最平庸的交易策略 - 页 43

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Yuriy Asaulenko:
所以，你没有意识到的是，你是在用一个M=SMA的价格分布在工作。分布的附近形成了价格移动的通道。
好吧，好吧，继续前进。
如果SMA被滞后z值向后移动，你所说的通道就会形成。与SMA相比，SMA没有通道，仍然可以自由地以任何数值向任何方向移动（对于每一次这样的移动，SMA的计算方式与之前相同，价格与SMA之间的差异没有限制，即没有通道的限制。
 
mikhael1983isakov:
如果均线向后移动，你所说的通道将形成。在 "现在"，也就是SMA上--相对于SMA而言，价格没有通道，价格仍然（一如既往地）以任何数量向任何方向自由移动（对于任何这样的移动，SMA也将以标准方式计算一切，对价格和SMA之间的差异数量没有限制--也就是 "通道限制"--存在，也不能存在）。
它只受到概率分布 的限制。你前几天写到自己要回到平均水平。不是吗？
 
Yuriy Asaulenko:
只受概率分布的限制。你前几天写到自己要回到平均水平。不是吗？

概率分布 是没有边界的。尾巴到了无穷大。这就是它的意义所在。我很高兴你把你的思考带到这个简单的概念（概率分布）。它使你更容易理解你的错误。

另一件事是相对于SMA的分布在过去被其滞后值转移了。相比之下，没有无限的尾巴，价格在可能偏离均线方面受到刚性限制（好吧，那是因为我们在计算它的时候已经展望了未来，如果它是移位的）。既然我没有谈及移位的SMA，我们也不能谈及任何通道。

 

我读了分支的最后几页，不明白一些事情，事实上，价格交叉MA显然不是一个开口--对于15分钟的外汇，我为此使用128，我使用176，它也有很好的效果，但交叉的频率较低。我做线预测，我尝试了不同的方法，其中一个可以在我的信号 中看到（名称中的PP只是指在考虑到MA交叉的价格预测的情况下计算出的仓位量），以及整个交易拖车到MA。

但是，它完全没有说明价格运动矢量究竟何时会发生变化，三角洲的大小和持续时间可能非常不同，平均值不足以建立一个TS，我们还应该考虑到其他细微差别。

是的，价格可能会走平，对MA的修正将不足以使订单集（由MA的delta，作为一个选项）达到收支平衡。

或者你发现了一种方法，可以在不考虑历史上相对于MA的平均价格振幅的情况下，高概率地发现趋势反转点？

 
Aleksey Vyazmikin:

我读了分支的最后几页，不明白一些事情，价格与MA交叉的事实显然不是开盘--对于15分钟的外汇，我为此使用了128，我使用了176，它也有很好的效果，但交叉的频率较低。我做线性预测，我尝试了不同的方法，其中一个可以在我的信号 中看到（名称中的PP只是意味着在考虑到MA交叉点的价格预测的情况下计算头寸的数量），以及交易的整个拖车到MA。

但是，它完全没有说明价格运动矢量究竟何时会发生变化，三角洲的大小和持续时间可能非常不同，平均值不足以建立一个TS，我们还应该考虑到其他细微差别。

是的，价格可能会走平，对MA的修正将不足以使订单集（由MA的delta，作为一个选项）达到收支平衡。

或者你还有什么方法可以帮助你在不考虑历史上相对于МА的平均价格振幅的情况下高概率地发现趋势反转的点？

不，他没有发现预测一个点的方法。

他声称，它可以根据报价总是跨越其平均值的事实来预测价格。

废话，当然，但春天的升级是一个客观现实。

 

是的，计算SMA的增量公式并不为这里的所有人所知。

SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD.(用MQL术语来说，就是在时间序列上）。也就是说，SMA的每个新值只取决于前一个值以及当前和前一个时期的差值。

这些渠道来自于同一个地方。PRICE[0]-PRICE[PERIOD]，这段时间内价格的增加/减少，只要把它缩小，也是市场监管者使用的指标。没有全球监管机构会允许过度的上升/下降。

也就是说，这些渠道就在那里，你可能不会想到它们，你可能不会说出它们的名字，但它们就在那里，它们就是被交易的对象。




 
Aleksey Vyazmikin:

我读了最后几条线，不明白的是，价格越过MA的事实显然不是开盘--对于15分钟的外汇，我使用128来实现这一目的，以前我使用176，它也有很好的效果，但越过的次数较少。

建议的方法，尽管很原始，但与基于SMA交叉的交易没有任何关系。我不建议在价格高于均线时开盘卖出，或在价格较低时开盘买入。这一点是完全不同的。利用均线的交叉点进行交易是一个死胡同，因为均线是滞后的。

 
Maxim Kuznetsov:

是的，计算SMA的增量公式并不广为人知。

SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD.(用MQL术语来说，就是在时间序列上）。也就是说，SMA的每个新值只取决于前一个值和当前与前一个时期的差值。

这些渠道来自于同一个地方。PRICE[0]-PRICE[PERIOD]，这段时间内价格的增加/减少，只要把它缩小，也是市场监管者使用的指标。没有全球监管机构会允许过度的上升/下降。

也就是说，这些渠道就在那里，你可能不会想到它们，你可能不会说出它们的名字，但它们就在那里，它们被交易了。




如果这么简单，一切都取决于监管机构--就不会有市场了。

欧元从0.9000到1.9000的通道会给你带来什么？

 
Maxim Kuznetsov:

是的，计算SMA的增量公式并不为这里的所有人所知。

你可以随心所欲地计算SMA，当然，当作为一个程序在计算机上实现时，每一步都搜索整个金额是没有意义的。这一点并没有改变。这里没有任何渠道，也不可能有任何渠道。


Dimitri:欧元通道在0.9000和1.9000之间？

当然，在这个意义上必须有渠道:-)。如果是关于这样一个渠道，我想我可以同意)。然而，从任何正常意义上讲，所提出的内容没有任何渠道。

 
mikhael1983isakov:

建议的方法尽管很原始，但仍然与基于与SMA交叉的交易没有关系。如果价格高于均线，我不建议开盘卖出，如果价格低于均线，则开盘买入。这一点是完全不同的。利用均线的交叉点进行交易是一个死胡同，因为均线是滞后的。

又是谁说信号是由穿越MA形成的？不 信号只是通过从MA向MA的delta，它的性质明显是超前的，因为我们相信价格会向MA移动，并且在趋势之后大多会在那里翻转。

因此，请用不适合数学家的语言解释一下，这个想法的本质是什么？那么它的细节在哪里呢？又是什么阻止了我们把它作为一个指标进行编程？

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