一个意外还是一个未被认识到的模式？

假设我们在图表上看到一些有趣的特征，并假设它是一个可以用来制作一个盈利的专家顾问的模式。因此，如果使用这种预期模式的专家顾问在长时间框架的测试中没有任何优化就显示出盈利，我们就可以认为它是一个真实的模式，而且概率很高。

在我看来，有一个规律性的频谱，我会以某种方式确定。

假设你有一个因素强度的历史（让我们称之为F1），这导致了相当自然的价格变化。你需要对价格历史进行过滤，以便在过滤后（通过我们将称为C1的过滤器），它与该因素的历史明显相关。然后，将由C1过滤的价格将给你一个与F1的行动相关的C1的常规运动的图片。

确定所有其他对定价重要的因素（Ф2, ..., Фn），并找到它们相应的过滤器（С2, ..., Сn），这将给出一个有规律的价格运动谱（Ц1, ..., Цn）。

随意寻找一个模式是很愚蠢的。任何规律性的东西都必须以理论为基础，以过程的逻辑性或基于观察结果分析的假设为理由，或以一个合理的假设为基础。因此，任何规律性的东西都必须有意识地去寻找，并大致期望它应该如何出现。因此，寻找模式是一项艰苦而累人的工作，应从制定上述立场开始。在过去近8年的探索中，我只设法提出了3个假设，在这些假设中，我成功地找到了3个规律性的东西，从而导致了积极的结果。但所有这些都证实了我的假设，即在外汇这样一个完美的市场中，不可能取得突出的成果。利润每年在10%到15%之间波动，这是在10-20年内复利的情况下。甚至不可能保证历史上某个特定的、随意抽取的年份在这些限度内的利润。结论 - 原则上不可能在市场上获得稳定和保证的利润，这比银行的利润大得多，因为外汇首先是银行间的工具。另一方面，这是我的个人意见，我绝不是把它强加给其他市场研究人员和耙子评估人员。我祝愿他们能找到更好的结果。

而我所发展和研究的这3个理论是众所周知的。

1.预测市场价格的通用回归模型https://www.mql5.com/ru/articles/250。

2.市场理论https://www.mql5.com/ru/articles/1825。

3.牛熊力度分析https://www.mql5.com/ru/code/19139 ，https://www.mql5.com/ru/code/19142。

我最近的一篇文章 也有类似的内容--探讨缺口后价格与随机游走的偏离。

阿列克谢，符合模式寻找问题的优秀文章，特别是关于微不足道的利润的冷静结论，与我的结论不谋而合。让我们在这个旅程中寻找新的方向。谢谢你的链接。

阿列克谢。谢谢你，我已经读过了，并且熟悉了结果和方法，以及你之前关于风险估计的文章。

特别是我很接近你所描述的价格随机行走的 方法，因为在我的问题（帖子）中，我指的正是这个特点。

但是把你的方法作为模版应用到问题的决定上，我不认为，无论是从根本上还是从应用经验上，我都没有你那么强烈的精明，那么可靠而迅速地解决这个问题。

告诉我，阿列克谢，如果我向你提供一个我认为能创造50/50%的事件猜测概率的算法，你会评价它的可信度或不可靠吗？

我的寻找价格的算法是根据理论家的原理进行的，但它确保了结果在整个历史样本中以及在某些部分中的可重复性。

它看起来像这样。

该算法只有三个变量SL，TP和市场进入点。

我为这些变量中的每一个设定了一定的数值范围，以化解/平均化拟合的影响。

SL从40到70

TP从40到70

市场进入点从0到12。

共有12 493个变量。

关于10年历史的测试结果。

任务。

识别/证明：这个结果是纯粹的拟合，还是有一种算法，随机、独立结果的概率可能大于50/50。

阿列克谢。你会这样做吗？

我对我的结果持怀疑态度，我想它们是由代码中的错误或逻辑条件造成的，但自从整个星期以来，我既没有找到任何一个，也没有找到另一个。

帮助...你慷慨的钻石将在我的感激之情的衬托下闪闪发光)

要想知道它是否合适，请在前面检查一下

那么这种方法对我来说是很清楚的，但它并不能可靠地证明它，它只是创造了概率的前提条件...更多/更少。

总之，谢谢你)

我突然想起了柏拉图对人的定义。

古希腊哲学家柏拉图的弟子们曾被要求给人下定义，他回答说："人"。

"人是一种有两条腿、没有羽毛的动物"。然而，在Sinop的Diogenes..,

西诺普的第欧根尼把一只拔了毛的公鸡带到学院，并把它作为柏拉图的手下。

柏拉图不得不在他的定义中加上：'而且是用扁平的指甲'。

)))

我应该试试......但我不太明白Forward的用处。

如果我理解正确的话，那么转发将采取历史的某些部分，并在其上运行一个额外的运行...

但是，如果我已经在测试中使用了所有的（质量）历史，那么向前运行还有意义吗？