玻璃中的鳍--试图了解发生在蜱虫身上的事情 - 页 13 1...67891011121314151617 新评论 Dmitriy Skub 2019.04.24 16:28 #121 让我给你一点启示吧)) 除了这三种类型的 订单外，FORTS上还有四种类型的 订单。 prostotrader 2019.04.24 21:25 #122 Vasiliy Sokolov: 这是一个非常可能的情况。在竞争激烈的市场中，出价每秒有几十次，所以在形成Ask/Bid水平之前，两个出价相匹配并不奇怪。很对。我们只看到堆栈（要价/出价）。 因为交易所把它 "给 "了我们。这不是一个实时 流。 不幸的是，MT5并没有广播非个人化的竞价 流。 所以不可能重建完整的交换历史和 以了解交易在交易所核心区的确切执行情况。 在广场2中，有两种形成市场利率的可能性。 1.交易所发送当前订单的SRES（总杯，我们在终端看到的）。 2.我们可以从非个人的命令流中形成块状。 第二种变体在我们的速度下没有意义（这可能是MT5不传输订单的原因（订单日志）。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.24 23:58 #123 很明显，订单超快收敛和一次性发送的假设作为结果听起来很有道理，然而我想同事们会同意，这种订单收敛应该以一定的频率发生，而不是随机的。 例如，在第一个帖子所附的文件中，我们可以找到以下片段 <日期 <时间 <标书> <问 <最后一页></p><p><p> <容积> 03.04.2019 13:00:00.007 65805 65808 03.04.2019 13:00:00.013 65807 03.04.2019 13:00:00.083 65805 4 03.04.2019 13:00:00.228 65805 9 03.04.2019 13:00:00.323 65807 1 03.04.2019 13:00:00.341 65805 7 03.04.2019 13:00:00.445 65806 03.04.2019 13:00:00.603 65805 2 03.04.2019 13:00:00.699 65805 1 03.04.2019 13:00:00.856 65805 12 03.04.2019 13:00:00.856 65805 2 03.04.2019 13:00:00.856 65805 48 03.04.2019 13:00:00.856 65805 12 03.04.2019 13:00:00.916 65805 1 03.04.2019 13:00:01.092 65806 4 03.04.2019 13:00:01.092 65806 2 03.04.2019 13:00:01.095 65808 03.04.2019 13:00:01.103 65805 1 03.04.2019 13:00:01.118 65807 03.04.2019 13:00:01.437 65805 1 03.04.2019 13:00:01.452 65805 4 03.04.2019 13:00:01.453 65805 3 03.04.2019 13:00:01.456 65805 1 03.04.2019 13:00:01.456 65805 1 03.04.2019 13:00:01.465 65805 2 03.04.2019 13:00:01.471 65805 1 03.04.2019 13:00:01.936 65805 5 03.04.2019 13:00:01.949 65805 5 03.04.2019 13:00:02.006 65805 7 03.04.2019 13:00:02.037 65805 1 03.04.2019 13:00:02.068 65805 2 03.04.2019 13:00:02.084 65805 1 03.04.2019 13:00:02.099 65805 1 03.04.2019 13:00:02.115 65805 1 03.04.2019 13:00:02.131 65805 4 03.04.2019 13:00:02.162 65805 1 03.04.2019 13:00:02.692 65807 1 03.04.2019 13:00:04.021 65805 418 03.04.2019 13:00:04.021 65805 54 03.04.2019 13:00:04.021 65804 1 03.04.2019 13:00:04.021 65804 5 03.04.2019 13:00:04.021 65804 3 03.04.2019 13:00:04.021 65804 1 03.04.2019 13:00:04.021 65803 1 03.04.2019 13:00:04.021 65803 5 03.04.2019 13:00:04.021 65803 1 03.04.2019 13:00:04.021 65803 1 03.04.2019 13:00:04.021 65803 3 03.04.2019 13:00:04.021 65803 5 03.04.2019 13:00:04.023 65800 65803 在这里，我们看到在一开始，交易从13:00:00.013到13:00:00.341被添加，在那个新的Ask在13:00:00.445才出现，事实证明，添加的时间比交易的数量长，让我们假设它是一个窗口，这是432千分之一秒的。 但是，我们接下来看到的--下一个交易窗口从13:00:00.603到13:00:01.095开放，是492 000秒--好吧，随它去吧，偏差不大。 让我们看看下一个时间段，从13:00:01.437到13:00:04.023，注意，是2905千分之一秒，这几乎是三秒！！！。 因此，消减的假设似乎并不成立--可能是交易所公布的Ask和Bid的实际值被遗漏了！"。 Fins in the glass 引文中的依赖性统计（信息论、相关和其他特征选择方法）。 EA: DD Report EA prostotrader 2019.04.25 04:36 #124 Aleksey Vyazmikin: 因此，垫底假设似乎是无效的--可能事实上，交易所广播的Ask和Bid值被遗漏了!