM,否则怎么能为这样的流动性工具提供一个完整的堆栈?

 
Andrey Gladyshev:

而且除非是MM,否则你怎么能为这样的液体仪器提供一个完整的杯子?

一个工具的流动性不是由MM提供的,而是由市场参与者的普遍利益提供的。天哪,认为Si的流动性如此之好是因为做市商在上面,这太可笑了!这是不可能的。

安德烈-格拉迪舍夫

在这种情况下,当我们谈论MM时,为什么要谈论经纪人,因为这只与交易所有关?

然后,在证券交易所的做市商名单列出了 经纪人,而且是最大的经纪人。

 
Andrey Khatimlianskii:

而在13:00:11.979,即大额出价的时候,和13:00:12.008,即新的限额出现在堆栈中的时候(13:00:12.007),怎么会有3次交易呢?

03.04.201913:00:11.9796587555
03.04.201913:00:12.007658213
03.04.201913:00:12.007658224
03.04.201913:00:12.007658223
03.04.201913:00:12.0086581465819

解释从MT中获取的数据是很困难的。65821(2)的交易要么是买入方(Ask),要么是卖出方(Bid),但是Ask和Bid都没有显示出声明的价格,无论是在11.979之前还是之后。我敢说这是两个方向的限价单同时匹配的效果:两个相反的限价单在Ask/Bid价格形成之前就相互绑定了。这可能发生在空档期或像这样的情况下。

 
Aleksey Vyazmikin:

其实Si-6.19仪器 2019年04月03日 13:00

我对测试器中的点差感到困惑--超过60点,所以去看了一下tick历史。

以下是该声明


<日期 <时间 <标书> <问 <最后一页></p><p><p> <容积> 产量汇总
03.04.2019 13:00:11.950 65811
03.04.2019 13:00:11.979 65875
03.04.2019 13:00:11.979 65811 5
03.04.2019 13:00:11.979 12471
03.04.2019 13:00:11.979 65875 55
03.04.2019 13:00:12.007 65821 3
03.04.2019 13:00:12.007 65822 4
03.04.2019 13:00:12.007 65822 3
03.04.2019 13:00:12.008 65814 65819
03.04.2019 13:00:12.009 65819 3


星号省略了购买量。

下面是一个图示的刻度线


而我不明白,这是什么情况?假设有人一下子买了12471手(值得怀疑),但如果他在这个交易日买了65875手,他是如何买到比市场初始部分更便宜的手,即65822?或者是年表记录错误?如果这是个错误,那么下一个要求已经是65819了!如果是个错误,那么下一个要求已经是65819了。

在这个tick的部分,我有一个止损,很明显,测试者在最高价 收盘,但实际上价格应该更低,因为经纪人不会有时间把交易开到这个运动中,结果是tick和OHLC之间相差30点。

附上有虱子的一分钟。


阿列克谢,你最好问这个问题来交换支持。我想那时一切都会归于平静。
 
Aleksey Vyazmikin:

其实Si-6.19仪器 2019年04月03日 13:00

我对测试器中的点差感到困惑--超过60点,所以去看了一下tick历史。

以下是该声明


<日期 <时间 <标书> <问 <最后一页></p><p><p> <容积> 产量汇总
03.04.2019 13:00:11.950
65811


03.04.2019 13:00:11.979
65875


03.04.2019 13:00:11.979

65811 5
03.04.2019 13:00:11.979

12471
03.04.2019 13:00:11.979

65875 55
03.04.2019 13:00:12.007

65821 3
03.04.2019 13:00:12.007

65822 4
03.04.2019 13:00:12.007

65822 3
03.04.2019 13:00:12.008 65814 65819


03.04.2019 13:00:12.009

65819 3


星号省略了购买量。

下面是一个图示的刻度线


而我不明白,这是什么情况?假设有人一下子买了12471手(值得怀疑),但如果他在这个交易日买了65875手,他是如何买到比市场初始部分更便宜的手,即65822?或者是年表记录错误?如果这是个错误,那么下一个要求已经是65819了!如果是个错误,那么下一个要求已经是65819了。

在这个tick的部分,我有一个止损,很明显,测试者在最高价 收盘,但实际上价格应该更低,因为经纪人不会有时间把交易开到这个运动中,结果是tick和OHLC之间相差30点。

附上有虱子的一分钟。

你永远不知道测试员可能为你画什么。你看了故事的准确性吗?如果你有一个真正的,我们可以讨论。我的真实升/降水在没有一次交易的情况下跳升了50点。这要么是一个故障,要么是现实。我不想大惊小怪,我只是微调了我的专家顾问,用交易确认报价(就像在交易所发生的那样)。
 
Vasiliy Sokolov:

一个工具的流动性不是由MM提供的,而是由市场参与者的普遍利益提供的。认为Si的流动性如此之高是因为做市商在其上,这是荒谬的。

还有一个事实是,在交易所被列为做市商 的是经纪人,而且是最大的经纪人。

也许这是一个小小的误解。在Si做市商,因为它是流动的,而不是相反。
而关于流动性的提供,想想看,参与者的普遍利益是否能够迅速恢复杯具。而他们为什么要这样做,这正是MM的工作?
而MM们,无论是经纪人还是其他什么人,都不是在追逐螺柱,而是在螺柱之后补洞。

 
Andrey Gladyshev:

...

真的是评论的不恰当。没有兴趣进一步讨论任何问题。

 
Aleksey Vyazmikin:

所以你是说,新的卖价和买价之间的时间间隔是某个离散值,如果事件小于这个值,就不会有新的卖价和买价?

我不会再咀嚼它了。一个幻想家总是会理解另一个幻想家。