一个意外还是一个未被认识到的模式？ - 页 6 123456789 新评论 Yuriy Asaulenko 2019.01.01 22:16 #51 vladzeit:我想知道是否有任何逻辑、数学或其他方法来区分随机事件和常规事件。只要该模式（如果有的话）是不重要的，并且与独立随机事件的平均结果只有1-3%的差异。如果你不提前知道模式，就没有这种方法。 如果你确实知道，没问题）。 Алексей Тарабанов 2019.01.01 22:58 #52 在讨论中，几乎每个人都在坚持不懈地寻找市场模式，出于某种原因--通过统计方法，以建立模型。你需要它吗？ 好吧，我也加入进来：市场是非稳定的。所有的人？ 不，不是全部。为什么你需要建立市场模型？也许是为了了解价格运动方向在哪里会转变为相反，并及时改变其方向。在哪里放置TP - 最不必要的订单参数。 也可以设置限制器。这样做更好，但它不会取代动态中的信号。 你看这是怎么回事（脑海中的毁灭）：我们不是在寻找市场规律性以便在交易中使用它们，而是在积极寻找市场模型，而且出于某种原因，寻找一个统计模型。 同时，它已经在你的眼前被证明，即使是随机行走也能赚钱，就像一个确定性的过程。 那么，市场是否是随机的，对你来说有什么区别呢？你的业务是要从其模式中赚钱，而不是从模式中赚钱。 vladzeit 2019.01.02 11:36 #53 Yousufkhodja Sultonov:随机性C和规律性H是必然性的形式。因此，永远不可能预测交易过程在某一时刻是遵循随机还是规律的路径。因 此，在进行TS测试时，我们要确定一定长度样本的相关性C和Z，这对指定的测试期是有效的。试图将这一比例适用于其他长度和时期的做法是注定要失败的。使用正向测试是评估TS稳定性的一个严重错误。在测试者身上测试策略是检查投入TS理论中的想法的效率的工具。不能有更多的要求，更不能对测试人员有任何期望，这是很愚蠢的。即使是有80/20利润的结果，也不能保证TS的稳定性。在适当的时候，一个随机的20将超过一个普通的80。并非所有的事情都像看起来那么简单，那么明显。我有一个怀疑，即使我们知道交易过程会向哪个方向发展，它也不会对我们有任何帮助。价格运动具有C型随机性和Z型规律的混合特征，这听起来很符合逻辑。如果一切都以随机性来明确，并且可以定义为50/50的概率（价格下跌/价格上涨），那么，作为一个明显特征的规律性的定义。至少，需要对其进行定义。好吧，如果我们把规律性与随机性区分开来，那么除了事件的原因之外，它在质量上必须与之有什么不同。规律性--虽然它听起来很好，让人放心，但由于它的双重性，它将以同样的50/50的概率产生任何事件（价格上涨/价格下跌）。例子。我们知道央行加息，但我们不知道市场将如何反应。因此，加息后的价格变动将是自然的，是对事件的反应，而价格的方向将是随机的。作为对这一事件的混合市场反应的表现。因此，定义的价值--Z-有规律，除了它--有规律存在的参考效用外，并不完全清楚）。 Дмитрий 2019.01.02 12:14 #54 vladzeit:例子。我们知道央行将提高利率，但我 不知道市场将如何反应。因此，加息后的价格变动将是自然的，作为对事件的反应，而价格FOR ME 的方向将是随机的。作为对这一事件的混合市场反应的表现。因此，定义的价值--Z--有规律，除了它--有规律存在的参考效用外，并不完全了解）。 因为你的TS不会解释这个方向--对你的TS来说，这将是随机的，不是一个模式。 而其他交易者的运动将由他的TS解释--对他来说是合乎逻辑的，而那些可以由你的系统解释的运动，对他来说是随机的。 规律性和随机性是一个特定TS的功能。 Yuriy Asaulenko 2019.01.02 20:02 #55 以为我可以估计市场中非随机性的比例。 对于我的TS来说，每天有5-10笔交易 - 从10到18，即8小时=480分钟。假设进入的模式存在2分钟（一个模式不一定是一些蜡烛图的组合））。 那么我的TS（5...10）*2/480 *100%=~2-4%的市场非随机性部分。 [删除] 2019.01.02 20:26 #56 Yuriy Asaulenko:以为我可以估计市场中非随机性的比例。 