你固执地使用不完整的数据，没有一盘投标的磁带，所有的假设都是毫无价值的! Aleksey Vyazmikin 2019.04.25 10:12 #125 prostotrader:你固执地在不完整的数据上操作，没有应用的磁带--所有的假设都是无效的!请说明理由。我们有关于合并交易的信息。 而订单的磁带有什么帮助？你这样说到底是什么意思--对杯子的完整印象？ prostotrader 2019.04.25 21:10 #126 Aleksey Vyazmikin:请说明理由。我们有关于合并交易的信息。 而且，这个投标带在这里有什么帮助？你的意思到底是什么--玻璃的完全铸造？阿列克谢！ 这很简单! 交易所接收请求（3种类型） 它们被分配了一个到达时间并存储在缓存中，直到 拍卖，在拍卖会上，出价被汇总，被拒绝或进入杯中。 拍卖不是实时进行的，而是分批进行的。 竞价是堆积起来的，例如100个竞价或在一个计时器上（我不能确定）。 然后，装满的杯子（SRES）被转移给我们。 从出价的磁带来看，这几乎是实时的，杯子和交易的磁带。 这是在拍卖后 传送的，我们可以看到交易的全貌。 没有出价的磁带--画面就不完整（拍卖会上的出价被汇总或拒绝，没有产生要价/出价）。 我们已经来到了tumblr和拍卖后 形成的交易带。 现在清楚了吗？ Andrey Gladyshev 2019.04.25 23:38 #127 这种应用胶带有必要吗？ 如果它实际上没有改变任何东西，没有影响任何东西，那么就不要考虑它。 有一个玻璃杯和它之后的交易碎片。这就是我们必须要做的工作。prostotrader:拍卖会上，出价被合并、拒绝或被放入滚筒中。 然后是这个。事实证明，投标可以在杯赛之外进行合并。 有这样的事情吗？我再补充一下。 假设我们有信息，但没有那块碎片。 那么我有一个问题。这种信息量是否出现在某个地方？ 在任何报告中。 Andrey Gladyshev 2019.04.25 23:58 #128 我不是想耍小聪明。只是为自己整理了一张图片。 rjurip1 2019.04.26 12:34 #129 Andrey Gladyshev: 你完全需要这种饲料吗？如果它实际上不改变任何东西，不影响任何东西，那么就不应该考虑它。有了市场，有了市场之后--交易就有了饲料。这就是我们必须要做的工作。然后是这个。事实证明，应用程序可以在玻璃之外进行整合。，会发生这种情况吗？我再补充一下。 假设我们有信息，但没有那块碎片。 那么我有一个问题。这种信息量是否出现在某个地方？ 在任何报告中。我将允许自己回答。这很简单：杯子里的东西是供应，旨在进行交易的东西是需求。反过来，需求可能被满足，在这种情况下，它是在条形图中显示的交易，或者它可能没有被满足（例如，由于缺乏数量），在这种情况下，它没有反映在 "索引信息 "和条形图中。上面说到，交易所汇总了订单/订单信息。这很可能是事实，因为所有的行动都是离散的。根据什么标准--不知道。 P.S. 在公开的交流信息中没有 "订单磁带"。在专业的交易所平台上，你可以通过将供应量的变化 固定在一定水平上来考虑它。但根据我的经验--它不会给你带来什么。 prostotrader 2019.04.26 17:52 #130 Andrey Gladyshev: 这一丁点的命令到底有没有必要？ 如果它实际上不改变任何东西，不影响任何东西，我们就不应该把它考虑进去。 有一个玻璃杯和它之后的交易碎片。这就是我们必须要做的工作。还有这个。事实证明，除了杯子之外，投标也可以被总结出来。 这有可能吗？我再补充一下。 假设我们有信息，但没有那块碎片。 那么我有一个问题。这种信息量是否出现在某个地方？ 在任何报告中。交易所收到的申请有（3种类型）它们被分配了一个到达时间并存储在缓存中，直到拍卖，出价被汇总、拒绝或投入杯中。拍卖不是实时进行的，而是分批进行的。竞价是堆积起来的，例如100个竞价，或在一个计时器上（我不能确定）。然后，装满的杯子（SRES）被转移给我们。从出价的磁带来看，这几乎是实时的，杯子和交易的磁带。这是在拍卖后 传送的，我们可以看到交易的全貌。没有出价的磁带--情况就不完整（拍卖会上的出价被汇总或拒绝，没有产生要价/出价）。我们已经来到了tumblr和拍卖后 形成的交易带。现在清楚了吗？ 1...67891011121314151617 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
让我给你一点启示吧))
除了这三种类型的 订单外，FORTS上还有四种类型的 订单。
这是一个非常可能的情况。在竞争激烈的市场中，出价每秒有几十次，所以在形成Ask/Bid水平之前，两个出价相匹配并不奇怪。
很对。我们只看到堆栈（要价/出价）。
因为交易所把它 "给 "了我们。这不是一个实时 流。
不幸的是，MT5并没有广播非个人化的竞价 流。
所以不可能重建完整的交换历史和
以了解交易在交易所核心区的确切执行情况。
在广场2中，有两种形成市场利率的可能性。
1.交易所发送当前订单的SRES（总杯，我们在终端看到的）。
2.我们可以从非个人的命令流中形成块状。
第二种变体在我们的速度下没有意义（这可能是MT5不传输订单的原因（订单日志）。
很明显，订单超快收敛和一次性发送的假设作为结果听起来很有道理，然而我想同事们会同意，这种订单收敛应该以一定的频率发生，而不是随机的。
例如，在第一个帖子所附的文件中，我们可以找到以下片段
在这里，我们看到在一开始，交易从13:00:00.013到13:00:00.341被添加，在那个新的Ask在13:00:00.445才出现，事实证明，添加的时间比交易的数量长，让我们假设它是一个窗口，这是432千分之一秒的。
但是，我们接下来看到的--下一个交易窗口从13:00:00.603到13:00:01.095开放，是492 000秒--好吧，随它去吧，偏差不大。
让我们看看下一个时间段，从13:00:01.437到13:00:04.023，注意，是2905千分之一秒，这几乎是三秒！！！。
因此，消减的假设似乎并不成立--可能是交易所公布的Ask和Bid的实际值被遗漏了！"。
因此，垫底假设似乎是无效的--可能事实上，交易所广播的Ask和Bid值被遗漏了!
