玻璃中的鳍--试图了解发生在蜱虫身上的事情 - 页 9

新评论
 
我不明白当地的小伙伴们的天真是怎么来的：为什么他们这么肯定，如果一个白痴在Si期货市场上填了一千份合同，那么卢布的价格一定会有五戈比的变化？- 嗯，很明显，这是胡说八道。因为SiM9只是卢布的一小部分。还有其他合同，有现货和分散的银行间货币市场。简而言之，一堆不同的巨型市场，它们彼此之间密切相关。而现在，一个白痴出现了，抛出了一个市场要求，这意味着全球卢布汇率将因为他在所有市场上的行为而一下子改变5戈比！这就是他的行为。- 这是无稽之谈。实际上，在这种情况下，Sim9没有义务产生新的供应或需求，它可以在没有任何交易和限价单的情况下回到以前的水平，因为总体宏观经济形势并不决定卢布汇率，而是由Sim9决定。现在是时候最终理解这一点并结束这个话题了。
 
Vasiliy Sokolov:
我不明白，当地的新手哪里来的这种天真：为什么他们相信，如果一个白痴在Si期货市场上倒了一千份合同，那么卢布价格一定会有五戈比的变化？- 嗯，很明显，这是胡说八道。因为SiM9只是卢布的一小部分。还有其他合同，有现货和分散的银行间货币市场。简而言之，一堆不同的巨型市场，它们彼此之间密切相关。而现在，一个白痴出现了，抛出了一个市场要求，这意味着全球卢布汇率将因为他在所有市场上的行为而一下子改变5戈比！这就是他的行为。- 这是无稽之谈。实际上，在这种情况下，Sim9没有义务产生新的供应或需求，它可以在没有任何交易和限价单的情况下返回到以前的水平。现在是时候了解这一点并结束这个话题了。

理论家，我们不要感情用事--如果你有理由，就说出来，否则你看起来就像一个有关于公平和无误的交流的传教士。

我还没有看到立场的理由，理由可以是解释没有限制的逻辑，也可以是交易所条例的摘录。

这个话题很重要，至少它说明了像MT5那样针对交易所点位进行测试的不足之处。

 
不要太兴奋了，伙计们!
 
是的，DMA提供了比传统连接更多的机会，这就是他们付钱的原因；对于hft战略，他们在交易所所在的同一中心租用服务器，雇用程序员和数据科学家团队；）。这不是一个适合单一交易者的水平。虽然，混合的方式和市场微观结构是如何组织的，hft-业务是如何结构的，但你需要有一个想法，就是不要把时间浪费在徒劳的尝试上，在这个层面上创造有利可图的战略。阅读/谷歌#hft、#dma、#orderlog，你会明白一切。
 

像这样

 
Sergey Lebedev:
详细来说：一个没有使用hft连接进行在线t&s分析的交易员卖出65822的限价单被分析市场的hft策略注意到，并产生了一个反限价单，这导致在第12秒的第一帧登记了这笔交易。在没有进入市场的情况下!这就是hft策略的精髓：预测真实的收盘价，并买断 "滞后 "的出价。也就是说，盗窃策略评估了第11秒的交易量，"知道 "在这样的交易量之后，市场价格在65870/65880区域，它为所有 "廉价 "的销售产生了反限制。然后以公平的 "市场 "价格重新出售，该战略迅速进行了估值。其他市场参与者根本没有看到杯中的这些出价。一言以蔽之，这就是hft交易的本质。
P.s.: 你说的'知道'/'估计'是指神经网络的结果。

据我所知，限幅器与限幅器是不匹配的。限制器总是收敛到一个标记。而HFT不是为了能够迎合别人的限价器，而是为了利用你从交易所获得信息的速度，用你的出价做一些事情，无论是限价还是市场。换句话说，如果你 "更接近 "交易所，你有更多的机会。

 
prostotrader:

:)这不是我的策略。

期货一推出，它就出现了。

如果不分配红利，所展示（计算）的红利往往会超过实际红利。

所以根本就没有入市的机会（但市场并不是 "一帆风顺 "的，有的，并不经常，就是有破损）。

而盈利能力取决于市场参与者对形势的正确评估。

我总是把入市的价格比银行存款报价高3-5%。

我总是交易56对工具，总有人 "出手"。

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我现在根本不做交易，我在MOEX上都做了。


你是否以某种方式考虑到了资产价格在未结头寸 期间可能出现的波动？
 
Andrey Gladyshev:

据我所知，限幅器与限幅器是不匹配的。限价器总是与市场相匹配。HFT并不是要让你的限价器与别人的限价器相匹配，而是要利用你从交易所获得信息的速度，对你的出价做一些事情，无论是限价还是市场。也就是说，如果你 "更接近 "交易所，你就有更多机会。

你的理解是正确的。说起来，作者的想象力很丰富)

 
rjurip:

你是否以某种方式考虑到了未结头寸 期间资产价格的可能波动？

它完全没有考虑到这一点。仓位是多方向的（卖出期货，买入股票），也就是说，波动性是不重要的。

在到期时，我将只是 "倒 "出负的股票，而不是期货（就像我卖出股票一样），数量等于买入的股票。

和位置的结果将是0。(图片显示的是以手为单位的股票，1手为10股)


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在1个合同MOEX-6.19 100股 -151 * 100 = -15100股（在合同期货）

在1手MOEX股票中，10股 -1510 * 10 = +15100股

到期时。15100 + (-15100) = 0

 
prostotrader:

它完全没有考虑到这一点。仓位是多方向的（卖出期货，买入股票），也就是说，波动性是不重要的。

在到期时，我只是得到了负的股票，而不是期货（就像我卖出了一只股票），其数量与购买的股票相等。

和位置的结果将是0。(图片显示的是以10股为1手的股票)



是的，但如果资产的价格变动超过预期的股息，你不就会损失吗？
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