对于我的TS来说，每天有5-10笔交易 - 从10到18，即8小时=480分钟。假设进入的模式存在2分钟（一个模式不一定是一些蜡烛图的组合））。 那么我的TS（5...10）*2/480 *100%=~2-4%的市场非随机性部分。 我同意其中一位作者的观点，即市场是动态的，寻找静态模式是不符合逻辑的。趋势也是想变就变，问题是它到底是什么时间段的。这就留下了波动性（成交量）和货币对的相关性，这就是我们需要关注的地方。 Алексей Тарабанов 2019.01.02 20:40 #57 "......好吧，如果我们已经将规律性与偶然性区分开来，那么除了事件本身的原因之外，它应该如何与之有质的区别......"。一个随机事件没有原因，但有一个后果。因此，不存在因果关系。在 "Well "后面应该有一个逗号。 "......我们知道央行加息，但我们不知道市场将如何反应......"。你不知道，我们在猜测。但在标点符号方面没有问题。 "......作为一种独特的特征，图案的定义至少需要定义。......"。在上述基础上，我给出了一个定义：因果关系的存在表明过程的非偶然性，即过程中存在着规律性。顺便说一下，少了两个逗号。 Ilya Malev 2019.01.02 20:53 #58 vladzeit:问题是，如何将苍蝇与肉片分开？当然，我们谈论的是对历史的测试结果它们的区别在于，当输入参数发生变化或算法本身发生微小变化时，测试结果会发生变化。如果它们严重变化，这意味着我们处理的是随机性，即与历史相适应。如果即使有显著的变化，也有一个潜在的增长趋势--这意味着很有可能这不是一种侥幸。虽然在任何地方都没有保证--我们在这里原则上只处理概率问题--但我们有能力使它对我们有利。 Yuriy Asaulenko 2019.01.02 21:38 #59 Vladimir Baskakov: 我同意其中一位作者的观点，即市场是动态的，寻找静态模式是不符合逻辑的。如果我们寻找趋势，它将随心所欲地改变，问题是它到底是哪个时间段。这就留下了波动性（成交量）和货币对的相关性，这就是我们需要关注的地方。没有统计模式，根本不可能找到任何东西。然而，通过统计本身也不可能找到2-4%的人。 只有一条路：观察 -> 假设 ->假设的 统计检验。那么就看运气了--要么被证实，要么不被证实）。 Алексей Тарабанов 2019.01.02 21:42 #60 Yuriy Asaulenko:没有统计模式，根本不可能找到任何东西。然而，通过统计本身也不可能找到2-4%的人。 只有一种方法：观察 -> 假设 -> 假设的统计检验。那么这就是一个运气问题--要么证明是真的，要么证明不是真的）。它只能被反驳。或者没有。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你不提前知道模式，就没有这种方法。
如果你确实知道，没问题）。
在讨论中，几乎每个人都在坚持不懈地寻找市场模式，出于某种原因--通过统计方法，以建立模型。你需要它吗？
好吧，我也加入进来：市场是非稳定的。所有的人？
不，不是全部。为什么你需要建立市场模型？也许是为了了解价格运动方向在哪里会转变为相反，并及时改变其方向。在哪里放置TP - 最不必要的订单参数。
也可以设置限制器。这样做更好，但它不会取代动态中的信号。
你看这是怎么回事（脑海中的毁灭）：我们不是在寻找市场规律性以便在交易中使用它们，而是在积极寻找市场模型，而且出于某种原因，寻找一个统计模型。
同时，它已经在你的眼前被证明，即使是随机行走也能赚钱，就像一个确定性的过程。
那么，市场是否是随机的，对你来说有什么区别呢？你的业务是要从其模式中赚钱，而不是从模式中赚钱。
随机性C和规律性H是必然性的形式。因此，永远不可能预测交易过程在某一时刻是遵循随机还是规律的路径。因 此，在进行TS测试时，我们要确定一定长度样本的相关性C和Z，这对指定的测试期是有效的。试图将这一比例适用于其他长度和时期的做法是注定要失败的。使用正向测试是评估TS稳定性的一个严重错误。在测试者身上测试策略是检查投入TS理论中的想法的效率的工具。不能有更多的要求，更不能对测试人员有任何期望，这是很愚蠢的。即使是有80/20利润的结果，也不能保证TS的稳定性。在适当的时候，一个随机的20将超过一个普通的80。并非所有的事情都像看起来那么简单，那么明显。