你固执地使用不完整的数据，没有一盘投标的磁带，所有的假设都是毫无价值的!
你固执地在不完整的数据上操作，没有应用的磁带--所有的假设都是无效的!
请说明理由。我们有关于合并交易的信息。
而订单的磁带有什么帮助？你这样说到底是什么意思--对杯子的完整印象？
请说明理由。我们有关于合并交易的信息。
而且，这个投标带在这里有什么帮助？你的意思到底是什么--玻璃的完全铸造？
阿列克谢！
这很简单!
交易所接收请求（3种类型）
它们被分配了一个到达时间并存储在缓存中，直到
拍卖，在拍卖会上，出价被汇总，被拒绝或进入杯中。
拍卖不是实时进行的，而是分批进行的。
竞价是堆积起来的，例如100个竞价或在一个计时器上（我不能确定）。
然后，装满的杯子（SRES）被转移给我们。
从出价的磁带来看，这几乎是实时的，杯子和交易的磁带。
这是在拍卖后 传送的，我们可以看到交易的全貌。
没有出价的磁带--画面就不完整（拍卖会上的出价被汇总或拒绝，没有产生要价/出价）。
我们已经来到了tumblr和拍卖后 形成的交易带。
现在清楚了吗？
如果它实际上没有改变任何东西，没有影响任何东西，那么就不要考虑它。
有一个玻璃杯和它之后的交易碎片。这就是我们必须要做的工作。
拍卖会上，出价被合并、拒绝或被放入滚筒中。
然后是这个。事实证明，投标可以在杯赛之外进行合并。
我再补充一下。有这样的事情吗？
假设我们有信息，但没有那块碎片。
那么我有一个问题。这种信息量是否出现在某个地方？
在任何报告中。
你完全需要这种饲料吗？如果它实际上不改变任何东西，不影响任何东西，那么就不应该考虑它。有了市场，有了市场之后--交易就有了饲料。这就是我们必须要做的工作。
然后是这个。事实证明，应用程序可以在玻璃之外进行整合。
我再补充一下。，会发生这种情况吗？
假设我们有信息，但没有那块碎片。
那么我有一个问题。这种信息量是否出现在某个地方？
在任何报告中。
我将允许自己回答。这很简单：杯子里的东西是供应，旨在进行交易的东西是需求。反过来，需求可能被满足，在这种情况下，它是在条形图中显示的交易，或者它可能没有被满足（例如，由于缺乏数量），在这种情况下，它没有反映在 "索引信息 "和条形图中。上面说到，交易所汇总了订单/订单信息。这很可能是事实，因为所有的行动都是离散的。根据什么标准--不知道。
P.S. 在公开的交流信息中没有 "订单磁带"。在专业的交易所平台上，你可以通过将供应量的变化 固定在一定水平上来考虑它。但根据我的经验--它不会给你带来什么。
这一丁点的命令到底有没有必要？
如果它实际上不改变任何东西，不影响任何东西，我们就不应该把它考虑进去。
有一个玻璃杯和它之后的交易碎片。这就是我们必须要做的工作。
还有这个。事实证明，除了杯子之外，投标也可以被总结出来。
我再补充一下。这有可能吗？
假设我们有信息，但没有那块碎片。
那么我有一个问题。这种信息量是否出现在某个地方？
在任何报告中。
交易所收到的申请有（3种类型）
它们被分配了一个到达时间并存储在缓存中，直到
拍卖，出价被汇总、拒绝或投入杯中。
拍卖不是实时进行的，而是分批进行的。
竞价是堆积起来的，例如100个竞价，或在一个计时器上（我不能确定）。
然后，装满的杯子（SRES）被转移给我们。
从出价的磁带来看，这几乎是实时的，杯子和交易的磁带。
这是在拍卖后 传送的，我们可以看到交易的全貌。
没有出价的磁带--情况就不完整（拍卖会上的出价被汇总或拒绝，没有产生要价/出价）。
我们已经来到了tumblr和拍卖后 形成的交易带。
现在清楚了吗？