玻璃中的鳍--试图了解发生在蜱虫身上的事情 - 页 8

[Andrey Khatimlianskii]

Vasiliy Sokolov:

是的，你真的看不到它。很奇怪...

这是我们可以处理的事情。

@Renat Fatkhullin,@Slava, 谁能检查一下滴答顺序？

[Ilya Baranov]

prostotrader:

股息会计有三种选择。

...

谢谢你，非常有趣。

而改变股息预期和通过到期重新安排，并不会使你的策略的盈利能力大打折扣？

[Vasiliy Sokolov]

Andrey Khatimlianskii:

这是我们可以处理的事情。

@Renat Fatkhullin,@Slava, 谁能检查一下滴答顺序？

如果你能自己做，为什么要找绝地？1)下载tics in finam。2) 从MT5下载ticks。3）比较虱子。就这样了。

[Aleksey Vyazmikin]

Vasiliy Sokolov:

如果你能自己做，为什么要找绝地武士呢。1）在Finam下载蜱虫。2) 从MT5下载ticks。3）比较虱子。就这样了。

菲南的出价和投标在哪里？

而亲情交易也是如此。

[Gladiator WXT]

无论是Finam还是其他经纪商/资源，在交易的tick-tape（时间和理由）中都没有任何买入/卖出的信息。这里的微妙之处在于，ticks是一连串的交易，即汇总的出价，而bil-aks是不汇总的限额的 "报价"。

总的来说，我不明白你在这里不明白什么，为什么要对交易所业务的通常情况进行这样的讨论：在大的竞价 价格飙升并达到高峰后，可以看到在第11秒，但交易所继续收到普通参与者的限价单，他们集中在65800左右的旧价格订单，好了，所有这些在65825和其他的限价都被hft-交易者用相同价格的反限价阻止了。是的，他们没有进入杯子，没有产生买入/卖出，但这可能只对那些不熟悉通过dma接口进行hft交易的人感到惊讶。

[Aleksey Vyazmikin]

Sergey Lebedev:
无论是Finam还是任何其他经纪商/来源，在交易的tick feed中都没有任何bid/ask（时间&sake）。这里的微妙之处在于，ticks是一连串的交易，即聚合的出价，而bil-axes是不聚合的限额的 "报价"。

总的来说，我不明白你在这里不明白什么，为什么这样讨论交易所业务的常态：在大的投标 价格上升并达到高峰后，在第11秒可以看到，但交易所继续收到来自通常参与者的限价单，他们仍然受到65800左右的旧价格订单的指导，好吧，所有这些在65825等的限价被hft-traders用相同价格的反限价阻止。是的，他们没有到杯中，没有产生买入/卖出，但对于那些不熟悉通过dma接口进行hft交易的人来说，这只能是令人惊讶。

既然你是hft的行家，那就给我指点一下吧。我知道出价是按帧处理的，也就是说，交易所有一个信息频率，例如在0.01秒内打出的所有出价都汇集在一起，之后关于这一事实的信息被广播出来，在这一操作之后，Ask和Bid。根据我的理解，先进先出的方法是用来合并的（按价格，而不是按时间），那么如果一个请求被关闭接收的框架，怎么能不按顺序进入这个框架？还是MT5服务器重传Ask和Bid是个错误？

我假设是MM在赎回赌注的事实上把竞价放到这个框架里，然后用他的限额来填补这个缺口，事后他又把这个缺口撤掉。

[prostotrader]

Ilya Baranov:

谢谢你，非常有趣。

而改变股息预期和通过到期重新安排，并不会使你的策略的盈利能力大打折扣？

:)这不是我的策略。

期货一出现，它就出现了。

如果没有分配红利，公布（计算）的红利往往超过实际红利。

所以根本就没有入市的机会（但市场并不是 "一帆风顺 "的，有的，并不经常，就是有破损）。

而盈利能力取决于市场参与者对形势的正确评估。

我总是把入市的价格比银行存款报价高3-5%。

我总是交易56对工具，总有人 "出手"。

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我现在根本不做交易，我在MOEX上都做了。

[Gladiator WXT]

详细来说：市场分析hft策略检测到一个非hft连接的做市商卖出65822的限价单的到来，并产生了一个反限价单，这导致该交易被注意到并登记在第12秒的第一帧中。在没有进入市场的情况下!这就是hft策略的精髓：预测真实的收盘价，并买断 "滞后 "的出价。也就是说，盗窃策略评估了第11秒的交易量，"知道 "在这样的交易量之后，市场价格在65870/65880区域，它为所有 "廉价 "的销售产生了反限制。然后以公平的 "市场 "价格重新出售，该战略迅速进行了估值。其他市场参与者根本没有看到杯中的这些出价。一言以蔽之，这就是hft交易的本质。

P.s.：'知道'/'评估'应理解为神经网络的结果。

[Aleksey Vyazmikin]

Sergey Lebedev:
详细地说：不使用hft-connection进行t&s操作性分析的参与者的限价单，以65822的价格来到交易所出售，被分析市场的hft-strategy注意到，在它之下产生了反限价单，这导致了在第12秒的第一帧中登记这笔交易。在没有进入市场的情况下!这就是hft策略的精髓：预测真正的收盘价，并买断 "滞后 "的出价。也就是说，盗窃策略评估了第11秒的交易量，"知道 "在这样的交易量之后，市场价格在65870/65880区域，它为所有 "廉价 "的销售产生了反限制。然后以公平的 "市场 "价格重新出售，该战略迅速进行了估值。其他市场参与者根本没有看到杯中的这些出价。一言以蔽之，这就是hft交易的本质。

P.s.: 你说的'知道'/'评估'是指神经网络的结果。

按照你的逻辑，两个不同的参与者是同时进行交易（差异很小）还是连续进行？如果他们同时进行，如果第一个参与者的行动还没有被交易所广播给所有竞标者，那么第二个参与者怎么能知道第一个参与者的行动？

如果第一个人买了杯子，然后有人放了限制，才被别人买了，也就是说，结果是连着三个参与者。

有必要阅读规则，以了解投标是如何在框架中总结出来的。

[Vasiliy Sokolov]

Sergey Lebedev:
无论是Finam还是其他经纪商/资源，在交易的tick-tape（时间和理由）中都没有任何买入/卖出的信息。这里的微妙之处在于，ticks是一连串的交易，也就是汇总的订单，而bil-aks是不汇总的限额的 "报价"。

总的来说，我不明白你在这里不明白什么，为什么这样讨论交易所业务的常态：在大的投标 价格上升并达到高峰后，在第11秒可以看到，但交易所继续收到来自通常参与者的限价单，他们仍然受到65800左右的旧价格订单的指导，好吧，所有这些在65825等的限制被hft-交易者用相同价格的反限制阻止了。是的，他们没有进入杯中，也没有产生任何买入/卖出，但这可能只对那些不熟悉通过dma接口进行hft交易的人感到惊讶。

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