我有一个怀疑，即使我们知道交易过程会向哪个方向发展，它也不会对我们有任何帮助。
价格运动具有C型随机性和Z型规律的混合特征，这听起来很符合逻辑。
如果一切都以随机性来明确，并且可以定义为50/50的概率（价格下跌/价格上涨），那么，作为一个明显特征的规律性的定义。
至少，需要对其进行定义。
好吧，如果我们把规律性与随机性区分开来，那么除了事件的原因之外，它在质量上必须与之有什么不同。
规律性--虽然它听起来很好，让人放心，但由于它的双重性，它将以同样的50/50的概率产生
任何事件（价格上涨/价格下跌）。
例子。
我们知道央行加息，但我们不知道市场将如何反应。
因此，加息后的价格变动将是自然的，是对事件的反应，而价格的方向将是随机的。
作为对这一事件的混合市场反应的表现。
因此，定义的价值--Z-有规律，除了它--有规律存在的参考效用外，并不完全清楚）。
例子。
我们知道央行将提高利率，但我 不知道市场将如何反应。
因此，加息后的价格变动将是自然的，作为对事件的反应，而价格FOR ME 的方向将是随机的。
作为对这一事件的混合市场反应的表现。
因此，定义的价值--Z--有规律，除了它--有规律存在的参考效用外，并不完全了解）。
因为你的TS不会解释这个方向--对你的TS来说，这将是随机的，不是一个模式。
而其他交易者的运动将由他的TS解释--对他来说是合乎逻辑的，而那些可以由你的系统解释的运动，对他来说是随机的。
规律性和随机性是一个特定TS的功能。
以为我可以估计市场中非随机性的比例。
对于我的TS来说，每天有5-10笔交易 - 从10到18，即8小时=480分钟。假设进入的模式存在2分钟（一个模式不一定是一些蜡烛图的组合））。
那么我的TS（5...10）*2/480 *100%=~2-4%的市场非随机性部分。
以为我可以估计市场中非随机性的比例。
对于我的TS来说，每天有5-10笔交易 - 从10到18，即8小时=480分钟。假设进入的模式存在2分钟（一个模式不一定是一些蜡烛图的组合））。
那么我的TS（5...10）*2/480 *100%=~2-4%的市场非随机性部分。
"......好吧，如果我们已经将规律性与偶然性区分开来，那么除了事件本身的原因之外，它应该如何与之有质的区别......"。一个随机事件没有原因，但有一个后果。因此，不存在因果关系。在 "Well "后面应该有一个逗号。
"......我们知道央行加息，但我们不知道市场将如何反应......"。你不知道，我们在猜测。但在标点符号方面没有问题。
"......作为一种独特的特征，图案的定义至少需要定义。......"。在上述基础上，我给出了一个定义：因果关系的存在表明过程的非偶然性，即过程中存在着规律性。顺便说一下，少了两个逗号。
它们的区别在于，当输入参数发生变化或算法本身发生微小变化时，测试结果会发生变化。如果它们严重变化，这意味着我们处理的是随机性，即与历史相适应。如果即使有显著的变化，也有一个潜在的增长趋势--这意味着很有可能这不是一种侥幸。虽然在任何地方都没有保证--我们在这里原则上只处理概率问题--但我们有能力使它对我们有利。
我同意其中一位作者的观点，即市场是动态的，寻找静态模式是不符合逻辑的。如果我们寻找趋势，它将随心所欲地改变，问题是它到底是哪个时间段。这就留下了波动性（成交量）和货币对的相关性，这就是我们需要关注的地方。
没有统计模式，根本不可能找到任何东西。然而，通过统计本身也不可能找到2-4%的人。
只有一条路：观察 -> 假设 ->假设的 统计检验。那么就看运气了--要么被证实，要么不被证实）。
没有统计模式，根本不可能找到任何东西。然而，通过统计本身也不可能找到2-4%的人。
只有一种方法：观察 -> 假设 -> 假设的统计检验。那么这就是一个运气问题--要么证明是真的，要么证明不是真的）。
它只能被反驳。或者没有。